БОТ

В прошлой статье писал про идею бота для ребалансировки крипто-портфеля. Уже добавил поддержку бирж Binance и Bybit, добавил кастомные доли по монетам (чтобы было что-то поинтереснее равномерного распределения), создал канал в Telegram с информацией о проекте (подпишись, чтобы следить за разработкой с нуля).

По итогу получается система для динамического управления структурой портфеля.

Следующий вопрос, который возник при доработке этого бота, это на основе чего проводить расчет долей монет в портфеле? Кажется, что стратегия «задал 1 раз вручную и забыл» — не очень-то эффективна. Надо привязать доли к каким-то параметрам.

Один из подписчиков канала порекомендовал проводить расчет корреляции монет к Биткоину. Я решил, идея отличная, надо попробовать. Помню как на 2-ом курсе универа проходили мат.статистику и делали расчет коэффициента Пирсона, тут он подойдет идеально. Тем более с одного из прошлых заказов на торговых ботов у меня остался алгоритм расчета этого коэффициента.

Коэффициент Пирсона — занимательная штука, математический инструмент, чтобы выяснить, насколько 1 ряд данных коррелирует, связан с другим рядом данных. В данном случае будем считать его для данных о ценах монет.

( Читать дальше )

Я бы сказал, результат скромный, фьючерсами не пользуюсь, однажды уже выкинул на ветер депозит, когда торговал с плечом, теперь перешел на спот-торговлю и спокойно сплю)

Заработать можно было разительно больше, но я ничего не анализировал специально, читал только краем глаза посты каких-то аналитегов, что Трамп даст буст крипте.

Сегодня опубликовал в канале про бота-ребалансировщика портфеля пост о том, что зафиксировал эти +9.66%
Про задумку этого бота я писал ранее «Ребалансировка крипто-портфеля. Дневник разработки. День 1» — эксперимент, в ходе которого хочу узнать, будет ли толк от ребалансировки крипто-портфеля.

Бота я написал сам на языке Golang за 1 вечер. Из функционала, добавил поддержку Binance и Bybit, а также возможность выбора любых монет для портфеля и произвольных долей (в сумме до 100%), чтобы балансировка могла быть не равномерной, а с акцентом на определенные монетки.

С друзьями и подписчиками канала по ссылке выше обсуждаю перспективы такого бота и идеи по его улучшению. Думаю, что вместе можем сделать из этого интересный и полезный сервис, который я буду предоставлять для всех желающих.

( Читать дальше )

Эта идея давно маячила на горизонте. Однажды ко мне пришел заказчик и сказал, что хочет такого бота, чтобы балансировал долларовую стоимость криптовалюты в его портфеле. К сожалению, заказчик заработался и куда-то пропал, но его идея у меня осталась.

Сегодня я нашел время заняться реализацией, стало очень любопытно, можно ли получить с идеи такого бота какую-то доходность? Может быть выше Cumulative PNL по Биткоину на крипто-бирже (хоть я и не особо понимаю, можно ли ориентироваться именно на этот показатель).

Я сам связан с торговыми ботами, мне нравится всё автоматизировать, иногда кто-либо через знакомых обращается с заказами на торговых ботов.

Решил начать с биржи Bybit, использовать их API, написать бота на Golang.
Около 2 часов и прототип был готов. На учет комиссий и некоторых сложностей с API ушло еще 5 часов и появился первый результат.

Начал просто с равномерной балансировки 100$ на LTC, BTC и ETH. Рука не поднимется в портфель добавить мем-токены, в средне и долгосроке им один возможный финиш.

( Читать дальше )

Добрый вечер!

Сегодня хочу рассказать вам о тестировании индикатора Parabolic SAR на различных таймфреймах и продемонстрировать, как многие трейдеры заблуждаются в его использовании.


Давайте начну с условных обозначений:

— Вероятность успеха сигнала (%): это доля случаев, когда цена после сигнала PSAR двигалась в нужную сторону с учетом комиссии. Чем выше процент, тем больше вероятность, что сигнал окажется прибыльным.

— Вероятность движения цены (%): это доля случаев, когда цена двигалась на минимально необходимое изменение без учета направления. Это помогает понять, насколько волатилен рынок.

— Выгода от PSAR: это коэффициент, показывающий, насколько использование PSAR выгоднее простого случайного движения цены. Чем выше значение, тем лучше работает индикатор.


Как проводился анализ?

Анализ учитывает комиссию в размере 0.036% для открытия и закрытия позиций (в обе стороны), что соответствует условиям торговли в качестве мейкера на популярной бирже Bybit.

Математика анализа:

Я использовал PSAR (Parabolic SAR) для анализа движения цены после сигнала. Это индикатор, который позволяет оценить развороты тренда, что может дать трейдеру четкие точки входа и выхода.

( Читать дальше )

Копитрейдинг — это концепция, которая обещает новичкам в мире криптовалют легкий путь к успеху. Однако, насколько это реально? Давайте разберемся, какие подводные камни скрываются за этой стратегией и какие альтернативы могут быть более эффективными.

Как работает копитрейдинг?
Копитрейдинг предполагает автоматическое или ручное копирование сделок опытных трейдеров. Выбор трейдера осуществляется на основе его исторической доходности и других параметров. Однако, важно помнить, что успешные результаты в прошлом не гарантируют аналогичных успехов в будущем.

Эта тема приманивает к себе новичков, обещая, что достаточно вложить деньги и ни о чем не думать.

На практике, многие новички сталкиваются с проблемами, когда их капитал оказывается под угрозой из-за отсутствия должного анализа рынка. Сеточные боты и то интереснее.

Риски копитрейдинга
Основной проблемой копитрейдинга является задержка в исполнении сделок. Когда сделки одного трейдера копируются на счета подписчиков, они могут быть выполнены с задержкой, что приводит к потере прибыли или даже убыткам.

( Читать дальше )

Я алготрейдер.

Была поставлена цель. Хочется получать более-менее фиксированный доход (насколько это возможно в сфере трейдинга). Зарабатывают обычно 2/3 стратегий, 1/3 – теряет. И каждый месяц они меняются местами))
Поэтому я сделал индекс из ВСЕХ своих стратегий, а сверху повесил фильтр из нейросети – чтоб фильтровала, значит, из хороших сделок только самые замечательные.
🦉Назвал я эту красоту OWL (Сова) – Optimal Win-Loss.

1. В индекс пошли и трендовые стратегии, и контр-трендовые, и квантовые, и рыночно-нейтральные. В общем, всё, что друг друга диверсифицирует и подстраховывает.Логика простая: чего боится, например, контр-трендовник? Только безоткатного дампа, так как это лонг-онли сеточник. Тут на подстраховку выступает трендовик, который торгует в обе стороны на пробой, пампы и дампы для трендовика – лучшее топливо!
Или чего боится трендовик? Размашистого флета. На таком флете прибыли насыплет контр-трендовик.
Главная задумка – чтобы потенциально опасная для одной стратегии фаза рынка являлась ультра-прибыльной для другой стратегии.

( Читать дальше )

Немного биографии, кому не интересно — без проблем листаем сразу ниже

С трейдингом познакомился осенью 2019 года. Изучал очень многое, в том числе западные источники.

Всерьёз стал подходить к вопросу только ближе к лету 2020 года, там же начал и пробовать ручной скальпинг — в течение пары месяцев уже были в голове наброски основных торговых систем, благо помогали знакомые крупные действующие трейдеры.

Довольно быстро понял, что торговать ручками — не мой вариант, совсем другого я склада характера.

Ближе к концу 2020 года уже узнал про алгоритмический трейдинг и начал плотно изучать варианты.

Тогда же впервые узнал о замечательном софте — TSLab, сразу начал изучать его. В то же время наткнулся на стратегию, о которой и пойдёт речь далее.

После был длительный перерыв в трейдинге — более года по личным обстоятельствам.

Летом 2022 года вернулся к TSLab, обновил знания и погнал тестировать. За плечами десятки разных ботов, тестов, стратегий. Я точно не мастер TSLab и вообще трейдинга — есть сотни более опытных людей и я вдоволь наемся разного рода критики, я не против конструктива.

( Читать дальше )

Простой трендовый робот для крипты. Надеюсь поможет новичкам.