Вероятность в сделке

Пост носит сугубо ознакомительный характер, и связан с желанием узнать мнение других людей, а может быть и помочь кому-то. Информация в данной статье не является торговой системой, а является лишь частным наблюдением.

«Вероятность положительного исхода» или «В 3/9-ой бирже… В 3/10-ом фьючерсе»

Всем доброго времени суток. В первую очередь, хотелось бы извиниться перед людьми, которым я не ответил на вопросы, которые возникли у людей после прочтения двух первых постов. Я искренне надеюсь что люди не держат на меня зла, и в будущем, обещаю, что буду отвечать на все вопросы как в комментариях, так и на почте.

Итак, поехали… Данный материал не носит какой-то действительно полезной нагрузки, но возможно кому-то будет интересно. И данную тему я выбрал как бы для последующего толчка для статей.

Итак, поехали...

Подкидывая монету, многие из нас думают что вероятность выпадения орла или решки равна 50%. Но...
Что такое 50%? Монеты бывают разные… Сколы на краях… Смещение центра тяжести и т.д. На короткой дистанции, мы конечно же не заметим, преимущества в 0,3% и тем более 0,1%. Да и честно говоря, на длинной тоже трудно заметить какое-то явное преимущество. Но вот что интересно...
В казино, средне-статистический человек который уходит с выигрышем, имеет вероятность положительного события в играх равную 54%.
Пффф...54%? Да, не много, но факт достаточно интересный.

Работая с системами которые основываются на математических и логических обоснованиях, я все же пришел к выводу что абсолютно не важно какая у вас вероятность положительного исхода(за исключения случая когда это десятки процентов)И вот вам доказательство…

( Читать дальше )

Когда то давно искал я самое «вероятное»  событие в движении актива.
И представляете!!! В результате получился робот с абсолютно линейной доходностью.
ну примерно вот такой...




При этом в последствии было выяснено, что я обнаружил еще более вероятное событие...
Так же было выявлено, что в принципе в дискретно-событийной модели мира вероятности
стремятся всего только к 3 величинам: к 1 т.е. (100%), к 0,5 (стремиться к 50%) и к 0.
Так же есть одно гарантированное событие, но по времени оно не определено.

На рисунке выше показано как зеленая линия уходит в отрыв и приближает то самое гарантированное событие.
Но в некоторый момент происходит, то самое, что хорошо описано у товарисча Достоевского в его «Идиоте».
Тот момент когда человека уже приготовили к смертному приговору, а потом зачитали помилование.
То самое гарантированное событие просто отскочило во времени вперед. И всё

( Читать дальше )

Трейдинг – это совокупность творческих и математических рассуждений, где под творчеством я имею в виду различный подход и понимание рынка различными трейдерами. Так вот, в этой статье я не собираюсь затрагивать ни чье представление о рынке. Говорю только о математике.

Давайте отбросим такие понятия как структура рынка, торговая стратегия и т.п., т.е предположим, что вход в рынок осуществляется в случайном порядке. И исходов берем два: +1 и -1 (т.е. сделки 1 к 1). Вероятность достижения профита (+1) в таких условиях при совершении колоссально большого количества сделок 50%. Но, если вы не скальпер и не прибегаете к помощи HFT, количество сделок будет много меньше чем «колоссально большое», и вероятность будет плавать от 25 до 75%. Можно ли заработать при таких условиях? ДА. Можно ли зарабатывать на постоянной основе? НЕТ. Более того, если неправильно рассчитать риск в каждой сделке или размер счета, потеря депозита неминуема.

Возможно, некоторые из вас сейчас задались вопросом: «а что если поменять в первоначальных условиях соотношение риск/прибыль? Скажем 1 к 2. Ведь тогда мат ожидание будет положительным (0,5*2-0,5*1=0,5), и входить в рынок можно просто наобум». Верно. Но здесь стоит учесть, что вероятность достижения прибыли не будет равна не 50%, а упадет до 33,33% т.к. до профита расстояние в два раза больше чем до стопа. А здесь мат ожидание остается нулевым, как и при других соотношениях (1/3, 1/4, 1/5 и т.д). То есть, математически, какое бы соотношение риск/прибыль мы не выбрали, ситуация никак не изменится.

( Читать дальше )

Как я заметил, очень мало трейдеров задумываются о вероятностях процессов на рынке и еще меньше понимают саму суть случайности. Хотя, казалось бы, каждый трейдер имеет дело исключительно со случайными величинами.

Поэтому коротко и по сути)

Заблуждение 1: тренды не могут быть случайными. Почему-то если сказать большинству трейдеров о случайности рынка, он возмутиться: «Нет, какой же рынок случайный! Там же есть тренды!». В этом и состоит первое непонимание.
Многие считают, что если бы рынок был случайным, то выглядел бы примерно так:


На самом деле так выглядел бы, скорее, график доходности за равные промежутки времени. А вовсе не график движения цены...
 
Посмотрите на следующие 2 графика.

( Читать дальше )

  Забавная у нас тут развернулась дискуссия на тему — какова вероятность получения стопа и профита при соотношении таковых 1/3. Казалось бы, очевидный ответ, вдруг поставлен под сомнение, и мы наблюдаем прямо бой за основы мироздания на полях смарт лаба. В синих трусах, у нас значит, группа товарищей из этих углов
smart-lab.ru/blog/210932.php, (http://smart-lab.ru/blog/209981.php)
они  отстаивают классическую, консервативную точку зрения, что земля вращается вокруг солнца и что 1/3=0,3333...3, то есть вероятность получить профит при таком раскладе равна 33,3% и стоп соответственно 66,7%.   25% и стоп 75% соответственно. 
(автор в данном месте затупил и поставил не те вероятности, автор бьется головой о стену в жутком раскаянии, и краснея, сознательно не убирает неверный вариант в качестве наказания за невнимательность. Спасибо MrBean вовремя поправил.  Отношение вероятностей в диаграммах не изменилось)
А в этом углу smart-lab.ru/blog/210372.php
дерзко грозит установленному порядку вещей, смелый новатор и визионер в красных трусах, утверждающий, что,  что бы там вокруг чего не вращалось, у нас своя реальность в которой 1/3 = (1/8)/(5/8)=0,20 и профит мы получим в 20% а стоп в 80% случаев. С ним согласен сосед по постам снизу

( Читать дальше )