Постов с тегом "Алготрейдинг": 4528

Алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Кстати да... мои итоги года))

    • 01 ноября 2024, 21:39
    • |
    • GOLD
      Популярный автор
  • Еще
Точнее, не мои, а робота:

Кстати да... мои итоги года))

смешная, конечно, доходность… но зато честная

робот пашет каждый день… делает одну сделку в день… в позе на ночь никогда не остается

после Июня (когда еврейские банкиры запретили владельцам Мосбиржи играть долларами внутри РФ) поведение сишки изменилось и робот стал чутка сливать… через какое-то время характер сишки устаканится и робот перестанет спотыкаться… я ему не мешаю… пусть учится))

C++ разработчик коннекторов (FAST, TWIME)

Привет, если есть опыт в разработке коннекторов на C++ (FIX, TWIME www.moex.com/s329), будем рады пообщаться

Ссылка на подробное описание чего мы ищем в Notion
Мой телеграм: t.me/GPiliugin

Продолжаю разговор о торговой системе

Предлагаю торговую систему, которую хочу запрограммировать и выложить публично на свой сайт.
Суть ее в следующем. Берем соотношения: SBER/IMOEX, GAZP/IMOEX, GAZP/SBER/
И строим по ним средние на дневном графике с большим периодом 200 или 150.
Далее строим на часовом графике средние по GAZP и SBER с периодом например 20.
Покупаем Сбер если он выше средних на графике SBER и SBER/IMOEX, а средняя по GAZP/SBER выше графика.
Продаем Сбер если какое-то условие не выполняется.
Тоже самое делаю по Газпрому. В результате я всегда в рынке (либо сбер либо газпром) и учитываются долгосрочные и краткосрочные колебания.

Условие можно записать так:

По сберу:

sber > MA(sber, 20, час) & SBER/IMOEX > MA(SBER/IMOEX, 200, день) &  GAZP/SBER < MA(GAZP/SBER, 200, день)  => BUY sber

sber < MA(sber, 20, час) || SBER/IMOEX < MA(SBER/IMOEX, 200, день) ||  GAZP/SBER > MA(GAZP/SBER, 200, день)  => CLOSE sber

По ГП:

gazp > MA(gazp, 20, час) & gazp/IMOEX > MA(gazp/IMOEX, 200, день) &  GAZP/SBER > MA(GAZP/SBER, 200, день)  => BUY gazp

( Читать дальше )

Голосовое управление торговлей в программе Биржевой Спекулянт Инвестор (Платформа 1С Предприятие 8)

На данный момент голосовое управление в 1С в самом развитии. Пока реализовано только распознавание речи в конфигурации 1С Документооборот корп версия 3.
speech.1c.ai/apps/1c-do_30/
Достаточно удобная интеграция, помогает связать распознавание речи и голосовое управление.


1 Для итого необходимо сделать типовые настройки работы с речью в конфигурации 1С Документооборот корп 3
Голосовое управление торговлей в программе Биржевой Спекулянт Инвестор (Платформа 1С Предприятие 8)


2 Дополнить их настройками детализации процесса распознавания (выводить или нет сообщения)


( Читать дальше )

Торговая система на базе индекса

Ранее писал про торговую систему на базе сравнения графика акции и графика индекса
Вот примерные результаты расчета такой системы
Точки покупки/продажи базируются на пересечении средней с графиком GAZP/IRUS (отношение акции к индексу)
Торговая система на базе индекса


( Читать дальше )

Примеры алгоритмов на 1С для бесплатного варианта программы Биржевой Спекулянт Инвестор


Предлагаю для тестирования и постоянного использования дополнительные обработки, как примеры бесплатного варианта программы «Биржевой Спекулянт Инвестор» написанную на платформе 1с Предприятие 8. Программа торгует через обмен с QUIK. Использует все возможности 1С и возможности Python.

Бесплатная версия включает в себя дистрибутив и документацию по установке, использованию и возможностям программы.

Примеры обработок:
1 Автоматическая торговля — конкретные примеры алгоритмов покупки и продажи
2 Внешний анализ- обработка запуска из 1С скриптов на Python для построения графиков технического анализа
3 Торговые сигналы- обработка построения графиков по динамике цен активов
Протестировать работу можно на прилагаемой тестовой демо базе
(Данные по ценам придется накопить с реального или демо счета, так как история данных собственность биржи)

Бесплатная версия доступна для тестирования и постоянного использования:
https://disk.yandex.ru/d/nm2ZTNl8MoOyXw
Тестировать можно как на реальном так и на демо счете:

( Читать дальше )

Кто раньше на Smart-Lab пришел, тот Тимофея там нашел

    • 26 октября 2024, 10:12
    • |
    • Fininja
  • Еще
Кто раньше на Smart-Lab пришел, тот Тимофея там нашел

Всем привет!
Команда OsEngine сегодня на конференции Смарт-Лаба в Москве!

Первые посетители смогли лично пообщаться с Тимофеем Мартыновым (@dr-mart). Конечно он поделился разными полезными секретами финансового мира.

Мы пока раздаем билеты в алготрейдинг прямо на втором этаже, если кто забыл:


( Читать дальше )

Ты все время неправильно использовал Parabolic SAR!!!

Добрый вечер!

Сегодня хочу рассказать вам о тестировании индикатора Parabolic SAR на различных таймфреймах и продемонстрировать, как многие трейдеры заблуждаются в его использовании.


Давайте начну с условных обозначений:

Вероятность успеха сигнала (%): это доля случаев, когда цена после сигнала PSAR двигалась в нужную сторону с учетом комиссии. Чем выше процент, тем больше вероятность, что сигнал окажется прибыльным.

Вероятность движения цены (%): это доля случаев, когда цена двигалась на минимально необходимое изменение без учета направления. Это помогает понять, насколько волатилен рынок.

— Выгода от PSAR: это коэффициент, показывающий, насколько использование PSAR выгоднее простого случайного движения цены. Чем выше значение, тем лучше работает индикатор.


Как проводился анализ?

Анализ учитывает комиссию в размере 0.036% для открытия и закрытия позиций (в обе стороны), что соответствует условиям торговли в качестве мейкера на популярной бирже Bybit.

Математика анализа:

Я использовал PSAR (Parabolic SAR) для анализа движения цены после сигнала. Это индикатор, который позволяет оценить развороты тренда, что может дать трейдеру четкие точки входа и выхода.



( Читать дальше )

Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

    • 24 октября 2024, 19:37
    • |
    • Poll
  • Еще

Стараюсь разобраться с использованием значений относительных приростов цены вместо реальных цен.

Попытался все это визуализировать, ну… так, как я это понял. График цвета аквамарин под чартом построен по формуле P​=(P[i] – ​P[i-1])/ ​P[i-1]
Опять про относительные приращения цены в алготрейдинге.

Возможно я где-то сильно ошибаюсь, но неужели это лучше для анализа? Полностью исключены все тренды и глобальные и локальные.
Я, конечно, допускаю, что существуют более продвинутые методы анализа, кардинально отличающиеся от традиционных методов ТА, с использованием какой-нибудь, авторегрессионной условной гетероскедастичности и т.п., и там таки данные могут быть полезны. Но возникает большой вопрос, когда в теме, рассуждая о приращениях пишут, что использование логарифма отношений приращения еще удобнее.

Поэтому опробовал нарисовать красным приращения через логарифм  отношений P​=Ln(P[i] / ​P[i-1]). Вывел одновременно два графика. Красный график практически полностью совпал с аквамариновым. Если оооочень присмотреться, то можно кое-где найти незначительные отличия в данных. Это действительно важно?

( Читать дальше )

🔥 Вышла бета-версия ALGOPACK VISUAL от Московской биржи!

Московская биржа запустила новую платформу визуализации сигналов ALGOPACK VISUAL. Это бета-версия, которая уже сейчас доступна подписчикам на MOEX. Несмотря на наличие багов, она предлагает мощные инструменты, такие как Supercandles, MegaAlerts и индекс HI2, которые помогут трейдерам лучше анализировать рынок. Команда продолжает активно дорабатывать платформу, поэтому следить за обновлениями стоит каждую неделю.

Тепловая карта акций: отображает в реальном времени рост (зелёные блоки) и падение (красные блоки) цен акций, позволяя мгновенно оценить рыночные настроения.

🔥 Вышла бета-версия ALGOPACK VISUAL от Московской биржи!

MegaAlerts: система сигналов, предупреждающая о рыночных аномалиях с прогнозом изменения цены в ближайшие 15 минут.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн