Арбитраж

КДПВ: Газоспреды. Исследуем новый контракт

• 29 марта 2023, 18:24
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

• хорошо
• 18

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 48 )

Экспира: А у нас на бирже Газ, а у Вас ???

• 29 марта 2023, 09:16
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем привет!

Вчера состоялся очередной предэкпирационный марафон в Moex:NGH3 (#NaшGазРулит )


Уже второй месяц на мегааномальном для него обьеме





притом поучаствовали многие в этом атракционе


( Читать дальше )

• хорошо
• 31

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★4
• Комментарии ( 29 )

Нефтеспреды: упущенная прибыль

• 28 марта 2023, 09:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем доброе утро!

подрубрика: Кейсы которые мы не реализовали.

надо же ложку дегтя с утреца подлить)))


Нефтеспреды можно и снизу вверх торговать на тех же принципах.
вчера, например, была неплохая неэффективность с гарантированным закрытием в пятницу — след понедельник (43 цента в нефти взять)


( Читать дальше )

• хорошо
• 17

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• Комментарии ( 13 )

Цель по нефтеспреду выполнена полностью

• 20 марта 2023, 16:43
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Вход в позицию — сигнал доходность в % годовых к экспирации выше 100 +локальный разворот БА



Выход из конструкции доходность к экспирации ниже 50% годовых — (стоимость субординированной привлеченки)
дальше держать неэффективно

В абсолюте это выглядит так:


( Читать дальше )

• хорошо
• 16

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Нефть

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 9 )

Как делать деньги.

• 18 марта 2023, 21:18
• |
• Григорий Старцун
• 

• хорошо
• 0

• комментировать
• Комментарии ( 2 )

Нефтяные горки этой недели выдают "экстрамаржиналые" доходы арбитражерам. Подробности....

• 15 марта 2023, 01:48
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем доброй ночи!
Третий торговый день мы может наблюдать аттракцион неслыханной щедрости на срочном сырьевом рынке

Нефть в неком пике с вечера четверга прошлой недели.




Нефть вообще, частенько, то  падает, то растет притом уровни мало чем ограничены,

Но есть простая и понятна «страта» позволяющая сейчас снимать по 0.8 — 1.5 долл в день с одного барреля «детерминированного» (предопределенного по доходности во времени) арбитража Мосбиржи-СМЕ (физиков в лонгах у нас в разы больше чем в шортах, )

наглядно вот так:
Для тех кто в «танке» — Это график спреда, а не самой нефти!!!


( Читать дальше )

• хорошо
• 53

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Нефть

• комментировать
• ★26
• Комментарии ( 73 )

КДПВ: NG/QG- 10%, Утренний гэп и отрицательный спред

• 06 марта 2023, 08:50
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем доброго утра!


10 % ГЭП по газу сегодня утром, после 6% роста в пятницу вечером: (QGJ2023)

Газоспред (NGH3-QGJ2023) кратковременно перешел в отрицательную зону в пятницу вечером,

( Читать дальше )

• хорошо
• 41

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• натуральный газ

• комментировать
• ★3
• Комментарии ( 38 )

Субботний Репост: "Старые песни о главном" - опционы...

• 04 марта 2023, 20:16
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

В свое время был очень популярный тут (и не только) автор, многие новички, как оказалось не знакомы с его творчеством
попробую исправить эту оплошность:

Опционы на салфетках, эх ностальгия



-----
smart-lab.ru/profile/gnom/




( Читать дальше )

• хорошо
• 80

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★59
• Комментарии ( 44 )

КДПВ: Реквием по нефтегазоспредам - похоже халява завершается....

• 01 марта 2023, 08:42
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем Утра, доброго торгового



Я пока нефтегазоспреды «оплакиваю» — и закрываю конструкции временно
Доходность в % год за неделю в разы сложилась (дальнейшее удержание при текущем уровне риск/доходности неоправдано)


Газ (moex:NGH3-QGJ2023) в % ГОДОВЫХ, Нефть (BRJ2023-BZK2023)





Нефть еще как-то шевелится, но полтора долл на месяц — тухло конечно — вспоминаем декабрь-январь


( Читать дальше )

• хорошо
• 20

• спецраздел:
• трейдинг

• обсудить на форуме:
• Нефть,
• натуральный газ

• комментировать
• ★1
• Комментарии ( 8 )

КДВП: СИ-ВФ план на сегодня

• 27 февраля 2023, 10:13
• |
• Sergio Fedosoni
  
• 

Всем утро доброе!

В планах на сегодня купить спред СИ-ВФ не хуже чем -600 (-650 в идеале) в целях ожидания схлопывания до -200 (можно подумать о фиксации)



Ну а стратегически, я жду скорого сворачивания бэквордации ( до 01 марта)

upd — В нефтегазоспредах пока все грустно: Газ экспирировался, завтрашняя нефть обнулилась еще в пятницу, доходность в мартовских спредах оставляет желать лучшего:

• хорошо
• 13

• спецраздел:
• трейдинг

• комментировать
• ★2
• Комментарии ( 22 )