Итоги недели

Источник: http://uptrade.ru/

Понедельник. Рынки Европы падают на 2-4%. Негатив на заявлениях Джозефа Аккермана (Дойчебанк), который говорит о возможности банкротства европейских банков. Облигации Италии падают 10-й день.

Вторник. Интервенция Банка Швейцарии. Франк -8%. Интервенция подразумевает печать франков в неограниченном количестве, что является некоторым позитивом для рисковых активов. Вечером выходит статистика ISM лучше ожиданий, на которой происходит ключевой разворот рынков и тотальное закрытие шортов (после 18:00мск). Мне тоже пришлось крыть свой шорт.

Среда. На рынках Европы самое сильное ралли с мая. Причины роста рынка: стата ISM накануне, закрытие шортов, тезис о том, что рынки самые дешевые за 3 года, суд Германии признал конституционным решение о помощи Греции. Рынок растет надеждой на предстоящие выступления Бернанке и Обамы в четверг. Примечательно, в этот день индекс оптимизма трейдеров смартлаба достигает нового рекорда — на рынке суперэйфория. Я обращаю внимание на то, что как правило, рынок падает через день после пиковых значений эйфории. Паттерн сработал как часы.  Действительно, в пятницу рынок обрушился. Сорос в этот день говорит, что кризис хуже, чем Lehman Brothers. Один из политических лидеров Германии заявил, чтоне исключает выхода Греции из зоны евро.

Четверг. День разгрузки. Все ждали Бернанке и Обаму. Корректировались после бурного роста. Разочарование пришло уже в 16:30, во время выступления Трише, который сказал, что риски для экономики усилились. Бернанке разочаровал, не сказав ничего нового. Рынок начал падать после 21:30мск, когда выступил Бернанке.

Пятница. Новый обвал, который показал, что в среду был прыжок дохлой кошки. Причины падения в пятницу: Юрген Штарк покидает ЕЦБ, слухи о дефолте Греции в выходные.  

Пятничный вечер, рынки уже закрыты, а к терминалу еще тянет) Решил посмотреть чего я там наторговал за неделю, самому разобраться. А потом подумал что раз уж на графике нарисовал, то можно и тут выложить.
 
Сегодня у Сороса прочитал, что он в какой-то момент начал вести записи своих сделок, и это ему помогло в том плане, что заставляло глубже думать перед входом в сделку, поскольку он понимал, что свое решение надо будет хоть как-то аргументировать. Попробуем) Может чуть добавит дисциплины.
 
Решил разобрать только золото, потому что по нему была основная часть сделок. Итого: красные метки — это вход и выход, по цифрам будет краткое объяснение каждой сделки (время GMT+3, то есть МСК-1).
 

1. 6 сентября в 8:44 бай по 1914, через пару минут переставил стоп на 1916, по нему и вышел. Почему вход: пробой предыдущего хая 23 августа. Почему стоп: ссыкотно стало, и, как показала практика, не зря)


( Читать дальше )

День сегодняшний, впрочем как и неделю вцелом закрываем на минорной ноте, снижение сегодня было вполне оправданным и поводов для него было не мало. Именно поэтому я ещё вечером в среду предупреждал всех лонгистов, которым удалось на хороших отметках забежать в лонг в начале неделе ставить стоп на отметке 164000, так как при пробое её было явно видно что движение вниз продолжится. Также, практически каждую неделю я писал что поверю в дальнейший рост, только после того, как мы закроем неделю выше отметок 1600 по ММВБ и 175000 по fRTS, и точно также последние две недели предупреждал о новых грядущих проблемах Греции, которые собственно и будут сдерживать дальнейший рост и возможно могут привести к очередному обвалу. Как уже стало понятно ещё неделю назад, о чём я и писал, шансов получить шестой транш помощи Греции точно не светит по целому ряду причин, а следовательно как она со следующей недели будет гасить свои обязательства вообще не известно. Выходов несколько: но какой будет принят на этот раз в эту субботу на очередной встрече G7, пока не известно, а соответственно дальнейшее развитие событий пока предположить сложно. Если в эту субботу не будет ничего принято или будет принято частичное реструктуризация её долгов то в понедельник нас ждут новые распродажи, поэтому лучше всего на выходных конечно уйти в кэше, так как гэп может быть в любую сторону.
Надеюсь завтра по итогам заседания картина станет более ясной, после чего постараюсь вечером сделать премаркет на понедельник и на следующую неделю.

Перепост с моего ЖЖ
http://trader-journal.livejournal.com/

Ниже без учета комиссии:

По системе:
заработано 6840 руб.
10 сделок
20% прибыльных сделок
Средний убыток — 376 руб. (0,54%)
Средняя прибыль — 4925 руб. (8,71%)
Соотношение среднего убытка и средней прибыли = 16,1-13,1 (разница из-за методики расчета).
Соотношение среднего убытка и средней сделки = 1,8-2,4 (разница из-за методики расчета).

Вне системы:
Заработано 1010 руб.

Итоги недели: + 7850 руб. (без учета комиссии)

Итоги недели (с учетом комиссии):
Счет увеличился с 40 600 руб. до 48 332 руб.
Заработано 7 732 руб. или 19% от счета.

Выводы:
1. Следить за повышением/понижением планки для правильного исполнения стопа.
2. Сделать нормальный Интернет дома.
3. Необходимо полностью исключить нарушения системы риск-менеджмента (в т. ч. третья сделка, усреднения).
4. Стараться не думать о рынке, открыл позицию и забыл до клиринга в 14-00 (посмотреть планку), а потом забыть о ней до вечера))))

За неделю счет -1,1% (ММВБ +0,8%), весь убыток от интрадея (-1,8 п.п.), опционы немного в плюсе (+0,7 п.п.). 
  Но и в опционах, была было бы лучше. Но «бы» мешает. Ранее про это http://option-systems.livejournal.com/25984.html По календарным спрэдам в пятницу сигнал на переворот в шорт был, а часть позиций (лонг колл сентябрь) у меня были заменены по факту фьючерсом РТС. Так что в пятницу просто продал фьючерсы, а коллы у меня были и так проданы. Итог недополученная прибыль 7725п.  из-за замены фьючерсами опционов колл. При покупке опционов профит составил бы +16820 п. (даже с учетом проскальзования -3000 п.), а фьючерсы с учетом еще моих метаний дали +9095 п. Жадность не дала войти в позиции. Нужно просто входить в позиции, когда есть сигнал, делать всё чтобы вход был правильный — без проскальзований, но замена фьючерсом не идет у меня. Просто принять то, что есть, в опционах на ФОРТСе такая данность…

( Читать дальше )

Итоги недели: счет вырос на +14,3% (при ММВБ -0,6%). Всю прибыль принесли оционые стратегии, внутридневная торговля фРТС — ноль, но об этом ниже.
  
Экспирация.
  На этой неделе прошла экспирация июльских опционов. Пришло время пожинать урожай. Во-первых, проданные стренглы — стреддлы (175-205,190) закрыл 13 июля с хорошей прибылью — рынок с 10 июня, когда продавал опционы изменился не сильно (190775 — 193345, +1,3%). Плюс рынок хоть и менялся, но в рамках — хэджировать фьючерсом за весь месяц не пришлось ни разу. 
Во-вторых, проданные календарные спреды июль-сентябрь закрыл в плюс, они долго не хотели идти в плюс, но с 11 июля все начало исправляться — «дорогие» опционы подешевели, а «дешевые» подоражали. Всё закончилось, как и должно было закончиться — хорошо.
В-третьих, еще открытые направленные позы в лонг с 30 июня -  проданные сентябрьские путы  175, 180, 185 страйков даже не смотря на то, что фРТС стал ниже на 2000 п., дали тоже прибыль (вот почему проданные путы, оказались лучше, чем купленные коллы — если исходить из идеи, что рынок будет расти; рынок может и «боковичить» — и продавать долгосрочно и системно выгоднее !!!) . Временной распад делает свое дело…

( Читать дальше )

За прошедшую неделю результат по счету -12,55%, ММВБ -4,07%. Весь убыток в четверг произошел, т.к. и по майским и по июньским опционам я смотрю вверх. Лонг бьет по счету, но на этой недели сигнала в ШОРТ так и не было. Я вчера уже готовился в шорт перевернуться, но нет, на следующей недели посмотрим. От результата грустно, но если работаешь по направленным стратегиям, и тем более агрессивно-направленным убытки возможны...
  
 
  Внутри дня результат отрицательный, алгоритм мой не работает, как надо. Прекращаю работать внутри дня. Не люблю я совершать много сделок, больше среднесрочные и долосрочные стратегии мне по душе. И весь день будет свободный для полезного труда. Видимо, по этому опционы мне и понравились, они удобнее для среднесрочных стратегий. Достаточно раз в день принимать решение. Но баланс стратегий в опционах еще не найден, работа продолжается. 

( Читать дальше )

  За неделю счет вырос на +4,14%, ММВБ +0,68%. Сигнала на фиксацию лонговых позиций система не показала. Рост замедлился. Позиций не менял с 24 марта 2011 года, но вот на следующей неделе сделки будут:
во-первых, в среду 13 апреля 2011 года (за день до апрельской экспирации) по системе регулярной продажи опционов (стренглы, стредлы, и немного направленных продаж) буду переходить из апрельской серии на майскую,
во-вторых, возможно, все-таки будет рывок, и я выйду из направленных позиций, создам контртрендовые позы, до нового тренда вниз.
   Дельта позиций за неделю еще уменьшилась, с +2,71 до +1,36. Профиль доходности указывает, что дальнейший рост рынка уже не несет большего потенцила профита. Апрельские «боковые» позы тянут вниз. Данными позициями я активно не управляю (один раз зашел — через месяц вышел), хеджирование провожу через диверсификацию работы по спектру применяемых опционных стратегий (направленные системы, спреды, регулярные продажи опционов). Не люблю суету…



 

( Читать дальше )

              Страна/Показатель     Период    Значение  Прогноз  Пред.     Пересм.
   Индекс Танкан
крупных производителей            1кв               6            5         5                 -
   Индекс Танкан
непроизводственной сферы        1кв               3            2         1                 -
   Индекс Танкан
перспектив крупных
производителей                          1кв               2            2           -2              -
   Индекс Танкан перспектив


( Читать дальше )