Анализ

Каждый контракт — это 62 500 британских фунтов. 
В данный момент 1 фунт = $1,6 (примерно)
Один контракт = $1,6 * 62 500 = $100 000

За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 82,4%, short — 86,3%. Нетто-позиция = 82,4% — 86,3% = -3,9%
Данные предыдущей недели: long — 80,7%, short — 85,9%. Нетто-позиция: 80,7% — 85,9% = -5,2%

Как мы видим, отрицательная нетто-позиция крупных участников была уменьшена. С моей точки зрения, шортовые позиции пришлось уменьшить из-за нереализовавшейся модели разворота «Двойная вершина». Тем не менее, отрицательный настрой сохраняется.
Вероятней всего, на предстоящей неделе, британский фунт покажет небольшое снижение.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике канадский доллар продолжает движение в восходящем канале. В конце прошлой недели, неоднократно тестировалась верхняя граница канала. В данный момент, цена подошла к средней линии.
Идея такова: позиция открывается на средней линии (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ ставится под предыдущий значимый минимум (примерно 1,0390 красный крестик). Тейк-профит выставляется в районе верхней линии канала (зеленая галочка).
Т.к. средняя линия канала является лишь промежуточной остановкой по пути к нижней границе канала, то объем позиции должен быть ниже среднего. По моей оценке, вероятность отскока примерно 60%. При срабатывании стоп-приказа, вероятней всего, цена пойдет к нижней границе канала.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

 

Каждый контракт — это 125 000 евро. 
В данный момент, 1 евро = $1,34
Один контракт = $1,34 * 125 000 = $167 500

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) претерпели существенные изменения.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,4%, short — 79,2%. Нетто-позиция = 86,4% — 79,2% = +7,2%
Данные предыдущей недели: long — 84,2%, short — 83,7%. Нетто-позиция: 84,2% — 83,7% = +0,5%

Как мы видим, нетто-позиция крупных участников была существенно увеличена, что можно интерпретировать как положительный настрой по евро. Вероятней всего, на предстоящей неделе, евро покажет рост.

Успешной торговли!

В обоих отчетах, отражается расстановка сил по нефти сорта LIGHT SWEET. 

( Читать дальше )

Добрый день, уважаемое сообщество трейдеров, инвесторов и всех кто интересуется рынком ценных бумаг!
 
Модель У. Шарпа или как её ещё называют часто рыночная модель была впервые предложена американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии Уильямом Форсайтом Шарпом в середине 60-х годов прошлого столетия.
 

Уильям Ф. Шарп является в настоящее время почетным профессором Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета.
 
В 1990 г. он получил Нобелевскую премию по экономике, которую он получил за развитие теории оценки финансовых активов.
 
Он является одним из трех авторов одного из самых популярных в мире фундаментального учебника по курсу "ИНВЕСТИЦИИ".
 
В модели Шарпа представлена зависимость между ожидаемой доходностью актива и ожидаемой доходностью рынка. Предполагается, что доходность обыкновенной акции за определенный период связанна с доходностью за аналогичный период с доходностью рыночного индекса. В этом случае с ростом рыночного индекса, вероятно, будет расти и цена акции и наоборот.


( Читать дальше )

Судя по последним данным, суммарные позиции крупных участников (Reportable Positions — колонка Total) не претерпели существенных изменений.
За прошедшую неделю расстановка сил стала следующей: long — 86,2%, short — 91,6%. Нетто-позиция = 86,2% — 91,6% = -5,4%
Данные предыдущей недели: long — 87,5%, short — 91,8%. Нетто-позиция: 87,5% — 91,8% = -4,3%

Вывод: Позиции крупных участников по серебру показали сонаправленное изменение с позициями крупных участников по золоту (см. отчет по золоту). Вероятнее всего, на предстоящей неделе, рынок серебра также покажет снижение цен.

Длительное наблюдение за различными биржевыми рынками (валютным, товарным, фондовым и даже немного долговым) и параллельный анализ отчетов COT, в конце концов, привели меня к однозначному выводу: на рынке нет такой группы участников, которая всегда, заблаговременно, занимает правильные позиции. Даже опытные участника рынка ошибаются в прогнозировании будущих цен. Как следствие этого наблюдения, приходится признать очевидную истину: биржевой рынок — система многофакторная.

Тем не менее, мной были замечены закономерности, которые легли в основу методики и весьма логично вписываются в общую структуру рынка.

Постулаты, лежащие в основе методики:

1. Биржевой рынок перераспределяет денежные средства (прибыль быков на растущем рынке равна убытку медведей).
2. Биржевой рынок — система антагонистическая. Прибыль крупных участников биржевой торговли, в долгосрочном плане, формируется, большей частью, из убытков более мелких участников (Акулы рынка поедают мелкую рыбёшку).
3. Мелкие участники биржевой торговли слабо информированы о реальной ситуации на рынке и чаще теряют деньги.
4. Крупные трейдеры являются наиболее информированными и дальновидными участниками биржевой торговли.

Методика анализа проста:
1. Занимая сторону крупных участников, вы чаще окажетесь правыми, чем понесете убыток.
2. Имеет значение разница между суммарными лонговыми и шортовыми позициями крупных участников, так называемая, нетто-позиция (Reportable Positions — колонка Total). Чем больше эта разница (в %), тем более сильное движение можно ожидать на рынке.
3. Чтобы понять, как меняется настрой крупных участников, для удобства, будет вестись история данного показателя за последний квартал.

P.S. 
1. Т.к. суммарные позиции крупных трейдеров (Reportable Positions — колонка Total) противоположны позициям мелких (Nonreportable Positions), то, по сути, действует принцип: посмотри, что ожидают от рынка мелкие трейдеры и сделай наоборот!
2. Данная информация относится к категории фундаментальных данных и может быть полезна при среднесрочной торговле и инвестировании.
3. Для принятия решений при краткосрочной торговле, настоятельно рекомендуется, информацию из отчетов COT, дополнять техническим анализом.
4. Приветствуется конструктивная критика и альтернативное мышление.

В дальнейшем, при разборе новых отчетов, основной акцент будет сделан на данной методике.

Успешной торговли!

Вот уже более двух работаю на рынке Форекс. За это время были и потери денег, и снятие хороших прибылей.
В работе на рынке ФОРЕКС я руководсвуюсь различными СТРАТЕГИЯМИ:
1) простые стратегии,
2) на стратегиях, основаннных на использовании скользящих средних,
3) на применении япоских свечей,
4) скальпирующие стратегии,
5) паттерны Форекс.
Необходимо знать термины Форекс, а также методы проведения фундаментального и технического анализа.
Специально для руководства в своей работе я создал свой маленький справочник Форекс «Форекс: стратегии, определения, анализ, брокеры».

На четырехчасовом графике золота произошел отскок от линии поддержки (зеленая пунктирная линия). Если цена опять вернется к этой линии, то можно небольшим объемом встать в лонговую позицию (зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ, выставляется под предыдущий значимый минимум (примерно $1260, красный крестик). Тейк-профит ставится в районе линии сопротивления (красная пунктирная линия, примерно $1325, зеленая галочка).
При срабатывании стоп-приказа, по золоту открывается потенциал для дальнейшего падения. В этом случае, рекомендуется занять шортовую позицию.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Как было сказано в предыдущих постах об австралийском долларе, валютная пара продолжает движение в нисходящем канале. Цена оттолкнулась от нижней границы и есть вероятность подхода к верхней (линии сопротивления).
В разметке поменялись опорные точки для уровней Фибоначчи. Новые уровни Фибоначчи, были растянуты на дневном графике, между августовским минимумом (0,8847) и октябрьским максимумом (0,9757). 
Позиция открывается на верхней линии канала (красная стрелка). Защитный стоп-приказ ставится чуть выше уровня Фибоначчи 61,8% (примерно 0,9420).
Тейк-профит выставляется на нижней границе канала. При падении, поддержку окажет уровень Фибоначчи 50%. Рекомендуется на данном уровне прикрыть часть позиции.

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!