Волатильность

Волатильность (VIX) на 2-х летнем минимуме - развязка близка.

16 августа 2016, 16:55
|
Market_Maker

Как всегда 2 варианта — либо вверх, либо вниз.
Кто-то тарит $ — они с каждым днем все дешевле :), кто посмелее шортит SP500.
Ждать не долго осталось!

Волатильность (VIX) на 2-х летнем минимуме - развязка близка.

Пора присматриваться к VIX (волатильность). Нефть - промежуточные цели достигнуты. [Стрим]

15 августа 2016, 20:35
|
Вискитрейдер

Делают деньги не отходя от кассы (их нравы).

05 августа 2016, 10:09
|
Штраймл

Забавная история о самом лучшем дейтрейдере из Конгресса США.

В США часто ходят слухи, что некоторые члены Конгресса — сильные любители внутридневной торговли на бирже. Но публике никогда не доводилось видеть их торговлю в действии. До сих пор.

Конгрессмен США, демократ, Джуди Чу публично подала ежемесячный отчет о своих операциях на бирже. Что интересно, так это размер сделок — от $1000 и $15000 и инструменты типа фьючерсов на волатильность. То есть Джуди совсем не новичок в трейдинге.

Согласно представленным сделкам, конгрессмен за 6 лет заработала на бирже $3,5 млн. чистой прибыли. Это делает ее 103-м самым богатым членом Конгресса (в двух палатах заседает 535 человек).

Результаты Джуди просто фантастические. Выглядит достаточно странно, что бывший профессор психологии, начавший карьеру в Конгрессе США практически с нулевым банковским счетом, в течение следующих 5 лет создала собственный капитал в размере более $3 млн.

Инсайдерская торговля?

Обратный сплит по VXX!!!

02 августа 2016, 23:54
|
Eurodealer

планирует провести Barclays 08 августа 2016! соотношение 4 к 1

Волатильность и ненормальность рынков

27 июля 2016, 12:51
|
Dem Oppositus

В рамках темы структурных продуктов уже пора переходить к опционам, но в формате заметок в блог это сделать не совсем просто. Пытался скомпоновать материал по-разному, и никак хорошо не получается. Поэтому заметку про волатильность вынесу отдельно, а уже потом начнем знакомиться с опционами. Вещи тут будут известные большинству, но написать это надо — для тех, кто все-таки не знает.

Волатильность и ненормальность рынков

При торговле или инвестировании в рыночные инструменты нас интересует не абсолютная доходность, а относительная. Если акция ценой 100 рублей вырастет на 1 рубль и акция ценой 300 рублей вырастет на 1 рубль — мы получим «разный» рубль. В первом случае доход будет 1%, а во втором 0.33%.

Построим ряд доходностей финансового инструмента, скажем по ценам закрытия дня, недели, года. Например, для индекса РТС:… 1,99%, 0,97%, 0,84%, -0,41%… Если у нас есть ряд доходностей за какой-то, то можно вычислить и среднюю доходность за этот период. Но есть нюанс. :)

( Читать дальше )

Вола 26, Карл!

21 июля 2016, 20:29
|
ivan tolopeev

И что теперь предложите продавать? Пойду ловить покемонов (

Вопрос про волатильность

14 июля 2016, 11:16
|
trader_95

У меня такое чувство, что еще гайки подкрутят и мы получим болото не хуже позднесоветского.
Причем по всем фронтам и в биржевых стаканах в т.ч.
Зачем курсу куда-то активно дергаться?
Рост бюджетных расходов заморозили, нац. гвардию создали, налоги повысили, люди сказали одобрямс. Если надо сократят расходы еще и подкрутят еще. идиллия. абсолютный контроль.
При этом, разумеется, мы неэффективны экономически и медленно идем ко дну, но что характерно абсолютно контролируемо и спокойно.
Вот скажите мне, с чего это появятся риски раскачки нац. валюты в ближайшие месяцы?

Стоит ли трендовикам отдыхать при низкой волатильности на рынке

Обратите внимание на конец тренда в феврале 16го года. после волатильность очень резко упала. Это очень, очень чёткий сигнал что трендовиков можно сворачивать и убирать в корзинку. Выводить деньги, ехать отдыхать с семьёй и так далее.
smart-lab.ru/blog/338654.php

А давеча уважаемый А.Г. говорил, что губит людей трендовиков не низкая волатильность, губит людей волатильность в стадии понижения.
А когда она уже низкая — всё не так больно. И зарабатывают трендовики на растущей воле, а не когда она уже выросла и рынок начинает шарашить во все стороны дикими скачками в поисках разворота.
И получается, что в низкой воле трендовик должен быть на низком старте, а не ездить отдыхать.
Ибо приехав с отпуска и увидев, что тренд случился, волатильность — высокая, можно оказаться перед фактом, что в миске трендовика и его семьи ничего не будет. Особенно если волатильность по приезде снова начнёт снижаться.

спецраздел:
торговые роботы

Предчувствие волатильности в Si. Как легко угадывать тренды

13 июля 2016, 09:25
|
П М

Спасибо этим двум постам http://smart-lab.ru/blog/338296.php и http://smart-lab.ru/blog/338163.php, что натолкнули на интересные мысли.

Волатильность на рынке — циклическое явление, она то растёт, то падает. Несложно проследить, что окончание тренда сопровождается резким спадом волатильности.
Интуитивно я это ещё давно сформулировал фразой

Последнее движение — самое сильное

конечно эта фраза относится только к трендам, раньше я в основном торговал только их.
Теперь внимание, и наоборот за минимумом волатильности следует тренд.

Это знание о волатильности, на самом деле очень полезно. Оно позволяет выбирать, какой стратегии отдавать предпочтение, трендовой или контр-трендовой. Условно — быть Буллом или быть Олейником.

Причём, пожалуй тут даже важны не абсолютные цифры волатильности, а то, растёт она или падает.
Вот был у меня пост про сбер прошлым летом, про Сбер.
Картинка оттуда

( Читать дальше )

Явная слабость волатильности

06 июля 2016, 10:57
|
ALEX Trade

Снова очередной трейд ETN на волатильность- VXX, которая двигается обратно пропорционально SPY. Об этом инструменте уже не раз писалось, но такие сделки бывают не часто, так как необходимо ждать хорошие условия для входа.

14.06.2016 VXX

( Читать дальше )

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги