Индексы

В последние годы много говорится о том, что зависимость нашего рынка от нефти и S&P канула в лету. Я решил проверить это утверждение и посчитал корреляцию основных индексов нашего рынка с известными поводырями. Упражнение не новое, конечно. Но периодически такие расчеты нужно делать, чтобы посмотреть, как меняется рынок. 

Результаты в табличках ниже. В качестве пар взяты дневные изменения индексов против дневных изменений поводырей: индексов, товаров, фьючерсов. Рассмотрены следующие индексы: нефть и газ (O&G), металлы (M&M), финансы (FNL), электроэнергетика (PWR), потребительский (CGS), RTS (RTSI), ММВБ (IMOEX). В качестве поводырей использованы фьючерсы на доллар, золото, нефть, S&P 500, а также индекс ставок на межбанке -MIACR.

Таблица 1. Корреляции за три последних года 

Индексы/ Поводыри

RTSI

IMOEX

USDRUB

( Читать дальше )

Fortune la comédie.

тысяча сто.

рискну написать, что по такой цене вы не увидите его больше никогда.


давайте даже предложу вам выпить за такое число!

ТЫСЯЧА СТО ТЫСЯЧА СТО

1100

для вас поёт в голове виа Ария.

Наверное скучно так… сидеть, торговать, гадать куда пойдет цена.
А может, тупо… купить что-то ненужное, продать что-то нужное.



Другое дело АСТРОЛОГИЯ — осмысленный полет мысли, иногда ошибочной, но все равно пытливой, изобретательной. Вот и на этот раз, Акела — то есть, астролог, не промахнулся. ;))

Пишет мне ВИП партнер, днем 18.10 (в четверг).



( Читать дальше )

Очень хорошая свечная комбинация нарисовалась на падение по индексам МБ и РТС.


индекс МБ — отскок был хорош, но немного не дотянул до точки пробоя последнего растущего тренда (2450п)

Разворотная свеча 17 октября и сегодняшнее медвежье поглощение делают заявку на тест поддержки 2350п и начало медвежьего цикла. Быки-кукловоды, вам необходимо теперь приложить грандиозные усилия, чтобы остановить лавину.





Но нефть падает и это затрудняет задачу быкам.

индекс МБ/нефть  -  здесь пока все идет четко скоррелировано, нефть пришла на первую цель падения (79,50) и
индекс пришел вслед за ней на 2370п.

Далее — нефть на 77 (по шортовому плану) и индекс на 2312п.



( Читать дальше )

Может кому будет интересно.  Мысли по РФ акциям и мировым индексам.

Всем привет.
Отличную визуализацию доходности различных классов активов за период 2004 — 2018 сделал коллега на сайте 42trends.ru

Итак, в забеге участвовали: 
  Акции РФ — MCFTR (MOEX Russia Total Return) с учетом дивидендных выплат.
  Акции США — S&P 500 (TR) — фондовый индекс полной доходности. Для пересчета исходной долларовой динамики в рублевую используется курс ЦБ РФ. 
  ОФЗ — RGBITR — индекс Государственных облигаций Московской Биржи. 
  Золото — учетная цена на аффинированное золото устанавливаемая ЦБ РФ.
  Недвижимость — индекс изменения цен недвижимости на вторичном рынке жилья г. Москвы, рассчитываемый ФСГС РФ.
 Депозиты — средняя (взвешенная по объему привлеченных средств) январская процентная ставка по рублевым вкладам физических лиц сроком до 1 года (кроме «до востребования») по данным ЦБ РФ.
  Инфляция — индекс потребительских цен (ИПЦ) на товары и услуги по Российской Федерации, рассчитываемый ФСГС РФ.


График на сайте интерактивный, можно выбрать год, кликнув на него внизу. Доходность пересчитается так, как если бы этот год был началом периода.
Что видно «крупным планом» так сказать?


( Читать дальше )

— Буря! Скоро грянет буря!
                                                                                                                                             — Пусть сильнее грянет буря!...



И началась наконец то сыпаться пирамида репо в амерских акциях, аминь     ))

Индекс SP500 месяц — после месячного дожи на самом верху пошло медвежье поглощение, поглощено уже 2 месяца роста, а впереди еще 3 недели, так что месяц Октябрь обещает быть похоронным для SP.

RSI показывает явную дивергенцию к росту и выходит из зоны перекупленности.

Осталось только пробить линию растущего тренда около 2725п и все. Это финал! Наконец то!  Только бы не сглазить ))

( Читать дальше )

Доброго времени суток смартлаб! С Вами Чеширский.

Прежде всего, спасибо за такое большое кол-во положительных оценок моего предыдущего поста!
Мне очень приятно, что вам понравилось, честно. Не ожидал.

Отдельное спасибо за критику, кое-что я действительно забыл добавить в свои расчеты, но теперь справедливость восстановлена и это прекрасно.

В этом посте я поделюсь своими скромными наблюдениями и подсчетами. Возможно кому-то они покажутся интересными, а те, кто уже в курсе могут кинуть в меня помидором за боян. Поехали!

Есть такая замечательная контора Callan Associates Inc. Она занимается консалтингом в сфере инвестиций, консультирует всякие крутые фонды, предсказывает когда нас накроет тленом в очередной раз. Ну в общем как и все в консалтинге особо она нифига и не делает) Ладно, кое-что все же делает) А именно каждый год ведет свою индексную таблицу. Она известна как «Callan Periodic Table of Investment Returns». В нее вносятся результаты доходности основных индексов с 1998 года. И это, на самом деле, весьма интересная таблица! Практически наглядное пособие и мини-грааль в одном флаконе. Собственно вот она:

( Читать дальше )