Конференция

Feasible Space Analysis and Hierarchical Optimization with PortfolioAnalytics

Modeling Divergence Swap Rates

Exploring Higher Order Risk Premia Using High Frequency Data

Simulation of Leveraged ETF Volatility Using Nonparametric Density Estimation

The causal impact of algorithmic trading on market quality

Liquidity provision in a high-frequency environment

Monitoring the US Economy: a System of Timely (Real-Time Daily Mixed-Frequency) Indicators

Do Mutual Funds Exploit Information from Option Prices for Equity Investment?

Implementation of Value Strategies using R 

Portfolio Selection with Multiple Criteria Objectives

Portfolio Optimization Modeling

Portfolio Selection with Support Vector Regression

Seasonally-Adjusted Value-at-Risk

Deep learning in R using MxNe

Flexible Asset Allocation With Stepwise Correlation Rank

Nonparametric vs Parametric Shortfall: What are the Differences?

The informational role of algorithmic traders in the option market 

          ИК «Ай Ти Инвест» выступила спонсором одного из самых важных мероприятий для частных опционных трейдеров России – Московской опционной конференции. Организаторами конференции, прошедшей 25 марта в гостинице Балчуг, традиционно стали агентство Derivative Expert и ПАО Московская биржа.

          Участники начали конференцию с анализа текущей ситуации и перспектив развития опционного рынка. В середине дня были затронуты аспекты торговли опционами и особенности налогообложения биржевых операций. Особый интерес у трейдеров вызвала третья секция конференции, предназначенная для профессионалов в области опционной торговли. Участники обсудили вопросы автоматизации торговли опционами, параметризации улыбки и исторической волатильности.

          С докладом по теме «Автоматизированная торговля опционами и волатильностью» выступил