Постов с тегом "КОРРЕЛЯЦИЯ": 208

КОРРЕЛЯЦИЯ


рекорды раскорреляции рубля и нефти

от условной точки отсчета 11.2013: 
май этого года -16 пунктов
противоположный максимум в июне 2017 +18 пунктов.
рекорды раскорреляции рубля и нефти
кросспост rffx.ru


рекорд раскорреляции рубля и нефти

от условной точки отсчета 11.2013: 
апрель этого года разница -8 пунктов — такое впервые за неполные 5 лет 
противоположный максимум в июне 2017 +18 пунктов.
рекорд раскорреляции рубля и нефти
кросспост rffx.ru

ZH: Биткоин как опережающий индикатор для S&P 500?

На ZeroHedge заметили хорошую корреляцию между курсом биткоина со смещением на 1 месяц вперед и индексом Dow (она справедлива и для широко известного S&P 500). В принципе, это выглядит разумно — горячие деньги первыми устремляются на наиболее спекулятивные рынки, такие как рынки криптовалют сейчас. Посмотрим, как эта идея будет отыгрывать в дальнейшем, т.к. интерес к криптовалютам начинает спадать.

ZH: Биткоин как опережающий индикатор для S&P 500?
_____
мой блог


Прогноз изменения значений MICEX от Brent.

На  дневных данных  все еще прослеживается существенная корреляция между  индексом Московской биржи и нефтью марки Брент.
Прогноз изменения значений MICEX от  Brent.
  Учитывая этот факт,  можно попытаться построить  прогноз того, как будет меняться значение  индекса в зависимости от цены нефти. Но при этом  придется допустить, что другие факторы на индекс Московской биржи не влияют, к сожалению, в действительности все значительно сложнее.
Прогноз изменения значений MICEX от  Brent.

( Читать дальше )

Индекс Мосбиржи через призму циклов.

С пятницей!

Сегодня решил опубликовать интересные, на мой взгляд, наблюдения по индексу Мосбиржи. Речь пойдёт о циклических процессах. Изучая индекс, моё внимание привлекли два цикла с периодами 531 и 687 дней. Интересны они тем, что оба находятся сейчас в своей активной фазе, если следовать наблюдениям за 10-ти летний период с 2007 года.

Цикл с периодом 687 дней.
На рисунке представлена активная фаза этого цикла, а наиболее интересный её период с лучшей корреляцией по историческим данным выделен прямоугольной областью на графике. Прежде чем двигаться дальше, нужно сказать, что линия цикла никак не привязана к шкале цены — у неё свой масштаб отображения (она наложена на график цены). Поэтому, линия цикла не показывает ценовых уровней: её задача показать время (когда?) и направление (куда?) движения на рынке. Если следовать этой линии, то после 22 декабря можно ожидать разворота котировок индекса Мосбиржи вверх — фактически, это со следующей недели. А сейчас этот цикл неспешно двигает котировки индекса вниз (на рисунке данные на 18 декабря):

( Читать дальше )

Есть АСТРО инвесторы btc. Не оскудела земля русская!

Сначала напомню,
что сбываемость по нефти на стабильном мировом астро уровне (98 % за весь ноябрь, и сейчас).

8.12 (пт) = приятные сюрпризы, хотя я не верю в уменьшение кол-ва буровых, но может другой позитив (днем).
Есть АСТРО инвесторы btc. Не оскудела земля русская!
------------------------------------------------------
Однако, анонсированная новость о другом. О крипте!
Сначала фрагмент сетование, что неисповедимы пути лотарейные!

Есть АСТРО инвесторы btc. Не оскудела земля русская!

( Читать дальше )

Обзор индекса РТС - возможные сценарии

Обзор индекса РТС - возможные сценарии


Доброе утро, сегодня ожидается довольно динамичная торговая сессия из-за плотного новостного потока.

Рассмотрим фьючерсный контракт на индекс РТС. 

Вчера многие трейдеры заметили отклонение корреляции с нефтянкой во второй половине дня. 
Согласно показателю ОИ — выходить из позиций начали как только цена ушла ниже 116 уровня, как раз после 15:00 в основном шли фиксации до самого закрытия торговой сессии. 

Уровень 116 удержали уже 3й раз. Но исходя из данных по объему и показателю открытого интереса — уровень не  пробили  за счет фиксаций позиций из-за. Total Delta вчерашней сессии достигла 13.000. Рекордная дельта в этом контракте была 32.000 на стороне bid aggressor 14.11 — в эту торг.сессию продавцы защитили 116 уровень, отбросив ценник на 111. 

Обзор индекса РТС - возможные сценарии

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн