SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikДельта
\ СМЕ \ ММВБ \ ДейТрейдерам 130515 \
- 13 мая 2015, 12:29
- |
.......................
Жизнь — это всегда ожидание того часа, когда дальнейшее зависит лишь от твоих решительных действий.
.......................
..........
…
Жизнь — это всегда ожидание того часа, когда дальнейшее зависит лишь от твоих решительных действий.
.......................
..........
…
- комментировать
- Комментарии ( 5 )
\ СМЕ \ ММВБ \ ДейТрейдерам 110515 \
- 11 мая 2015, 11:43
- |
..................................
Нет ничего более деморализующего, чем маленький, но постоянный заработок.
..................................
..........
..................................
С Уважением к Тебе!
Нет ничего более деморализующего, чем маленький, но постоянный заработок.
..................................
..........
..................................
С Уважением к Тебе!
Паритет опционов (вопрос)
- 02 мая 2015, 09:28
- |
В теории дельта центральных страйков должна = 0,5
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put
Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):
Рис. 1
( Читать дальше )
К примеру:
Цена БА = 100000 п. по РИ
Центральный страйк = 100000
По логике дельта должна быть 0,5 у опциона Call и -0,5 у опциона Put
Волатильность 28.78 для Call и Put
Но если построить с помощью опшион-лаба данную ситуацию — получим (рис. 1):
Рис. 1
( Читать дальше )
\ СМЕ \ ММВБ \ Скальперам 2204 \
- 22 апреля 2015, 11:26
- |
...............
Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых.
...............
..
...............
Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых.
...............
..
...............
Качество записи: Выбрать HD качество.
- Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
- Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
\ СМЕ \ Скальперам - ИТОГ
- 17 апреля 2015, 19:01
- |
Здравствуйте!
Запись которую Вы смотрите сделана Утром но вывешиваю только сейчас.
Запись которую Вы смотрите сделана Утром но вывешиваю только сейчас.
Если в данных обзорах есть смысл и они вам помогают — пишите. Что бы не засорять эфир — данные рекомендации для Скальперов буду делать не более 2х раз в неделю с акцентом на предстоящие дни, до следующей записи..
График записей: В Понедельник запись с акцентом на Вторник, В Среду запись с акцентом на Четверг и Пятницу.
..................................
..................................
Качество записи: Выбрать HD качество.
- Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
- Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
\ СМЕ \ ММВБ \ 1504
- 15 апреля 2015, 11:22
- |
..............
Ты говоришь, что вокруг тебя все дурные люди. Если ты так думаешь, то это верный признак того, что ты сам очень плох.
..............
..............
Качество записи: Выбрать HD качество.
- Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
- Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
\ СМЕ \ Скальперам 130415
- 13 апреля 2015, 12:58
- |
..............
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
..............
..............
Качество записи: Выбрать HD качество.
Лучше молчать и казаться идиотом, чем заговорить и развеять все сомнения!
..............
..............
Качество записи: Выбрать HD качество.
- Для анализа текущей ситуации, и торговых рекомендаций используется: Торгово — Аналитическая платформа
- Материал для самоподготовки: ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ
Ещё раз о греках.
- 31 марта 2015, 20:27
- |
Чем лучше ты понимаешь то о чём собираешься говорить, тем проще и доходчивее ты сможешь это сделать. Выкристализовал определения дельты и гаммы до одного слова ))
Дельта — это наклон. Гамма — это улыбка (профиля опционной позиции или опциона).
Дельта — это наклон. Гамма — это улыбка (профиля опционной позиции или опциона).
Вероятность выхода из диапазона.
- 14 марта 2015, 13:30
- |
На картинке «Кондор». Как мы знаем, дельту конкретного опциона можно рассматривать как вероятность выхода его (опциона) в деньги. Дельта короткого 75 Пута равна 0.29. Дельта короткого 87,5 Колла равна -0.29.
Вопрос: можно ли утверждать, что с вероятностью в 71% цена не покинет диапазон 75-87,5 до экспирации?
P.S. Ответ есть в комментариях.
Дельта нейтральная стратегия.
- 03 января 2015, 20:23
- |
Размышляю над таким вопросом (возможно на него уже есть готовый ответ, поэтому и спрашиваю у опытных опционщиков): «Когда лучше корректировать позицию по дельте?».
Допустим позицию нужно держать дельто-нейтральной. Можно корректировать, на мой взгляд, тремя способами. Первый. При отклонении значения дельты на определённое количество пунктов вернуть его (значение) к нулю. Второй. При отклонении цены базового актива на определённое число пунктов посмотреть на дельту и откорректировать её. Третий. Корректировать дельту через определённое время.
Опять же на мой взгляд у каждого способа есть недостатки. В первом случае можно раньше времени зафиксировать прибыль занулив дельту, ведь она может продолжать падать (расти). Или наоборот не дождаться корректировки, например, если дельта чуть-чуть не дотянет до нужного нам отклонения и «развернётся» в другую сторону. То же самое по второму случаю.
Поэтому склоняюсь к варианту корректировки дельты позиции по времени. Хочу услышать от уважаемого сообщества советов или критику моих умозаключений. И второе, может есть ещё какой-нибудь способ, до которого я не додумался?
Допустим позицию нужно держать дельто-нейтральной. Можно корректировать, на мой взгляд, тремя способами. Первый. При отклонении значения дельты на определённое количество пунктов вернуть его (значение) к нулю. Второй. При отклонении цены базового актива на определённое число пунктов посмотреть на дельту и откорректировать её. Третий. Корректировать дельту через определённое время.
Опять же на мой взгляд у каждого способа есть недостатки. В первом случае можно раньше времени зафиксировать прибыль занулив дельту, ведь она может продолжать падать (расти). Или наоборот не дождаться корректировки, например, если дельта чуть-чуть не дотянет до нужного нам отклонения и «развернётся» в другую сторону. То же самое по второму случаю.
Поэтому склоняюсь к варианту корректировки дельты позиции по времени. Хочу услышать от уважаемого сообщества советов или критику моих умозаключений. И второе, может есть ещё какой-нибудь способ, до которого я не додумался?
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс