Ецб

После 18-00 МСК в новостных лентах появляется вот такая новость:

ECB QE tapering scenarios reportedly include slowing by increments of €10B/month; timing on tapering to depend on economic outlook — press- 
— QE program could still be extended at full €80B/mo pace beyond March 2017

Если ещё кратче, то ЕЦБ рассматривает вариант сокращения QE на 10 млрд.евро/месяц.

Далее следует реакция на рынках которую вы можете увидеть в этом посте опубликованном GusevSergey http://smart-lab.ru/blog/354162.php

Ну а потом начинается самое интересное, те кто торговал, либо наблюдал и до сих пор наблюдает эпопею с нефтью в теме:)
smart-lab.ru/blog/354173.php
Спасибо пользователю Дар Ветер

Новость-фейк, вброс.И вот что этот вброс устроил в доходностях 10 леток стран, которые сейчас являются главными проблемами ЕС:
Испанские 10 летки: +4,38% за день
Итальянские 10 летки: +3,16% за день

Теперь пройдемся по акциям банковского сектора Италии вкратце:
Monte dei Paschi di Siena (Италия) -1,36%
Unicredit (Италия) -1,08%

У Испании же проблема не в банках, а в огромном дисбалансе торгового баланса (простите за тавтологию), а также в оттоке капитала.

( Читать дальше )

Всемирно известный финансист и инвестор Билл Гросс предостерегает мировые центральные банки и призывает их поменять свою монетарную политику.

Регуляторы, предпринимая активные действия, пытаются помочь экономике, вместо того чтобы отойти в сторону и позволить рынкам самим определить равновесие, говорит Билл Гросс. Также он сравнивает центральные банки с игроками в казино, пытающимися отыграться. Как известно, проигравшемуся необходимо увеличивать ставки, чтобы вернуть потерянные деньги. Так делают и регуляторы, меняя свои стратегии.

Рынок капитала подразумевает под собой эффективное распределение средств между его участниками. Однако центральные банки, скупающие активы на триллионы долларов, разрушают этот механизм. Мир ультранизких и отрицательных ставок гробит бизнес модели банков, страховых компаний и пенсионных фондов.

Если раньше кредитные организации зарабатывали на том, что привлекали средства под низкие ставки, а выдавали под более высокие, то сейчас этот спред существенно снизился.

( Читать дальше )

А вот и припарочка



Лайвсквок позвонил в ЕЦБ и там сказали что не могут комментировать спекуляции по поводу сворачивания КУЕ но могут сказать, что Драги достаточно ясно сказал, что коммитет ЕЦБ не обсуждал этот вопрос. Он ясно дал понять свою позицию по поводу сворачивания когда ему задавали вопрос на прошлой встрече.


ПС явно имеет место сговор ЕЦБ и Блумбега для запуска этой утки чтобы протестировать реакцию рынка на возможные новости о сворачивании. Думаю таких ложных бомб будет все больше и больше.

EU) ECB QE tapering scenarios reportedly include slowing by increments of €10B/month; timing on tapering to depend on economic outlook — press- 
— QE program could still be extended at full €80B/mo pace beyond March 2017
ЕЦБ рассматривает различные сценарии снижения КУЕ, включая постепенное уменьшение объема выкупа на 10 ярдов в месяц. Но все всегда будет зависеть от эконом прогнозов
ну и бурная реакция ЗОЛОТО БАКС и ЕВРО

золото

( Читать дальше )

Вторник.  04.10.2016г.          

В мире:

Внешний фон для всех фондовых второй день остаётся нейтральным, хотя для российских инвесторов явно ситуация идёт на ухудшение.  Обострение отношений между Россией и США вокруг Сирии набирает обороты. Любая военная провокация может привезти к резкому выходу зарубежных инвесторов из российских активов, что скажется не только на стоимости акций, но и на курсе российской валюты. Цены на российские облигацию продолжают находиться вблизи максимальных отметок,  поэтому продажи там могут быть весьма агрессивные.

В азиатском регионе сегодня было всё спокойно. Фондовые рынки Китая до конца текущей недели закрыты в связи с праздником. Японский индекс Nikkei 225 подрос в ходе торгов на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%, южнокорейский KOSPI вырос на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,1%.

Продажи автомобилей в США снизились в сентябре, опустившись ниже уровня в 1,5 млн машин впервые с февраля, пишет газета The Wall Street Journal.  Все три крупнейших американских автопроизводителя — General Motors (GM), Ford Motor и Fiat Chrysler Automobiles — сократили продажи в прошлом месяце. Согласно данным Autodata Corp., продажи автомобилей на американском рынке в сентябре 2016 года сократились на 0,5%, до 1,4 млн единиц.

( Читать дальше )

Спрос на долларовую ликвидность со стороны европейских банков взлетел в 4 раза, если в августе он не превышал 1,5 млрд. долларов в неделю, то за последние пять рабочих дней сентября он составил 6,3 млрд. долларов. Данный объем является максимальным за последние 4 года.


Количество кредитных организаций, участвующих в аукционах, также возросло. Уже более 12 банкам понадобилась дополнительная ликвидность со стороны ЕЦБ.


( Читать дальше )

В мире:

Вновь проблемы в банковском секторе угрожают стабильности на фондовых рынках.

     Всплывшие вчера вечером проблемы в банках Европы и Америки существенно напугали инвесторов за океанов. Американские индексы закрыли вчерашний день с потерями в 1%. Банковский сектор в США просел почти на 2%, но больше всех вчера вечером, после закрытия европейских площадок, рухнули акции второго по величине и самого проблемного немецкого Deutsche Bank. После того, как стало известно, что уже 10 крупных фондов выводят свои активы из этого банка, его акции за вечер рухнули на 7.5% до нового абсолютного минимума.  Сам Deutsche Bank впервые заговорил о продаже польских активов, при этом правительство Германии отрицает готовность спасти Deutsche Bank. Другой немецкий банк – Commerzbank объявил о существенном сокращении сотрудников, что также подлило масло в огонь в пользу слухов о проблемах.  Ещё одна коллизия всплыла вчера с американским банком Wells Fargo. Его директор вчера объяснялся перед конгрессменами. Оказалось, что банк самовольно открывал счета клиентам и таких счетов оказалось довольно много. Теперь банку грозит большой штраф. Но что самое интересное, на подобные шаги шли и другие американские банки. Вобщем сегодня, с открытием Европы, финансовый сектор закономерно потянул вниз все биржи в Европе и в России.

( Читать дальше )

Все чаще в печатных СМИ и на крупных специализированных порталах проскальзывает информация, что мир оказался на грани крупномасштабного финансового кризиса.

С этим можно соглашаться или нет, но никак нельзя игнорировать «первые звоночки»: кризис в Греции, Brexit, проблемы в банковском секторе Италии (по итогам 2016 года доля невозвратных кредитов превысит 20% ВВП страны против 12% в 2015году, а общий долг уже сейчас составляет свыше 130% ВВП).

ЕЦБ недвусмысленно намекнул, что после того, как удалось разобраться с Грецией, Италия – самое слабое звено в финансовом секторе Европы. Правительству этой страны никак не удастся решить проблему самостоятельно (инвесторы испарились, акции банков стремительно дешевеют), а денег на поддержку извне просто нет. После таких заявлений Премьер Италии Матео Ренц настолько рассвирипел, что определил главной угрозой мировой финансовой системе банк Deutsche Bank, и здесь его точка зрения полностью совпала с мнением МВФ.

Неутешительная картина прослеживается практически во всех мировых банках. Они вплотную приблизились к ситуации 2008 года, когда финансовые учреждения столкнулись с проблемой огромных деривативов на фоне низких резервов. Именно по этой причине происходит массовый сброс и удешевление акций банков. Достаточно любого толчка, и все они «посыпятся» по принципу домино. Некоторые аналитики прогнозировали, что таким толчком станетBrexit, но этого не случилось.

( Читать дальше )

Сегодняшний эфир. По Газпрому с 51 минуты.

Публикуемые через две недели после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС протоколы всегда вызывают живой интерес рыночной публики, а вот более подробные бюллетени ЕЦБ, точно так же размещаемые на сайте Европейского Центробанка, почему-то обычно упускают из виду, хотя в них содержится много интересного в плане прогнозирования дальнейших шагов регулятора. Не помешает обзорно пройтись по этому интересному документу.



Экономическая и денежная оценка на момент проведения заседания Совета управляющих 8 сентября 2016 года

«Восстановление экономики в зоне евро продолжается. Реальный ВВП во втором квартале 2016 года вырос на 0,3% относительно предыдущего квартала, в первом квартале результат был 0,5%. Рост был поддержан за счет чистого экспорта, а также за счеет улучшения внутреннего спроса. Поступающие данные указывают на продолжающийся рост в третьем квартале 2016 года примерно с такой же скоростью, как во втором квартале».

( Читать дальше )