Вариационная маржа

Уважаемые трейдеры ФОРТСа, буду очень благодарен, если просветите меня – новичка в следующем вопросе. Я не так давно торгую на ФОРТСе, до этого только Ришкой баловался, там вопросов по вариационке не возникало. Изменение курса доллара даже на 1,5 рубля за пару дней существенно не влияло на вариационку в том смысле, что когда шоришь — жди цену ниже, чем взял, а когда лонгуешь — жди цену выше, чем взял. Но вот влез в нефть и золото и там просто чудеса какие-то.

Привожу пример:

19.09.2016 в 10:25 утра я совершил продажу 24 контрактов по золоту (GDZ6) по цене 1322,1. Курс доллара (стоимость шага цены, установленная 18.09.2016 после 18:30) тогда составляла 6,52525.

В шортовой сделке нахожусь до сих пор. Сегодня цена 1330, стоимость шага цены 6,3883. Начинаю считать вариационку и у меня получается, что я уже в неплохом плюсе даже при том, что цена на золото 1330, а шортил я его по 1322,1. Может такое быть или я что-то путаю в расчетах? Считаю так:

Вар маржа = 24*(1322,1* 6,52525*10-1330*6,3883*10)=31342,56 руб.

Ну, из этой суммы нужно еще вычесть незначительную брокерскую и биржевую комиссию, итого почти 31 тыс.руб. прибыли. Вопрос – я и правда в прибыли или где-то накосячил. Просто не понимаю, зачем тогда ждать цену ниже 1322, ведь тогда и доллар может быть выше?

Уважаемые форумчане разъясните «чайнику» следующую ситуацию. Открыты счета у брокеров ПромСвязьБанк и Сбербанк. Начинаю немного вникать в торговлю, но стал замечать интересные вещи. Торгую фьючерсами и значит оба брокера присылают отчеты. Но методика вычисления у них разная. Сбер учитывает промклиринг если сделка совершена до 14:00, а ПроСвязь — нет,  берет цену закрытия сессии не зависимо от времени сделки. Возникает вопрос если считает биржа, то почему в отчетах получаю вычисленную маржу разными методами. Задавал вопросы в Сбер- вот ответ "Вариационную маржу рассчитывает биржа два раза в день в 14 часов и в 19 часов.

Если Вы закрыли позицию до 14 часов, расчет ВМ будет происходить исходя из цены вечернего клиринга предыдущего дня. Котировка вечернего клиринга этого дня использоваться не будет, так как позиция была закрыта до промклиринга этого же дня"

А вот скриншот отчета ПромСвязи
 
Может я чего недопонимаю?

Торговая идея по AUD-CAD (ниже).
А также видео — _https://www.youtube.com/watch?v=XwhZf3FFCtM (использование вариационной маржи, набор позиции). Забегая наперед за день вышло +25 баксов, пытался набрать, но против тренда сложно торговать (но все равно набирал лонги по газу).

( Читать дальше )

Когда смотришь на вариационную маржу, которая взлетает и падает, эмоции захлестывают. Это мешает системной торговле. Ведь основная задача при системной  торговле — это корректное исполнение системы. 

Я придумал для себя кое-что другое, что будет заменять мне вариационную маржу, когда очень хочется посмотреть на профит. 

Дело в том, что вариационная маржа — это не гарантированный профит. Она превращается в профит, только если ты фиксанешь позицию. Но системный трейдер всегда дает прибыли течь и никогда не фиксирует на самых хаях, он всегда выходит по стопу или по цели. 

Я думаю, что надо смотреть только на свой гарантированный профит, чтобы избегать лишних эмоций. Гарантированный профит — это тот профит, который ты получишь, если сработает твой стоп. Он меняется, только когда ты двигаешь свой стоп. 

Так вот, я написал модуль к своему роботу, который считает гарантированный профит в рублях и долларах. Ниже код на QPILE:

PROFIT_USD = (STOP_LOSS — LAST_TRADE_PRICE) * LOTSIZE * TOTAL_NET
USD_RUB = GET_VALUE(GET_PARAM_EX(USD_RUB_CLASSCODE, USD_RUB_SECCODE, «LAST»), «PARAM_VALUE») + 0 ' Курс доллара

( Читать дальше )

Помощь требуется по поводу расчета вариационной маржи. Хочу попробовать торговлю на срочке. Не могу до конца разобраться с подлой маржей. На графике покупка скажем 1-го фьюча по цене 28275 и продажа его же по цене 28700. Расчетная цена последнего(вчерашнего) клиринга 28700. По закону Архимеда, на споте при продаже акций, я бы получил прибыль в виде курсовой разницы и всё. Но в данном случае сигнальные дымы  и некоторые злые языки говорят, что вариационная маржа будет рассчитана как: (Цена закрытия сделки — Цена последнего клиринга)* Кол-во контрактов. Т. е. если верить этому утверждению, то в данной сделке я заработал бы ноль, т.к.: (28700 — 28700)*1=0, а учитывая комиссию, ушел бы в минус. Верно ли данное утверждение или же вариационку мне бы расчитали при закрытии сделки, как курсовую разницу между ценой продажи и покупки фьюча и я бы озолотился? Поможем всем миром товарищи!