БРЕНТ

нефть может к новому году пробить фрактал 50.

     Футбол, оно, конечно, хорошо. Но можно одним глазком и на «нашу кормилицу» подсмотреть.

     Я специально провёл такой лоховской зелёненький канальчик на двухчасовиках. И умышленно беру только данные с Мосбиржи (похерив период с 24-00 до 10-00 МСК).







     Просто очень наглядно получается. Цена от нижней границы этого канальчика отскакивала неоднократно. Но, возможно, всё хорошее рано или поздно кончается. Для лонгов хорошее. А для шортов, быть может, хорошее только начинается?


     В общем, текущая точка довольно интересная. И за ней неплохо последить.

     Отбой вверх — возможно и прогуляться на 61-62.

     Закрепление ниже, особливо, с ретестом снизу — паровозик развернулся. Как под лёд провалиться может.



     Выводов никаких. Каждый — решает для себя сам.



     P.S. «Футбольный» пост удаляю сам. Без принуждений. Пост не вписывается в общую концепцию сайта Смарт-Лаб. Постараюсь тематику не нарушать.

Всем привет!

В денежном секторе США продолжаются метаморфозы с балансом ФРС и структурой денежных агрегатов.

Первым делом упомяну, что на прошлой неделе «почти деньги» М2 набрали еще 50 млрд. долларов и сейчас рост М2 относительно прошлого года уже 6,2%, что в два раза опережает темпы роста ВВП и в 3,5 раза годовой показатель инфляции. Стимулирование ФРС уже скрыть не может, поэтому Пауэлл презентовал официально намерения ФРС и дальше выкупать трежерис на открытом рынке, о чем мной упоминалось давно.

Денежная база на 09.10.2019 прибавила 110 млрд долларов это является результатом выкупа трежерис на открытом рынке, что и увеличивает избыточные резервы коммерческих банков.

Первая картинка иллюстрирует баланс ФРС (синяя линия) и объемы выкупа трежерис (красная линия)

Как видим баланс растет быстрее чем объем, тому виной рост счета Казначейства США. Это изображено синей линией на картинке ниже

( Читать дальше )

Всем привет. 
Движение нефтяных цен оторвалось от фундаментальных факторов. по моим оценкам и наблюдениям рынок нефти имеет все шансы развернуться в бычий тренд до начала зимы. Отчасти перенес свои соображения из своего телеграмм-канала https://t.me/khtrader

---------------------------------------
На рынке нефти  последние четыре недели выдались весьма волатильными, причем в обе стороны. Конечно, мы понимаем, что спрос\предложение носит менее волатильный характер, чем нам «рисуют» цены, скорее это эмоции участников рынка, которые транслируют свои ожидания через свои торговые действия.

И действительно, если взглянуть на ценовую динамику нефти марки WTI, то на недельном графике отмечаем сильной рост и дальнейшее падение нефтяных цен. Информационный фон способствовал данным колебаниям, но отображает ли он факты, или больше относиться к слухам? Это главный вопрос на сегодня, на который я попробую ответить в данной статье.

Первым делом посмотрим на ценовые модели через призму фрактальных каналов Мандельброта. На картинке недельный масштаб

( Читать дальше )

В понедельник я советовал шортить нефть и индекс МБ при уходе ниже 2740 и 60 с целями на 2710 – 2720 и 58-58,7 соответственно, а также во вторник говорил присматриваться к лонгам по евро/доллар (что-то в ВК, что-то в телеграме). На этой неделе отработались все 3 рекомендации, хотя на длинном горизонте статистика исполняемости, конечно, не 100%.

( Читать дальше )

https://t.me/khtrader

Снова Минэнерго США транслирует рост запасов, в то время как баланс на рынке указывает на дефицит.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
▪️Добыча нефти на 27.09. снизилась на 100 тб\д, и составляет 12,4 мб\д… что на 11,7% выше чем за аналогичный период годом ранее.
▪️Буровая активность неуклонно снижается, на 27 сентября потеряли еще 6 буровых и сейчас на рынке 713 быровых, что на 17% ниже чем годом ранее. Минэнерго США продолжает ждать рост добычи в 2019 году, которая уперлась в 12,5 мб\д, и не может пройти этут отметку со средины августа.
▪️Чистый импорт немного вырос на 30 тб\д, и составляет 3,424 мб\д, что на 45% ниже чем в 2018 году.
❗️ Похоже, что США уверенно шагает в сторону энергонезависимости, задача была поставлена в далеком 1973 году.
ИТОГО предложение упало на 70 тб\д.

СПРОС
Объем нефтепереработки сократился на 496 тб\д и на 27 сентября составляет 16,017 мб\д., что на 3,5% ниже чем годом ранее. Производство бензина остается на высоких уровнях, НПЗ пока не ушли на ТО.

( Читать дальше )

     Друзья мои.

     Ну раз уж так получиЛось, что я вылез в открытое пространство и не зассал торговать публично, то не мешало бы и поделиться своими ощущениями.


     Что сказать? Если коротко — лошу. Хорошо лошу. Симпатичненько так.

     Что я имею (точнее, что меня имеет) на данный момент?





    Да-да, я ловил отскок в нефти. Не поймал пока. Почему я ловлю?




( Читать дальше )

Вот понадеялся на отскок в нефти и КУЕ. Шортил Si аж три дня. А она взяла и не упала.
Зараза. Хорошо хоть стопы короткие были. Ну да ладно. Ещё повезёт.

Ушел в шорте брента 2к. на выходные. В старом контракте BR-10.19
Он подороже в цене. И подешевле в ГО.
Хотя прям таких явных сигналов шортить нефть и не было.
Ситуация фифти-фифти.
Либо упадёт, либо вырастет ))).




Так что на данный момент эквити счёта находится в фазе коррекции ))).



( Читать дальше )

Вопрос, к Уважаемым Смартлабовцам ...

А, что ни кто, нефть не торгует ?
Что то тихо — почитать не чего ...

Или Всем все понятно и нет интереса в сегодняшнем дне ?

Лично я сейчас шортанул, но я не специалист  ...
Хотелось бы Уважаемых Спецов услышать :)

Всем привет! 
Давно не задевал тему нефти, решил чуть набросать по текучке

Приглашаю в свой канал телеграмм https://t.me/khtrader много оперативной информации по рынку нефти. Запустили обзор сценариев интрадей на премаркете США. 

Итак, первым делом метаморфозы с форвардной кривой

▪️На конец прошлой недели форвардная кривая усилилась в бэквордации, что соответствует дефициту наличного рынка (желтая линия), но мы видим, что запасы на хабе Кушинг (голубая область) немного подросли, как и коммерческие запасы в США, если конечно верить Минэнерго.
▪️Фронтальный спред (красная гисто) держится выше ноля и немного прибавил относительно прошлой недели.
▪️Там же и остается базис (черная гисто). Т.е. цены физического рынка выше чем финансового рынка.

✔️ВЫВОД: мы наблюдаем резонанс показателей, т.к. запасы растут, а ценообразование спот-фьючерс указывает на дефицит. Мои просчеты баланса рынка США на 20.09.2019г. показали дефицит, в то время как Минэнерго выдало профицит.
Так или иначе, либо цены наличного рынка обрели поддержку на дефиците наличной нефти, скрываемом Минэнерго, дабы не нагнитать, либо спекулятивно продавцы давят на фьючерсы. Оба эти сценария указывают на скорый рост нефтяных цен.

А вот, собственно и баланс физического рынка нефти в США

( Читать дальше )