Волатильность

Просто интересно, если вдруг кто эту инфу запомнил. Или может это где-то можно посмотреть сейчас?

Кто знает, процесс «стабилизации» курса со стороны ЦБ продолжается обычно круглосуточно, или хотя бы на вечерке все-таки появится вола в Си?

Потому что расчет волатильности начинается с момента начала торгов и несколько минут вола будет на уровне предыдущей сессии. 
А дальше понятно что будет.
Вола взлетит, путы подорожают выйти будет сложнее.

что не еду в Ленинград...

С 18-20 февраля я сижу на заборе по 5-6 счетам.
Копеечный торговал чисто СИ, но до 5-6 марта инвестор не подписал документ о сделках за февраль… и я попал на то, что мой потенциальный лонг от 65,80 стал просо невозможен… и от 68 тоже… просто не заключить сделку ...
Обидка.

Однако, я рад, что сижу на заборе так долго. Пусть и без прибыли ...
Я не потерял!!! Ни копейки.

Чего и всем желаю.
Часто «на заборе посидеть» — самая эффективная позиция на рынке ;)

Накал страстей на мировых финансовых рынках стремительно нарастает. Инвесторы, столкнувшись последовательно с расползающейся по миру эпидемией коронавируса и нефтяным шоком, теряют последние остатки разума, взвинчивая волатильность до максимальных значений со времен финансового кризиса 2008–2009 годов:

(Индекс волатильности американского фондового рынка VIX достиг максимальных значений со времен финансового кризиса 2008–2009 годов.)

При этом кривая фьючерсных цен на индекс VIX уходит в глубокую бэквордацию, отражая ожидания значительного роста неопределенности в краткосрочной перспективе:

( Читать дальше )

Добрый вечер! Мои поздравления тем, кто смог уберечь свой счёт в условиях высокой волы и соболезнования тем, кого эта вола лишила профита.
В прошлые выходные я задавался вопросом, что купить в понедельник ( https://smart-lab.ru/blog/598179.php) 
Из запомнившихся советов- покупка бакса. Неделя показала, что это был самый дельный совет. Но я как-то больше на бумаги смотрел. Прошедшая неделя не располагала к покупкам- сильная вола, все эти шарахания из огня да в полымя… Рынку надо отстояться либо нарисовать чёткие разворотные сигналы, а их нет. И вот эти минус 9% в нефти- такая вола может сохраняться несколько дней, я не удивлюсь, если в понедельник будет -10% в нефти. 
Однако замечу, что сегодня наш рынок, показав лои в середине торговой сессии, не захотел падать ещё ниже вместе с нефтью. Что это? Намёк на скорый разворот? Не знаю, увидим. 
На этой неделе РИшка и фьючерс на S&P500 размашистыми движениями рисовали флаги, при этом РИ умудрилась из этого флага вывалиться вниз, амерский фьючерс остался в границах флага. Думаю, это можно объяснить более выраженной волатильностью нашего рынка, ложных движений больше,  и пока S&P500  не подтвердит своё намерение падать дальше выходом из флага вниз, от нашего рынка ждать продолжения снижения я не буду. Я продолжаю держать в уме идею, что это снижение будет использовано для захода под дивы, и с определённых уровней будет рост- у амеров до мая, у нас до июня. Остаётся дождаться разворотных сигналов. Я этой идеи придерживался на прошлой неделе, сидя в кэше, буду следовать ей и дальше. Ловля ножей сейчас- это самое недальновидное, что можно придумать. 
Увидимся в стакане) Успехов!

     Ковыряясь в недрах смартлаба, случайно наткнулся на свой позапрошлогодний топик  https://smart-lab.ru/blog/470616.php . В топике обнаружился косяк в расчетах. Косяк исправил и актуализировал данные до сегодняшнего дня. Получилось следующее (очевидное и почти бесполезное):

     Измаявшись предэкспирационным  бездельем, решил посмотреть, как за последние несколько лет обстояли дела у продавцов/покупателей волатильности в опционах Ri по месяцам.

     Табличку, приведенную ниже, составил следующим образом. Первый столбец — дата экспирации, только месячные контракты. Второй — IV центра улыбки серии ровно за 4 недели до экспирации. Третий — RV базового актива, посчитанная по данным за 4 недели до момента экспирации. Четвертый — ориентировочный доход продавца волатильности в %-х веги, и пятый — тот же доход, накопленным итогом. Крайняя циферка RV (по понятным причинам) посчитана не за 4 недели, а за последние 9 дней.

( Читать дальше )

Примечание редактора: с технической точки зрения давление на американские акции создавалось долгое время.

В текущем Краткосрочном обновлении, опубликованном в среду при закрытии рынков, Стивен Хохберг анализирует, что говорят некоторые из этих ключевых индикаторов. Один из индикаторов — кредитные спреды — прямо сейчас заявляет о потенциале фондового рынка США.

Этот контент обычно доступен только нашим платным подписчикам; не пропустите это.
Взято из краткосрочного отчета США, среда, 27 февраля 2020 г.

Повод для опасности на фондовом рынке усиливался, и Финансовый прогноз волн Эллиотта и Краткосрочное обновление предупредили читателей о многих ключевых проблемных точках.

Например, в октябре EWFF обсудил ряд разнонаправленных фондовых индексов, некоторые из которых достигли новых максимумов и других, таких как индекс малой капитализации S & P 600, транспортный индекс Доу-Джонса и составной индекс Value Line, которые не смогли подтвердить эти движения.

( Читать дальше )

Анализ DJIA относительно индекса волатильности CBOE позволил понять, что ожидать дальше
Если вы регулярно пользуетесь финансовыми новостями, вы знаете, что большинство финансовых журналистов связывают резкий скачок волатильности на фондовом рынке с коронавирусом.

Тем не менее, проблема со связью опасений коронавируса с большим скачком волатильности заключается в том, что эти опасения существовали в течение нескольких недель до падения цен на акции.

Фактически, с новостями о распространении коронавируса повсюду, этот заголовок появился совсем недавно, 19 февраля — за три торговых дня до начала коллапса (CNBC):

S&P 500 и Nasdaq подскочили до рекордных максимумов, Dow набирает более 100 пунктов

Итак, если беспокойство по поводу коронавируса было «причиной» скачка волатильности рынка, было ли оно также «причиной» недавних рекордных максимумов S & P 500 и Nasdaq? Едва ли.

( Читать дальше )

     Всем привет! Про многих коллег/соучастников давно ничего не слышал, в дебрях смартлаба не встречал. На виду Борис Боос , вступивший в неравный бой с темными силами лохотрона. Весело, как орешки, грызет опционные позиции tashik. Линейно и благополучно наживает  Sergey Pavlov. Напористый Сергей уверенно ведет по лесенке колы Si. Московский Лоссбой схватил музу за интересное и соблазнительное место и, по слухам, больше опционами не интересуется. А куда потерялись остальные? Лисицин , Антон ch5oh , kolinkor , kozmonavt, ALANES и все-все-все, как дела? Про FullCup не спрашиваю — нефть падает и вопросы излишни))). 
     Перекличка, понятное дело, должна слетать в офф-топ по определению и немедленно. Потому пару лирических слов про опционы и общую ситуацию. В очередной раз мне кажется, что нам всем повезло  и «вола вернулась». В ближайшее время, несмотря на «привлекательные цены», я бы воздержался от привычной и удобной гамма-минус торговли. Тем более — на таких бешеных движениях всех БА. Текущий рынок нам дает и другие весьма привлекательные варианты заработка (календари, к примеру)
     Всем удач! Мне лично немного не хватает спортивной составляющей нашего прошлогоднего соревнования, скучновато)