Итоги

Друзья, привет!
Несмотря на просадку по счету — 2,25% за день, ни одна из ранее выставленных заявок на покупку акций Магнит Яндекс Мосбиржа не сработали.
С нетерпением жду завтрашнего дня. Яндекс очень близок к уровням для моих покупок...


( Читать дальше )

Друзья, всем привет!
Пришло время рассказать всю правду о результатах моего инвестирования за последние три с половиной года. На личном примере я расскажу о реалиях инвестирования, какую доходность я получил по счету за 3,5 года. Посчитаем на моем примере, сколько прибыли приносят акции в год. Сколько можно заработать на акциях в месяц. Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) я открыл в августе 2015. Первые инвестиции в акции начал в сентябре 2016 года. Подвожу итоги. Делюсь опытом инвестирования.


( Читать дальше )

Всем доброго дня. Продолжаем закрывать позиции с хорошим результатом .



( Читать дальше )

Если без шуток, то первая половина месяца была лучшим временем для любителей второго и третьего эшелонов за последние 2-3 года. Мы относимся к этой категории трейдеров.

Стратегия Сбалансированная, по которой мы управляем своими и клиентскими деньгами, показала 11% прибыли в этом месяце. Хороший вклад в прибыль внесли бумаги электроэнергетического сектора, Rusal, Мечел и БСП. Да и в целом, все бумаги портфеля показывали положительную динамику. Хотя, последний день месяца сильно подпортил общую картину.

( Читать дальше )

Привет, смартлаб.
Решил почаще писать о сделках и об итогах инвестиций, потому что инвестор из меня пока не очень — совершаю много сделок, а а вот просто «купи и держи» — для меня это только пересиживание просадок :) А вот «давай прибыли течь» — это пока не про меня. Впрочем, я думаю что в этом месяце поступил правильно. На начало месяца у меня был дурацкий портфель из четырех инструментов: НЛМК (75%), Алросы, Юнипро и ОФЗ (25% совокупно). Это был результат безудержных усреднений в НЛМК пока не кончились деньги. Я решил «начать с нуля», продав все при первой подходящей возможности, и начать формировать уже портфель с нормальной диверсификацией. Благодаря росту начала месяца я закрыл в безубыток все акции, но покупать портфель на тех уровнях не стал уж очень рост был безудержный, вместо этого решил купить доллар на низах. Также часть денег завел обратно на срочный рынок для спекуляций.
Сейчас в плане ждать дальнейшего развития коррекции на рынке и искать возможности покупок дешевле. Если решусь :), то буду по-тихоньку шортить Ri. В плане набора нового портфеля акций — постараюсь придерживаться правила не более 15% на одну акцию от портфеля в момент покупки и по секторам рынка не более 30% на нефтегаз и банки/финансы, и максимум до 20% на другие сектора нашего рынка. Я думаю это будет нормально диверсифицированный портфель.
За сим все. Удачных сделок в феврале!

Для алго. Очень похоже на 2017. +29.5% при просадке 11,5%. А вот просадка определенно радует: за последние 3 года по этому набору алгоритмов меньше 15%. Посматриваю за коллегами — у кого прошлый год в минус, у кого этот. Так что на этом фоне грех жаловаться. 

Был бы счёт 10 млн можно б жить — не тужить. Но ныне такого депозита и близко нет.

Из примечательного в прошлом году. Сделал стратегию на Комоне, где комбинирую инвестиции и спекуляции (заработал уже около 1,5 тыс). Выступил в региональном Финаме (почувствовал себя звездой). Сделал счёт в Открытии. Посетил несколько стран.

Такие вот запоздалые итоги.

   Хотелось,  традиционно, подвести итоги 2019 года, но  нового и интересного ничего не произошло, результаты на МОЕКС практически не отличаются от года 2018-го. Поэтому расскажу, насколько важно для HFT торговли написать правильный бэктест. Результаты тоже будут, но на примере отдельных алгоритмов, из набора работающих на Московской бирже.

  Для высокочастотной торговли, наверное, самый главный показатель это мгновенная ликвидность. Не буду углубляться в проблему ее измерения, это отдельная задача. В общем случае, чем выше мгновенная ликвидность, тем большую прибыль приносит высокочастотная стратегия. И ваш тест должен правильно обрабатывать весь поток ликвидности, который присутствует в сохраненной маркетдате, чтобы верно эту мгновенную ликвидность отразить. В матчинге бэктеста необходимо сводить в сделки собственные (тестовые) ордера в первую очередь по потоку рыночных сделок используемого актива, и во вторую — по текущей книге заявок. Нарезки в тесте не должно быть никакой, то есть внутреннее время теста должно идти соответственно последней считанной записи в максимальном разрешении, которое транслируется биржей (миллисекунды или даже микросекунды).Также нужно учесть задержку прихода ордеров на биржу после их отправки и задержку коллбэка. Нюансов здесь много, и я как обычно, о них не расскажу:)

( Читать дальше )

Всем доброго вечера. Продолжаем приближаться к поставленной цели по месяцу . 

Соответственно доход по месяцам  у нас составляет :


( Читать дальше )

Год назад собрал портфель из 20 контртрендовых систем
(сразу тут отвечу, почему именно контртрендовых — дело в том, что это мой не основной портфель, а экспериментальный, мой основной портфель инвестиционный, там у меня все в постоянном лонготренде висят),
настроил робота, перевел на счет 250 тыс. и удаленно начал наслаждаться как уверенно подрастает счет.
Первые три месяца роботы показывали красивый рост эквити. Расчетная годовая доходность мерещилась в районе 25% годовых, что меня вполне устраивало.

1.
Март 2019 года. Египет. Сюда много лет назад я впервые вывез свою жену, здесь проходит наша последняя совместная поездка. Щербатый бармен, улыбаясь во весь рот предлагает гашиш, я отказываюсь, беру стакан прохладного свежего пива, у меня экспирация фьючерсов. Ищу место, где вай-фай хотя бы немного ловит и через телефон удаленно подключаюсь к серверу где-то там в далекой России) Немного напрягает, что роботы зашли в сделки, сидят в просадке и теперь я вынужден фиксировать эти убытки. Связь постоянно рвется, солнце бликует на экране, потный палец не всегда попадает куда нужно. Делаю ошибки. Но за два часа все-таки завершаю операцию. Переоткрывать старые позиции не стал, предоставил роботам самим открыть то, что им заблагорассудится. Проводить оценку причин просадки также не стал, т.к. слишком много было факторов. И вот, через месяц, прибыль не только вышла из просадки, но и удвоилась. 

( Читать дальше )