Индекс оптимизма Смартлаба

Анализируй это...

На сМарт-Лабе с 11 апреля 2011 года существует индекс оптимизма сМарт-Лаб, как отношение кол-ва оптимистов к пессимистам. Довольно часто выдвигались предложения изменить его. Но так как первичные данные есть (кол-во проголосовавших за тот или иной исход), то проблема преобразований данных не стоит.

Вопрос больше в анализе данного индикатора! Его довольно часто пытались анализировать, если в поиске сМарт-Лаба забить «индекс оптимизма сМарт-Лаба» можно найти несколько таких анализов, пытались искать корреляции с индексами, процент совпадений по дням и прочее. Вероятность прогнозирования по данному индексу была близка к 50/50. То есть, особого прока от его значения было не больше, чем от подбрасывания монетки. Хотя некоторые (Майтрейд) жаждали «контртрендить индекс сМарт-Лаба». Если бы всё было так просто!?



( Читать дальше )

Индеск оптимизма смартлаба
чиатю сейчас 06.08.12 23-00    1.6
всего трейдеров 9698 — 100%
за рост 106 — 1.09%
за падение 65 — 0.65%
никак соответственно 9527
смотрю список трейдеров по рейтигу
из первой сотни (105 -  10 страниц по 15 трейдеров на странице)

Тимофей Мартынов
Василий Олейник
Дмитрий Интрадей
PhD Seven_17
G O P N I K
Алексей


( Читать дальше )

Давно заметил, что в 90% случаев, если с утра вставать против данного индекса, то всегда получается профит! Неужели тут сливают 90%, а зарабатывают только 10?:))

Тимофей, не в обиду, но сейчас этот индикатор больше похож на белый шум. Предлагаю сделать его более информативным! Можно попробовать его рисовать не в десятых долях, а например, рисовать процент оптимистов и/или пессимистов. Можно также строить простую или экспоненциальную среднюю за 5 дней, например, чтобы можно было понять как поменялось мнение за неделю.
Коллеги, не стесняйтесь, добавляйте идеи как улучшить индекс оптимизма в комментариях. Если я не прав, и он всех устраивает, то сори.

Для удобства чтения графика пометил над каждой недельной свечкой в 2012 году число оптимистов и пессимистов (индекс оптимизма смарт-лаба).




( Читать дальше )

Давно заметил и даже собрал статистику по данному индикатору! В последнее время индекс показывает 50 \50, с погрешностью на то, что человек голосует за падение, но потом может перевернуться  в противоположную сторону, т к в основном большинство занимаются внутридневными спекуляциями! Кстати, торговля против индекса в 70% случаев приводит  к прибыльным сделкам! Это что же получается? Что 70% пользователей все-таки сливают? Может создать синдикат? И сыграть в казино? Половина поставит на красное -половина на черное, но в итоге результат синдиката будет равен нулю:)Думаю и здесь на рынке ситуация такая же:)

Fight! :)
первый раунд был тут

Все так же попрошу модераторов вынести на главную, а то там последнее время совсем читать нечего, а мне нужны мнения и обсуждение :)

Только один человек в каментах к прошлой серии намекнул, что неплохо было бы убрать гепы, и не помешало бы ещё убрать первую минуту. И это был Pratrader, которому опыта системостроительства не занимать.
Теперь данные исключают геп и первую минуту торгов, и включают вечерку поскольку вечерка равновероятно прибавляет/отнимает к дневному приращению, но прибавляет как правило чуть больше :) Отдельно публиковать графики не буду, верьте на слово :) 

И ещё Никита Масюков посоветовал взять логарифмы индекса смартлаба, это однако изменений в результаты не принесло, поэтому я не стал усложять восприятие.

Само собой без гепов система которая покупала при значениях индекса >3 быстро превратилась из красивой в не очень некрасивую :) Однако результаты сильно портит 1 день:



( Читать дальше )

Это оптимисты и пессимисты смарт-лаба:
А это крупные пики оптимизма смартлабовцев, отмеченные на графике индекса РТС:
Результат верности/ошибочности ожиданий примерно 50/50. На мой взгляд не плохо.

Индекс оптимизма на смарт-лабе забрался в зону перекупленности :) Посмотрим как долго он там удержится на медвежьем-то рынке.

Посмотрел этот ваш индекс. По-моему какую-то хуйню сделали. Я так понимаю что бычьи настроения это когда индекс больше единицы, а медвежьи когда меньше. Но это же хуйня. Получается что быки отображаются в интервал [0..+8) (плюс бесконечность, блядь), а медведи в отрезок [0,1]. То есть например бычьи насторения на уровне 2 по индексу равны медвежьим на уровне 0.5. А значение 10 по быкам соответствует 0.1 по медведям. Медведи все блядь в минимальном масштабе, а быки растянуты как говно.
Поэтому я предлагаю изменить формулу расчета этого индекса так, чтобы быки и медведи отображались одинаковым масштабом. Это будет гораздо удобнее на глаз.
 
Формул предлагаю две, на выбор.
 
Количество быков — X, количество медведей — Y. Общее количество голосовавших будет X+Y.
 
Первая формула индекса такая: I = (X-Y)/(X+Y)*100%.
Значение индекса будет лежать в отрезке [-100,+100]. Когда быков и медведей поровну, индекс будет нулевым. Значение индекса 50 по быкам будет аналогично значению -50 для медведей (то есть такое же по модулю, но противоположное по знаку). Смысл формулы такой. Например значение индекса =20. Это значит что у нас во-первых настроения бычьи (больше нуля же), во-вторых, превышение быков над медведями составляет 20% по отношению к общему числу голосовавших.


( Читать дальше )