Евро

Еще в апреле, когда мы смотрели на EURGBP, я предположил, что ценовое движение, разворачивающееся в марте, окажется корректирующим и что пара, вероятно, приближается к поддержке или даже к зоне разворота.

Поскольку EURGBP является таким важным валютным кроссом, и, как мне кажется, есть ценный урок, которым стоит поделиться, давайте еще раз посмотрим на график, чтобы увидеть, где мы находимся и что должно продолжаться в течение мая и, возможно, лета.
Напомним, что вот ценовое движение на 1 апреля, и для тех из вас, кто не видел предыдущее видео, мы искали красную волну 2, чтобы расположить поддержку между 0,8747 и 0,8622 — область, включающая Фибоначчи 0,618 восстановления волны 1 и минимума предыдущей четвертой волны в меньшей степени. Уровень восстановления Фибоначчи 0,618 является общей целью восстановления для второй волны в импульсе, и после завершения пятиволновой модели мы ожидаем, что продолжающаяся коррекция вернется в область предыдущей четвертой волны в меньшей степени.

( Читать дальше )

Степан Демура говорит о фейковости коронавирусной истерии, а также о ситуации на российском и мировом финансовых рынках. Скачать можно здесь.



( Читать дальше )

Финансовый блог
Условные обозначения:
+ это восходящий канал с целью
+3% это восходящий канал с целью 3%
— это нисходящий канал с целью
-3% это нисходящий канал с целью -3%

Аэрофлот (AF) +
АлРоса (AL) +
Брент Brent (BR) +
СеверСталь (CH) ?
Валютная пара Euro|USD (ED) ?
ФСК ЕЭС (FS) +
ГазПром (GP) +

ГМК «Норникель» (GM) ?
Золото Gold (GD) ?
РусГидро (HY) +
ЛУКОйл (LK) +
МосБиржа (ME) ?
Магнит (MN) 0
МТС (MT) 0

НоваТЭК (NO) ?
НЛМК (NM) +
Индекс РТС (RI) 0
РосНефть (RN) ?
РосТелеком (RT) ?
СургутНефтеГаз СНГ привилегированные (SG) ?
СургутНефтеГаз СНГ обыкновенные (SN) +

Валютная пара USD|RUR (Si) -
СберБанк привилегированные (SP) -
СберБанк (SR) -
Серебро (SV) ?
ТрансНефть (TN) ?
ТатНефть (TT) +
ВТБ (VB) ?

Пара доллар/рубль на прошедшей неделе упала и закрылась на уровне 71.64. Среднесрочно пара, возможно,  находится в волне 2 конечного диагонального треугольника с 86 (или закончила её), который является С в плоской. Варианты долгосрочных разметок здесь. Чистая длинная спекулятивная позиция во фьючерсе на рубль упала на 1 000 с 6 500 до 5 500. Индекс РТС вырос и закрылся на уровне 1188.47, есть все основания полагать, что он находится в волне Е треугольника с 2008 года или уже закончил её (долгосрочная разметка здесь, среднесрочная - здесь). Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос, установил новый исторический максимум (613.67) и закрылся на уровне 612.68. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

( Читать дальше )

Всем привет
В этом видео приглашаю каждого интересующегося валютным, долговым, товарным и фондовым рынками: разбираем перспективы и отбираем торговые идеи.
В выпуске:
— авторская оценка кривой доходности
— технический анализ индекса доллара
— анализ S&P500
— анализ рынка газа и нефти
— анализ рынка пшеницы
— анализ золота и серебра
— обзор открытых позиций
— резюме



( Читать дальше )

Финансовый блог

 

За неделю цена портфеля изменилась на -7,9% (или на 2,5 п.п. от исходной цены портфеля). Гарантийное обеспечение изменилось со 128% до 118% средств, размещённых на рынке в начале года.

 

При этом зафиксирована прибыль:

Валютная пара AuD|USD    142
Валютная пара Euro|USD    213
МосБиржа    80
НоваТЭК    1326
Платина    1164,4
Серебро    227,2
СургутНефтеГаз    176
ТатНефть    1641
Сумма     4969,6

 

Вариационная маржа в % средств на рынке на начало года:

ГМК «Норникель»    -9,76
Палладий    -3,11
Валютная пара USD|RUR    -2,79
ГазПром    -1,58
ЛУКОйл    -0,87
Серебро    -0,55
СеверСталь    -0,27
НЛМК    -0,18
ОФЗ    -0,17
МТС    -0,11
МосБиржа    -0,07
Валютная пара USD|CHF    0
СберБанк привилегированные    0,06
ВТБ    0,11
СберБанк    0,14
Платина    0,17
НоваТЭК    0,19
СургутНефтеГаз    0,23
ТатНефть    0,24
Валютная пара AuD|USD    0,27
ФСК ЕЭС    0,36
РосНефть    0,51
АлРоса    0,72
Магнит     0,75
Золото    0,78
Валютная пара Euro|USD    0,9
РусГидро    0,93
АэроФлот    1
Нефть Brent    1,56
 

( Читать дальше )

План выхода РФ из карантина — смерть для экономики

Доллар, рубль, нефть, индекс РТС, евро, ОФЗ, биткоин, золото, индекс S&P. Волны и циклы

( Читать дальше )

Азиатские и Европейские фондовые индексы растеряли интерес покупателей в четверг, фьючерс на S&P 500 подобрался к критически важной отметке в 3000 пунктов, преимущественно на фоне расширения антикитайских мер и усиления антикитайской риторики в США. Напомню, что Конгресс одобрив вчера законопроект, позволяющий заблокировать доступ к фондовому рынку для китайских компаний если те не смогут доказать свою независимость от китайского правительства. Через несколько часов после принятия законопроекта, Трамп снова атаковал Китай в твиттере, эффективно прервав поход S&P 500 к отметке в 3000. 

По данным опроса инвесторов от Bank of America, доля хедж фондов, присоединившихся к ралли на фондовом рынке, выросло с 15% в апреле до 34% в мае. Однако управляющие фондами сохраняют рекордную позицию в деньгах, очевидно считая ралли спекулятивным порывом, «ралли внутри медвежьего рынка». Более половина опрошенных менеджеров заявила, что среди потенциальных «черных лебедей» для рынка первое место занимает повторная вспышка инфекции Covid-19 приводящая к локдауну, на втором месте – перманентные потери на рынке труда в США, на третьем – развал ЕС. Собственно, информация, влияющая на вероятность реализации этих рисков, будет доминирующим фактором в настроениях инвесторов в ближайшее время. 

( Читать дальше )

   Центральный банк Франции сообщил об успешном тестировании цифрового евро на основе блокчейна. Государственная криптовалюта ориентирована на институциональных клиентов.

Как сообщил ЦБ Франции (Banque de France) на своем сайте, 14 мая банк начал тестовую продажу ценных бумаг за цифровые евро, после чего продолжил испытания с несколькими финансовыми учреждениями, среди которых банк Societe Generale. Пилотный проект ориентирован на институциональных клиентов и банки, а не на индивидуальных пользователей. Регулятор объяснил это тем, что при тестировании цифрового евро одновременно изучается потенциал технологии блокчейна в межбанковском регулировании и сокращении финансовых рисков.

( Читать дальше )

Аналитика по волнам Эллиотта по инструментам: Биткоин, Рубль, РТС, S&P 500, Евро, Индекс доллара, Фунт, Йена, Австралийский доллар, Новозеландский доллар Золото, Нефть(WTI).

Тайминг: Евро: 03:07; Индекс доллара: 02:07; Фунт: 04:47; Йена: 05:38; Золото: 00:23; Доллар рубль, Евро рубль: 08:12; РТС: 11:16; Биткоин: 15:45; S&P 500: 13:02; Нефть: 13:11; Новозеландский доллар, Австралийский доллар: 06:21; Газпром: 12:09;