Доллар Рубль

Прошу помочь разобраться, что в рассчетах неучтено?

Вводные данные
Делаем 2 операции
Покупаем контракт usdtom по 73,6 (А)
Фьчерс Si 6.20 продаем по 74,5 (Б)

Далее
Написаны все Фантазии по возможным событиям исхода, где Х это цена доллара на момент окончания фьючерсного контракта (тут важно, что именно на момент окончания, тк именно тогда цены факт равняютс фьючерсным)

А>Х<Б
Доллар стоит 72
По фактическому контракту -1,6
По фьючерсу +2,5
Итого +0,9

А<Х<Б
Доллар стоит 74
По фактическому контракту +0,4
По фьючерсу +0,5
Итого +0,9

А<Х>Б
Доллар стоит 75
По фактическому контракту +1,4
По фьючерсу -0,5
Итого +0,9

А в каких случаях сделка даст убыток?

скажем пока не ясно будет-ли рубль дешеветь, и, возможно, есть смысл подержать немного на рублевом накопительном счете
как захеджировать и купить опцион на рубледоллар, где, и сколько это стоит, сколько нужно денег на лот
какие есть опасности

спасибо!

обновил

Рублебакс готов к погружению. 70-68

Добрый день!

Пара доллар/рубль, на прошлой неделе закрылась снижением, на фоне определенного прогресса в нефтяной сделке G20. Конечно, остается много неизвестных в этой задачке – будут ли страны придерживаться обещанного сокращения цен (раньше в самой ОПЕК это не всегда удавалось), хватит ли заявленного сокращения добываемых баррелей для снижения предложения. Ведь пока никто точно не знает, насколько сократился (сократится) спрос из-за пандемии. Да, и вообще, долго ли продержится сделка «ОПЕК + остальной мир», когда в эту сделку входят такие разношерстные страны, как Штаты, Россия, Мексика, Иран и т.п., которые далеко не всегда друг с другом ладят. Посмотрим! Может, личные меркантильные интересы перевесят давние обиды?

По паре USD/RUB пока интересной выглядит поддержка в районе недельного уровня 70.50, от которой и стоит ждать отскок пары. Тем более сокращение добычи нефти Россией может и подтолкнуть «целковый» к более низким ценам:

( Читать дальше )

Нефть 30.9 — доллар/рубль 73.40
Нефть 31.25- долллар/рубль 73,45

Почему на движение в 1% не реагирует доллар?

Те кто был рад новым соглашениям с ОПЕК+ по нефти должны понимать, что совокупное сокращение добычи составит у нас ~23%.

Это фактически для компаний и бюджета означает практически то же самое, что от текщих не очень высоких цен минус 23%.
Т.е. ситуация практически никак не изменится, за исключением того, что государство сможет брать НДПИ больше, по большому счету за счет компаний, с одновременным падением их показателей.

Почему рубль не падает?
Импорт встал.
В моменте валюта не нужна.
Но это временное затишье.
Выплату по долгам, например, никто не отменял.

Методом математических вычислений получаю поддержку у рубля, так сказать норма.

тех картина


( Читать дальше )

Навряд-ли доллар будет ещё когда-нибудь ещё дешевле!