Постов с тегом "Керри трейд": 34

Керри трейд


Сложная неделя. Мысли и идеи по рынку.

Приветствую!

Я постепенно вхожу в рабочий темп после длительных выходных. И я вновь в поисках торговых идей, но сначала я от фиксировала ряд убытков.

 Сложная неделя. Мысли и идеи по рынку.

Usd/Rub – во вчерашнем посте я писала о том, что имеет смысл хеджировать покупку Usd/Rub, но немного поразмыслив на ПАММ – счете My way я полностью закрыла лонг. И вновь перевернулась в шорт. Почему? Судя по всему вплоть до 25 мая, рубль продолжит укрепляться в рамках стратегии Керри трейд. И если мы протестируем 56,50, я не только отобью убыток но даже и заработаю. Так что текущие уровни хорошая возможность для шорта Usd/Rub.

Gbp/Usd – фунтик после вчерашнего заседания “БА” корректируется. И скорее всего это ненадолго. Почему он снизился?

  1. Голоса распределились 7-1 (за повышение ставки Кристин Форбс), в июне ее мандат на участие в голосование истекает. Негатив в том, что никто к ней не присоединился, хотя такие ожидания были.
  2. Неоднозначные прогнозы по темпа роста ВВП и Инфляции, акцент на мягкий “Брексит”, а если будет жесткий?


( Читать дальше )

Когда закончится Керри трейд в России? Или что делать если вы оказались в заднице как и я!

Приветствую!

После окончания праздников, я опять как то внезапно оказалась в “жопе”. Причем еще позавчера было все нормально. Но уже сегодня просадка на ПАММ — счете превышает более 40%. В чем причина? Рубль!

В понедельник я весьма значительно увеличила объема на покупку июньского форвардного контракта Usd/Rub, что было весьма опрметчиво.  Укрепление рубля за два торговых дня составило более 2%.  Причины все те же Carry Trade — на котором некоторое время назад я весьма неплохо зарабатывала. Но буквально в конце апреля мне пришла мысль, что лучше для рубля позади и настало время его продавать. В итоге за два дня минус 40%. И опять возникает вопрос: Что делать? Или….

Когда закончится керри трейд в россии?

Ответ довольно прост, керри трейд  закончится тогда, когда мы увидим разворот на рынке ОФЗ. Пока же график ОФЗ 26207 весьма недалеко от исторических максимумов.



( Читать дальше )

Как устроен русский керри-трейд

Укрепление российской валюты длится с конца января 2016 года. Те, кто продал доллары тогда, к середине апреля 2017 года могли заработать 65–67% годовых. Курс 56 рублей за доллар сложно было представить еще полгода назад. Все это опровергает негативные прогнозы паникеров, а население и российский бизнес знакомятся с таким финансово-экономическим явлением, как керри-трейд.
На мой взгляд интересная статья о  керри-трейд и предпологаемой развитии ситуации с рублем.
telegra.ph/Republic---Igra-na-stavkah-Kak-ustroen-russkij-kerri-trejd-04-26

ОФЗ, ставка и инсайдеры

Конечно, цирк уехал а клоуны остались, инсайдеры опять наваливают в дальние офз нифиговые объемы, зная что ставку опять понизят, и они заимеют изимани. Мне уже так кажется, что сам ЦБ скупает дальние ликвидные долги через оффшор(кредит под обеспечение офз). Слов уже нет, ситуация 1 в 1 как в марте, информация правит миром. Ждем 28го снижение на 0.25-0.5% с вероятностью 99.99%.

Евро! Сворачивание Керри?

Интересная сегодня динамика на рынках. Европейские индексы падают из-за неопределённости на выборах во Франции. Все валюты падают к доллару, кроме САМОГО ЕВРО!  Евро — валюта фондирования с отрицательными ставками! Сколько интересно заняли евро и продали на рынке? Через евро и идет последнее время керри-трейд.  Прикольно будет, если выиграет Ле Пен или Меланшон и евро вырастет, а не упадет как глаголят оракулы АНАлитики! Такой красивый шорт-сквиз по евро-доллару как устроят, мама не горюй будет!

США и Россия сделали скидки на рынке!

Скидки на рынке — праздник для инвестора!

Сложившаяся ситуация на рынке — это праздник для профессионального инвестора, потому что прекрасный актив дается со скидкой!
Например: купив сейчас московскую биржу, можно гарантировано заработать 7% годовых на дивидендах всего за месяц!!! А это если экстраполировать на год, выходит почти 70%! При чем в будущем легко можно сбросить акции по текущей цене, если не хотите держать акции в портфеле дальше. 
Тоже самое касается и Газпрома, и Алросы. В случае с Алросой этот процент достигает 10%!!!

Сбербанк уже снизил ставки по депозитам до 6,5%. Что делает дивидендные бумаги более интересными и перспективными! Поэтому не упускайте возможность воспользоваться скидками на рынке! Такое не часто бывает;)



( Читать дальше )

Осёл Пошёл!

USD/RUB — ПОШЁЛ ОСЁЛ! Вспомнился ролик предвыборный жириновского, когда он орёт и порет осла.  У доллара  есть одна русская черта — долго запрягает и быстро едет! Если вы забыли, как быстро умеет расти доллар, то гляньте на график внизу доллара к южноафриканскому рэнду. Три месяца падал доллар к рэнду и за 7 дней назад всё отыграл. Керри трейдеров слегка накуканили!  Пора устроить ПОРКУ деревянному!

Осёл Пошёл!         Осёл Пошёл!

( Читать дальше )

Российский керри трейд

    • 01 апреля 2017, 07:34
    • |
    • Nicker
  • Еще

Российский керри трейд

То, к чему приводит такая ситуация на финансовых рынках России, описывается термином «керри трейд». Выгоду этого инструмента сейчас легко недооценить, она неочевидна из простого сравнения ставок.

Напомним механизм керри трейда: инвестор заимствует на западном рынке доллары под 2% годовых, продает их за рубли, хеджирует риски обратной покупки на год под 9%, то есть тратит 11% годовых – в то время как доходность по пятилетним облигациям российского Минфина, которые он покупает на эти рубли, – около 8%. Итог: –3%. В чем смысл?

На деле эти цифры нужно дополнить следующими:

1)во-первых, основные западные инвесторы покупали российские долги еще в 2016 году, когда ставки по облигациям были 9–10% (+1–2% к 8%);

2) во-вторых, снижение доходности по государственным облигациям примерно повторяет путь снижения ключевой ставки Банка России, то есть при снижении ключевой ставки на 2 п.п. доходность бумаг постепенно тоже сократится на 2 п.п. Это объясняется тем, что от ключевой ставки напрямую зависит ставка по депозитам; это – прямой конкурент облигаций, и по законам рынка их доходности изменяются одинаково;

3)в-третьих, снижение доходности облигаций на 1 процентный пункт повышает цену этих облигаций примерно на 5% годовых дополнительно.
Просуммировав все «надбавки», мы получаем: на снижении на 2% в год ставки ЦБ (с 10% начала 2017 года до 8%) иностранные покупатели могут заработать 10–12% в долларах США, не неся при этом практически никакого риска. Такой доходности при таком риске на западных рынках получить практически невозможно. В итоге иностранный капитал продолжает стремиться в рублевые облигации, попутно укрепляя курс российской валюты.



( Читать дальше )

Как Разрывают керри-трейд?

Последнее время везде читаю про керри-трейд как про абсолютно безопасную операцию. Мол здесь ставка низкая, а там высокая и дело в шляпе. Купил высокодоходную валюту и получаешь за это проценты. Но Ребята вы забыли, что эти валюты — ВЫСОКОРИСКОВАННЫЕ! За ними стоят огромные риски — экономические, политические, социальные. Последние 5 дней с южноафриканским рендом хорошо показали, что может произойти с керри трейдом. Любой более-менее серьёзный ПУК в мире и бегство из этих валют будет просто дикое. А кто давно на рынке наверно помнят как схлопывался керри трейд по йене в 2008 или во время флэш крэша 6 мая 2010 года. Просто гляньте внизу график доллар/рэнд за последние 5 дней и сосчитайте сколько это процентов от дна. Вы правда думаете у рубля будет по-другому? Керри всегда заканчивается одним и тем же! Быстро и Жёстко!


Как Разрывают керри-трейд?



КЕРРИ ТРЕЙД! GAME OVER!

Южноафриканский РЭНД как и рубль -это одна из самых популярных валют для игры керри трейд. Вчера скорее всего закончилась игра под названием — ПРОДАЙ ДОЛЛАР И КУПИ ГОВНО РЭНД! Кровный брат рубля южноафриканский рэнд  закончил своё укрепление к доллару. И за два дня уже потерял 6%. Чем это интересно для торгующих на нашем рынке? Динамика рэнда и рубля практически идентичная за последний год. Писал пост на эту тему smart-lab.ru/blog/387554.php. И на интервале 5 лет динамика похожая, доллар вырос к рублю с 30 на 86 и к рэнду тоже с 6 на 17.5. Практически такое же движение. Так что медведям по СИшке не долго осталось куражиться, а то я уже смотрю целая секта образовалась под названием «КУПЛЮ ДОЛЛАР по 50»!


КЕРРИ ТРЕЙД! GAME OVER!


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн