ГРААЛЬ

Вот автор  этого поста . Про очередные ГРААЛИ,  К сожалению, или к счастью после моих комментариев о том, что у него есть косяки в его посте, и что Тслаб проценты считает не так как он думает занес меня в ЧС, поэтому напишу пост, чтобы были внимательнее люди.

Первое что я его спросил, сколько у вас лотов в торговле, и что стоит в начальном депозите в настройках ноль или какое -то депо? 

на что он ответил:  максимальная позиция набирается 6 лотов, и в настройках стоит 0.

И мое пояснение вот в таком виде, его конечно же не устроило: 

Тслаб не правильно у вас считает проценты доходности, т.к он считает % от первой котировки, если в депо стоит 0. Т.е. доход по СИ в 34 861 рубля, с доходностью 46,54%, и доходностью в год и в месяц сосчитался от первой котировки 2021 года равной 74908 рубля. 34 861/74 908*100=46,54%.   

И соответственно  депозит у него НЕ равен 74908,   т.к. у него набирается 6 лотов,  т.к. он усредняется,  значит депозит равен 74 908*6= 449 448 рублей.

( Читать дальше )

Мы выражаем благодарность команде TSLab.pro и лично Андрею Артышко, за отличный торговый терминал с возможностью тестирования и оптимизации торговых стратегий!

Мы разработали Конструктор стратегий, в котором изменением настроек будем тестировать одну из классических торговых стратегий. Рассмотрим влияние математических и статистических моделей на доходность этой стратегии.




Исходные данные
Для примера мы возьмем:
— Котировки на фьючерс РТС (RIZ1);
— Таймфрейм 1М;
— Классическую трендследящую торговую стратегию пересечения скользящих средних. Если быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, то открываем лонг. В обратном случае, открываем шорт.
— Тейк-профит и стоп-лосс возьмем, например, по 1%. (Сейчас не принципиально 2, 3, 5 или 10 процентов брать. Переоптимизация нам не нужна. Главное, чтобы соотношения тейка и стопа были 1 к 1, без вероятностного перевеса исполнений выходов в одну из сторон.);

( Читать дальше )

Сегодня выходной — время помечтать. Придумал следующую штуку.
Если из вероятности продолжения тренда вычесть вероятность прекращения тренда, то можно определить конец тренда.
Очевидно, что смена тренда произойдет тогда, когда одна вероятность будет превалировать над другой.
Вероятность продолжения тренда рассчитываем как отношение разницы между величиной максимально тренда (ВМТ) и величиной текущего тренда (ВТТ) к ВМТ.
Величина прекращения тренда рассчитывается как отношение количества баров, в течении которых мы ожидаем слом тренда (можно взять один текущий бар) (обозначим как Б) к
количеству баров всего тренда (обозначим как БТ) или количеству тех баров когда было перебитие хаев в пределах этого тренда в случае, кода значение Б выбранное как 1.
Итак, у нас получается формула определяющая конец тренда, как величина вероятности тренда ВТ:

ВТ = (ВМТ — ВТТ) / ВМТ — Б / БТ

( Читать дальше )

Это отчёт о встрече трейдеров, которая прошла недавно — в субботу, 4 декабря 2021 года (вот посты, где она объявлялась). Встреча прошла отлично – собралось 18-19 человек, что для второго раза неплохо (здесь отчет о первой встрече), учитывая, что многие приглашенные отказались.

Из числа «профи» на встречу пришли:

— Александр Горчаков, руководитель направления алготрейдинга ГК «Финам» (aka А.Г.)
— Сергей Дроздов, управляющий, бывший аналитик ГК «Финам»

Также был условный «костяк» из меня,  как зачинателя, Алексея nnnd и Валентина Елисеева, который произносил, как обычно, много тостов. Этих людей я обозначил как костяк, потому что они всегда откликаются на предложение выпить/закусить/посидеть.

Остальные люди были представлены достаточно значительно людьми «бывалыми» (50-60 лет), другая половина состояла из трейдеров помоложе (35-45 лет). Совсем молодых или совсем уж начинающих вроде бы замечено не было. Один человек был спец по крипте, арбитражу и другим, условно «экзотическим» для большинства направлениям. Один человек пришел с женой, но он подчеркнул, что она — не просто жена, а уже пару лет пробует себя на фондовом рынке. При этом у него самого опыт 13-15 лет.

Выпивали и закусывали за одним длинным столом, который естественным образом разделился на 3 части: «ближняя  часть» (возле nnnd

( Читать дальше )

Основной вопрос один: могут ли паттерны прогнозировать дальнейшее движение цены с вероятностью выше 50%?
Ответ: Да, но не все. И не всегда ))



Попробуем на элементарных примерах разобрать и понять паттерны.
 
Паттерны в трейдинге, это свечные формации — совокупность нескольких японских свечей определенного вида.
Например, возьмем самые простые для восприятия паттерны с названиями «Три белых солдата» и «Три черных вороны».
Из названий понятно что речь идет о трех свечах. Уточняем, о трех подряд последних свечах.
Если указан цвет белый, это растущие свечи (цена актива растет). Если черный, то падающие (цена снижается).



( Читать дальше )

что такое кэрри-трейд? Как говорит википедия, это стратегия получения прибыли за счёт разной величины процентных ставок. Я много слышал, что «большие деньги», берут дешевые кредиты в евро, меняют их на рубли, вкладывают под больший процент, и разницу между процентными ставками кладут себе в карман. Вот и я решил, попробовать это дело. С момента этого озарения прошло чуть больше ста дней (а план ведь как минимум наполеоновский), поэтому хочу поделиться своими результатами.

 

В конце августа этого года мне показалось, что ставки по ОФЗ достаточно повысилась, доходность стала приближаться к 7% годовым по не очень длинным бумагам. А брокер дает возможность взять в долг евро всего под 2% годовых. И мне показалось, что я нашел грааль и вечный двигатель в одном лице. Беру евро под 2% годовых, продаю их за рубли, покупаю ОФЗ. Долг в евро растет медленнее, чем капают купоны по облигациям. Деньги из воздуха, красота. Что могло пойти не так, ведь верно?

 

В результате 24-го августа я взял у брокера под маржинальное кредитование 5000 евро, продал их по курсу около 86,83 за что получил 434 148 рубля. И на них сразу купил 419 облигаций ОФЗ 26222. Итого траты: 423 400 (тело облигации) + 10186 (НКД) + 202 (комиссии брокерские) + 170 (комиссии за продажу валюты)  = 433 958 рубля

( Читать дальше )

Оптимист.
Уж который месяц депо не растет, да мало того еще и падает. Но ничего, ничего. Терпение, настойчивость и труд — всё будет нормально. Грааль будет моим, а потому можно и рискнуть. 
Реалист.
Мне давно ясно, что трейдинг — это не моё призвание. И, наверно, пора с ним завязывать. Хотя с точки зрения теории вероятностей, возможно, что я скоро найду этот Грааль. Зазря рисковать не надо, но иногда можно и нужно.
Пессимист.
Уже который год я торгую, тратя на это массу времени, а заработал сущие копейки в сравнении с Баффеттом. не видать мне никогда Грааля. И потому рисковать это просто глупо.

Психически в трейдинге лучше быть пессимистом, на мой взгляд. Пусть заработаешь порой копеечку, но зато не потеряешь миллионы. У оптимиста уверенность, у реалиста чаще вера и надежда, а у пессимиста — мечта, хоть часто и несбыточная. Зато, как приятно, когда эта мечта свершается.
Долго ли можно оставаться пессимистом? Да хоть на протяжении всей жизни. Врачи поговаривают. что пессимизм отравляет жизнь. Как сигареты, водка. Но мне кажется, да что там кажется, я уверен, что оптимизм просто лишает жизни. Уже не первый оптимист ушел в мир иной.

( Читать дальше )

Всем привет!

Существует расхожее мнение, что диверсификация — это про распределение по классам активов, странам и т.д. Но что, если это не совсем так? Что, если упущена одна важная деталь? Что, если эта деталь позволит пассивному портфелю обойти S&P500 по риск/доходности? (Пруф в конце)

Эта деталь — корреляция. Про нее часто забывают при формировании пассивных портфелей. Больше уделяя внимание распределению по классам активов, странам и т.д.

 

Как работает корреляция?

Чтобы разобраться, нужно заглянуть в формулы. Благо они не сложные))

 

Начнем с риска. Для измерения риска было введено понятие из статистики — среднеквадратичное отклонение (СКО). Оно показывает насколько далеко может уйти цена от ее среднего значения. Т.е. насколько сильны колебания цены. И чем сильнее этот разброс, тем выше значение среднеквадратичного отклонения и тем выше риск.

Риск портфеля, состоящего из 2-х активов, вычисляется по формуле:

( Читать дальше )

Эх вы… Биткойны-шмиткойны. доллар-рубль. акции — шмакции -облигации… А простая российская солома в некоторых регионах за 3-4 месяца дала бы профит от 300 до 400 %.!!! ( в годовых это от 1000 до 1500%!!!).В прошлом году в наших ПоволжскоУральских Запердяйсках рулон пшеничной соломы весом  350-400 кг стоил 300-500р… В этом году ценник от 1000 до 1500 р за рулон. И такая байда повторяется каждые 10-11 лет ( солнечная активность также). Сильная засуха была в 2010 году. Хозяйства таскали солому хоть откуда. И вот в 2021г опять засуха — и ценник на корма взлетел. А то… грааль грааль… Вот где грааль то — под ногами на земле.На полюшке.

В своё время бутылка водки стоила 2 рубля 87 копеек, а четвертинка – 1 рубль 49 копеек. Если 1,49 возвести в степень 2,87, получится число пи с точностью до нескольких знаков после запятой.
Согласитесь, такое совпадение неспроста?

— Ну, и при чём тут трейдинг? – сразу же последовал вопрос молодого смартлабовца.

— Просто заголовком навеяло, — сознался я, — Хотя… если вспомнить сливы моих депозитов, тогда не число, но буква «пи» довольно точно определяет…

— Соотношение дисциплины и глупости, — заключил смартлабовец, — Как можно шутить, когда речь идёт о Граале? Посмотри, что у тебя написано в заголовке!

Лицо смартлабовца выглядело так, будто он нечаянно проглотил вишнёвую косточку.

— Критику считаю справедливой, — успокоительно сказал я. – Заголовок, значит, заголовок.

Священный Грааль трейдинга, вопрос вопросов. Есть или не есть? Почти Шекспир :-)
Взявшись за автоматическое перо, я вздохнул и встал на путь исправления.
…

( Читать дальше )