Интрадей

Есть такой Фестиваль Оседлавших бревно в Японии.
www.mestovmire.ru/festivals/onbasira-yaponskij-festival-osedlavshix-brevno.html
Чем-то это напоминает ситуацию спуска с высокой фондовой горки. И крики с которыми тащат вверх и адреналин от риска которому подвергаются оседлавшие 12ти тонное бревно.

А теперь преставим, что вниз на середине горы стоит несколько человек с целью остановить разогнанную с вершины махину. Пока бревно не поехало вниз можно шутить и надувать щеки, рассказывая какие Вы смелые и сильные, а бревно маленькое и легкое. Но как только инерция наберет силу, всех пытавшихся поймать разгонавшийся 12ти тонный снаряд закатает в землю.
Вот так же и с ловлей отскоков на отвесном падении фондового рынка. Можно пыжится и надувать щеки, играя в стратегического инвестора-спекулянта, но если обвал, то размажет по нулевой границе Вашего депозита.

На сегодняшнее утро еще не все трагично. Японцы пока держатся, австралийцы в рамках вменяемого минуса, корейцы тоже паниковать отказываются.
Возможно ловцам отскока в этот раз улыбнется профит.

Мой прогноз движения РИУ:
1. Открытие 10:00 флэт от вечерки 158500 +-300п
2. 10:05-12:00 попытки вернутся на 160000.
3. 12:00-14:00 момент истины, если к промклирингу придем выше 160000 сохранится шанс на развитие отскока.
4. Ждем амеров и нервничаем запилами на 1000п. Возможно будет сползающая динамика к 157000.

План действий:
1. Торгую в обе стороны
2. Сделки краткосрочные с целью 400-500п
3. На открытие амеров без позиций, жду или попытки выкупить гэп или пробить сипой 1140.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Формула дня: «Коля+Медведи=158500»
Но в отсутствии звезднополосатых дойти на цель будет сложновато. Может быть ниже 160000 и не пустят опасения, что амеры будут торговаться завтра лучше, чем им сейчас пророчит сипифуч.

Пока все локально и любителям больших обвалов надо немного еще подождать. Лучше ждать штурма 155000 там пройдут первые жестокие бои. Еще в прошлый четверг, когда сказали, что на 155 путах прошел большой дневной объем стало ясно, что какой-то мутнячок зреет. Ближайшие дни покажут кто сильнее продавец 155 путов или осведомленный покупец.

Сегодня по традиции торгов в амеровыходные наша внутридневная активность будет вялой, основные движения пройдут до 13:00 и далее всплеска волатильности я буду ждать с 17:00 до 18:45.

Во временной раскладке давать прогноз сегодня большого смысла нету, т.к. подмеченные мною внутридневные закономерности вряд ли сработают без матрасников.
Потому в общих чертах:
1. Смотрю на 160000.
2. Пробую торговать диапазон 160000-162000.
3. Торгую в обе стороны
4. Сделки краткосрочные с целью 400-500п
5. Без фанатизма.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

P.S.
Зачем покупать падающие ножи?
Зачем использовать тактику 2009 года на медвежьем рынке 2011?
Почему сипи 1180 и РИ 164000 это дешево?
Нужно ли срочно за день-два отбить убытки августа?

Вопросы риторические, навеяло чтением пятничных блогов.

Как заработать на бирже, как научиться быть трейдером или как построить робота с положительным мат.ожиданием, все конечно ценно, но если ты точно не знаешь как быстро слить счет на бирже, то к фазе заработка переходить рано.
Восполню пробелы смарт-лабовцев в данном вопросе.
 
Инструкция для быстрого слива счета на ФОРТС:

1. Плечо – если Вы не подключили максимальное плечо, то слив будет медленным, нудным и неинтересным. Плечо должно быть от 10, лучше больше, но в последнее время ГО на РИ подняли, что конечно несколько мешает желающим слиться быстрее. Кроме РИ можно рассмотреть также валюты, там до 25го плеча, но диапазон хода интрадейного меньше. Как способ временного увеличения плеча – на большом гэпе вставайте контртренд, по специфике блокировке  ГО на счете при большом отклонении цены от последнего клиринга у Вас есть шанс набрать до 20го плеча (у меня получалось).
2. Стопы – самая правильное место для выставления стоп-лосса это плотно проторгованная ценовая зона, которая недалеко от Вашего входа. Уж тогда точно хвостиком в течение дня зацепит. А если день волатильный и ходит РИ в коридоре, то лучше всего после продажи на лоях днях, ставить стоп чуть ниже хая дня, и если повезет Ваш стоп снимают 3-4 раза за день, что классно ударяет по счету.

( Читать дальше )

Пофлудю на выходных, отдыхая от спортзала.
 
В интрадее на РИ применимо ВСЕ: каналы, Фибоначчи, поддержки, сопротивления, пробои, объемы, горизонтальные уровни, камарилла, ОИ, пирамидальная торговля, усреднения, свечной анализ, боллинджер, ATR и всякие заумные слова типа прайсэкшен.
РИ дергается внутри дня так, что приверженец каждого индикатора или принципа торговли найдет четкое доказательства своей безупречной системы.
 
Почему тогда большая часть трейдеров сливает? Каждый объясняет это примерно так «Тут система дала однозначный вход, но я протупил/послушал другого/себе не поверил/посчитал что дешево(дорого)» — подходящую отмазку для оправдания лося выбираем самостоятельно по вкусу. Как вывод – какая бы суперсистема у Вас не была, получение прибыли зависит только от Вас.
 
Я воспринимаю торговлю на РИ внутри дня немного иначе, чем многие трейдеры.
Моя философия интрадея:
РИ мечется между значимыми уровнями поддержки и сопротивления в ожидании сигналов для пробоя под действием внешнего или внутреннего фона.


( Читать дальше )

Бычки:
«Стата плохая — денег дадут много, покупаем»
«Стата хорошая — экономика восстанавливается, акции недооценены»
«Стата в рамках ожиданий — ищем плохие или хорошие моменты, и поем покупаем»

Медведи:
«КУЕ99 экономику не поднимет»
«Стата плохая — тушите свет, сливаем, бездна»
«Стата хорошая — сливаем, денег Беня точно не даст»

В итоге ПИЛКА размашистая, но сегодня есть интересные ньюансы:
* Сипи два дня подряд делает одно и тоже — раздает на амеросессии в диапазоне 1229-1208.
* РИУ бычит выкупая проливы.
* Евра вышла 1.43 вниз и косолидируется.
* Значимая подрезка ОИ на 40к произошла в районе 169000.
Итого имеем необоснованный бычий оптимизм в России, при схлопывании позитива внешки и выхода крупняка из поз на шортокрыле.

Мои ощущения от того, что торгуемся мы в отрыве от реальности подтверждаются диверами и «повешенными», что уже хорошо с картинками в блогах расписали.

Теперь прогноз движения РИУ:
1. Открытие 10:00 флэт от клоза вечерки 167500 +-300п
2. 10:05-11:00 пилим на уровнях 166500-167500
3. 11:00-12:00 попытка подтянутся на 168000, если сипи поддержит отскоком на 1208.
4. 12:00-14:00 ползем на 165000.
5. 14:00-16:30 проторговка 165000-166000 в ожидании пейроллз.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Торгую в обе стороны.
2. После 14:00 только скальп.
3. На стату без позиций.
4. При пробое на стате 164000 подскоки шорчу, ножи не ловлю.
5. При походе на стате на 169000-170000 торгую от продаж с 18:00 до 18:45.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

На экране котировок новые загадки: нефть растет, доллар растет, фонда растет, золото тоже вчера выросло. Кто ошибся сторонники «покупай все дешево» или «продавай пока не нырнули»? Разгадки после 21.09.11.
Пока вижу, что оптимизм сипи при подходе к уровню 1250 тает на глазах. Тактику второй половины августа крупных игроков в США можно назвать так «снял 100п на сипи — срочно отдохни». Торопиться действительно некуда, т.к. на 1250 ждут избавления от лосей инвесторы «тройного дна и планки госдолга».
Вчера РИУ, почти дотянув до 170000, обозначила первые попытки фиксации лонгов на подрезке ОИ. Я ождал, что фиксануть попробуют перед ADP, но крупный спекуль пошел нынче жадноватенький. В итоге мы получили на вечерней сессии хорошее размашистое движение с фиксом лонгов до 167000 и сокращением ОИ еще на 10к.
На утро внешний фон чуть лучше клоза вечерки и сипифуч торгуется 1220-1223.
Если данная ситуация сохранится к открытию наших торгов, то мой прогноз РИУ на день такой:
1. Открытие 10:00 около 168500 +-200п.
2. 10:05-10:30 запилы 167500-168500.
3. 10:30-11:30 попытка сходить на 169000+.
4. 11:30-15:00 залив до 165000-166000 на фиксе лишних лонгов и подрезке ОИ до 1030к +-10к
5. 15:00-16:30 проторговка перед статой в пределах 1000п.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий на сегодня:
1. Торгую в обе стороны.
2. Преимущественно от шорта после 12:00
3. Хороший шорт 169000, отличный 170000.
4. Хороший лонг 165000 с целью 1000п, отличный лонг 162000 с целью отскока на 165000.
5. Скальп вокруг круглых уровней при проливе/выносе с целью 400-500п.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Сипи на депрессивные настроения потребителей реагирует выкупом 1194-1214 и настроение русских бычков из унылого сразу переходит в эйфорию. Правда амеры немного фиксанули в конце сессии, чтобы силы на выкуп остались при негативном отчете ADP. Но общая локальная мысль торгов под заседание FOMC понятна «хуже стата — больше денег». Как правило периоды такой рыночной антилогики сменяются жестким похмельем в виде глубоких коррекций/обвалов.
Ну а пока наслаждаемся регулярным взрывом мозга трейдеров от диких запилов, размаха безоткатных движений и неадекватными реакциями индексов на стату.

А что сегодня? День в первой половине скорее всего повторит в общих чертах рисунок вчерашних торгов, т.е. ПИЛКА в диапазоне с локальными выносами в обе стороны. Но будут ньюансы, считаю, что есть шансы увидеть перед промклирингом задерг вверх для комфортной раздачи перед статой.

Итого мой прогноз РИУ:
1. Открытие 10:00 резкие дерганья +-500п в районе 166500.
2. 10:05-10:30 ползем к 166000.
3. 10:30-11:30 попытки выхода к 165000.
4. 11:30-14:00 вероятен вынос в район хаев вечерки 167500-168000.
5. 14:00-16:00 подрезка ОИ, проторговка (возможно восходящая на шортокрыле перед статой).
6. Далее по обстоятельствам.

План действий:
1. Локально от поддержек/сопротивлений скальп по 300-500п.
2. Торгую в обе стороны.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Как вам новая формула поддержания стабильности цен на фондовых рынках? Залог успеха простой: тебя должны звать Беном, ты выходишь 21.09.11, надуваешь щеки и говоришь, что следующее заседание FOMC в ноябре пройдет плюс ДВА дополнительных дня. И все, новые хаи гарантированы, а то дайте денег, дайте денег. Надо просто заложить чуть больше негатива в умы трейдеров, что создаст шортовую подушку, а рост сам собой случится и отнимет у мишек заработанную прибыль на обвале.
Конечно на текущие движения фондовых рынков накладываются сразу несколько факторов: избыточный кэш фондов, пессимизм частных инвесторов и ограниченная ликвидность в стакане при увеличивающейся с каждым днем скорости реагирования торговых систем и расширении глобализации.

В интересное, динамичное время живем, только успевай быть гибким. В РИ средний интрадейный диапазон хода от мин до макс увеличился в августе до 8800п, при среднем ходе в июне-июле 3800п — неплохая прибавка. Частично конечно внутридневное движение съедают гэпы, что делает сложным забрать большой ход РИ внутри дня, но и запилы стали явно щедрее для ловли свечек больше 1000п.

Сегодня первая половина дня пройдет по инерции, что делает достижение уровня 167000-167500 реальным уже к 12:00, а вот дальше надо смотреть. Вверх после домаржинивая «мишек 155-160» идти будет сложнее, т.к. апсайд, который вычерчивает сипифуч заканчивается пока у уровней 1220 или 1250 (выбрать нужную цифру в зависимости от жадности). Поэтому в диапазоне 167000 -+1000п я жду сегодня консолидации с последующими попытками начать фиксировать прибыль в ожидании того как будут амеры реагировать на статистику среды, четверга, пятницы.

Мой прогноз движения РИУ (написано при сипифуче 1206-1209):
1. Открытие 10:00 идем к 167000-167500.
2. 10:05-10:30 попытка закрыть гэп в направлении 166000.
3. 10:30-12:00 торгуем 166000-167500
4. 12:00-14:00 ползем на 166000-165000.
5. 14:00-17:00 вялые торги в ожидании матрасников около 165000.
6. Дальше по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Скальп по 300-500п, по другому пока прибыль генерить на текущем рынке не получается.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

С кем снять двушку?
Крутые выбоины.
Я тебе отослала.

Прочитали? Перечитайте. Не у каждого получается прочитать правильно с первого раза. Это обычный трюк мозга додумывать, домысливать, добавлять недостающие сведения, которые сидят у Вас в подсознании.

Вот также и с выступлением Бена. Кроме надувания щек — ничего, но каждый в словах про дополнительный день заседания FOMC услышал то, что хотел. Мишки поняли, что денег не дадут и что делать с экономикой Беня не знает, т.к. это уже второй «пшик» подряд. Бычки услышали, что теперь денег точно дадут, т.к. зачем иначе лишний день заседать.
В итоге интрадей спекулянтам Бернанке подарил еще 4 недели волатильных торгов. И этим надо пользоваться. Как пользоваться? Чаще фиксить профит, торговать в обе стороны и не пытаться угадать утренний гэп.

Теперь немного о прогнозах, четкой отработке локальных каналов и тех изменениях, которые переживает трейдинг в мире современных коммуникаций.
Посмотрите на количество физиков переносящих позы овернайт по РИ на сайте РТС. Видим, что это значение стабильно ходит около 5000-6000 трейдеров. При этом ежедневных посетителей на smart-lab также около 5500. Неудивительно, что некоторые прогнозы становятся самореализующимися только по тому, что все читают по рынку одно и тоже.
Мое текущее наблюдение состоит в том, что развитие интернет коммуникаций делает торговлю на фонде все более массовым явлением. Хочешь торгуй дома с компа, хочешь на ходу с кпк, айфона, айпада или просто смотри стоки по телефону. Как побочная сторона этого технологического рывка — вовлечение широких масс новичков-спекулянтов, что приводит к более высокой волатильности и глубине направленного движения. Ожидаю, что будет с каждым месяцом больше и резких выносов вверх и глубоких провалов, потому контртрендить становится все более опасно.
Интересной интрадейной фишкой становится торговля «против основного сантимента в чате смарт-лаб». Бывает интересно вечером перечитать комменты в ленте по сигналам и движению фРТС, а потом сравнить с динамикой котировок.

Теперь мой прогноз движения РИУ:
Цифра дня 162000, именно тут пройдут локальные бои.
1. Открытие 10:00 идем к 161000-161500.
2. 10:05-10:30 торгуем 160500-161500.
3. 10:30-11:30 попытки вернутся к 160000.
4. 11:30-14:00 поход на 162500.
5. 14:00-16:30 проторговка 162500-161000.
6. Далее по обстоятельствам.

Мой план действий:
1. Торгую в обе стороны.
2. Чаще фиксю профит от 500 до 1000п.
3. Перерыв между сделками не менее 15-20 минут.
4. Цель дня >1000п.

Я без позиций и претендую на объективность.

Всем удачных торгов!

Вся текущая ситуация в США, если смотреть дальше 5ти минуток на графике РИУ, это попытка удержать надутый в акциях за последние 10-15 лет БОЛЬШОЙ пузырь. Попытки после краха доткомов 2000 и обвала ипотеки 2008 были зачетными, и каждый раз удавалось оттащить DJIA от бездны, т.е. от повтора японского дефляционного сценария. Для свято верующих, что акции всегда растут в долгосрочной перспективе, нужно периодически вспоминать, что Никкей спустился с 40000 до 9000, Газпром в 2006 году стоил 350р, а Лукойл после сделки с Коноко взлетал до 2500р. И где теперь эти цены?

Казалось бы зачем мне дейтрейдеру держать эти сведения в голове? Но на самом деле, иметь общую мысль действий на рынке очень даже нужно. Если торгуете в обе стороне, то уже сталкивались с тем, что растет медленно и нудно, а падает быстро и весело. А сейчас такие времена, что и растет бывает быстро, а падает еще быстрее. Поэтому только и успевай уворачиваться от свистящих над головой маржинов.

А вот от понятия дешево/дорого на рынке лучше отказаться вообще. Я как начинаю думать, что рынок слишком дорогой/дешевый, и соответственно торговать или подбирая дешевизну или продавая дороговизну, так обязательно залетаю на солидную просадку. Потому лучше в такие неспокойные времена как сейчас бежать вместе с рынком, не стараясь быть самым умным и прозорливым в попытке угадать разворотные точки.

Сегодня трейдеры с нетерпением ждут, что скажет Беня. В такие дни я торгую в обе стороны. Рынок часто ведет себя перед знаковыми моментами как ласковая мамка, подкармливая то мишек, то бычков.

Плюс сегодня еще и пятница, потому прогноз на РИУ примерно такой:

1. Открытие 10:00 попытка вернутся на 157500-158000
2. 10:05-11:30 запилы в пределах 157000-158500.
3. 11:30-15:30  начинаем на фиксации лишнего риска поход к 153500-154000.
4. 15:30-16:30 попытка отыграть на 155000-156000.
5. Далее по обстоятельствам.

( Читать дальше )