Кризис

Есть мировой картель, именуемый ОПЕК, который  путём легального (смех в зале) картельного сговора регулирует ликвидность на рынке нефти. Есть конечно несистемная оппозиция типа ИГИЛ, которые просто торгуют краденным втридёшево к рынку, ну и всякие мелкие жульничества со стороны участников картеля, каждый из которых норовит за спиной других толкнуть лишнюю бочку на рынок, то ли чтоб с хуситами повоевать, то ли наоборот-чтобы их поддержать ну и попутно чтоб на пару мегаяхт хватило. Но в целом ликвидность достаточно оперативно регулируется, не позволяя ей захлестнуть рынок и сбить цены.

Но представим на секунду, что тов. Сечину поставлена задача любыми способами найти средства в российски бюджет (ибо внутренние источники дохода в бюджет давно доведены до сублимированного состояния) для превращения в страну-сад какого-нибудь африканского Зажопинска не сдерживая себя мелкими передёргиваниями с выдачей венесуэльской и иранской нефти за российскую.

Тогда чёрное золото наводнит рынок невзирая на решения ОПЕК. Неважно, что это убьёт цену, доведёт до сублимированного состояния уже всю ресурсную базу России, главное в моменте, пока нефть что-то стоит, будет решена задача, некая страна в Африке будет превращена в африканский Сингапур, а тов. Сечин получит заслуженную награду в виде ордена За Заслуги перед Отечеством и виллу на берегу океана в Африканском Сингапуре. А если россияне не поняли зачем строить Сингапур в Африке, то это в общем мало кого волнует, ибо если построено, значит кому-то нужно.

( Читать дальше )

Вычитал в «финансовой алхимии» Сороса, что его фонд, когда ждал обвала в какой-то стране шортил не акции, а облигации..
Так как в облигашках шортокрыла не бывает, а убыток ограничен доходностью..
И еще делал ставку против местной валюты в форвардах..
далее:
Если Цб снижает ставку — то слабеет курс нац. валюты к доллару… профит по валюте..
Если ЦБ повышает ставку, — то валятся облигашки...


Сишки у меня уже накуплено, решил еще вшортить облигашки через фьючерс..
буквально 1штуку, поглядеть как оно будет…
Завтра ведь Набиулина…
Если ставку снизит сильно, улетит рубль, если слабо, то обвалятся облигашки..
На вчерашнем размещении заложили снижение на 50пп..



Плюсует уже!

Всем привет! 

Все еще продолжаю делать выпуски про кризис 2008 года.

Путь данной истории 

1. https://smart-lab.ru/blog/564505.php (Сентябрь 2007 — Февраль 2008)
2. https://smart-lab.ru/blog/565835.php (Март 2008 — Май 2008)
3. https://smart-lab.ru/blog/567215.php (Июнь 2008 — Август 2008)
4. https://smart-lab.ru/blog/568586.php (Сентябрь 2008 — Ноябрь 2008)

И вот уже пятая часть. Про зиму 2008-2009. Все самые кошмарные ужасы произошли осенью, кажется, что дальше уже некуда, но рынки продолжают валяться на полу.

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

Кому интересна данная тема, не забывайте сохранять в избранное или в подписки на смарт-лабе или ютубе чтобы не потерять. События за весну 2009 года, где у нас уже будет восстановление.

( Читать дальше )

№1 Bank of America видит приток в $339 млрд в фонды облигаций в 2019 г. и отток в $208 млрд из фондов акций, подчеркивает силу ралли в облигациях.

/Хорошо, будет и обратное движение

 

 №2 Индекс отслеживает частоту слова «неопределенность» в ежеквартальных страновых отчетах Economist Intelligence Unit. Неопределенность в отношении как мировой торговли, так и мировой экономики находится на максимумах за последние 20 лет.

( Читать дальше )

Нас ожидает волатильная неделя по промышленному индексу, ведь на этой неделе будут отчитываться большинство компаний, что входят в тридцатку избранных. Именно их отчеты будут двигать цену и задавать тон движения. Приготовьтесь к резким движениям фьючерса после закрытия основной сессии и перед открытием премаркета, ведь именно в это время будут отчитываться компании и именно в это время участники рынка будут “нажимать кнопочки”, то есть совершать маркет покупки-продажи, что и будет создавать резкие движения.

Если открыть дневной график фьючерса на индекс, то мы увидим, что цена закрепилась выше уровня объема, до исторических максимумов рукой подать.

 
Но свечной график мало информативен. Используем больше функционала, который нам доступен в платформе TVT.

( Читать дальше )

На идею натолкнул телеграмм https://t.me/dohod 




Индекс Russell Microcap показывает динамику американских акций компаний малой капитализации. Они занимают около 3% всего фондового рынка США и включают 1000 самых маленьких по капитализации акций из индекса Russell 2000. 

«Корзина ЦБ» — это портфель из 55% доллара и 45% евро. Вот ее график с 31.03.2016 (!) по 21.10.2019 в % к среднему значению (66.3 руб.)




Собственно при рублевой цене нефти больше 3000 руб. ничего не изменится с точки зрения коридора, а предсказывать точку в указанном коридоре — это «гадание на кофейной гуще». 

Поэтому если армагедонить, только на нефти. А дешевая нефть — это падение сланцев в США. А оно Трампу перед выборами надо? Хотя конечно не в силах Трампа остановить кризис в финансовых институтах США. Поэтому следим за финансовым сектором США и «держим руку на пульсе».

Черный лебедь

На фондовом рынке доступен такой интрумент - CDO (Collateralized debt obligations) - обеспеченные долговые обязательства. Вид производных ценных бумаг, в основе которых лежат долги частных лиц, компаний или государств. Принцип работы инструмента следующий: инвестиционный банк покупает долги или другие обязательства, собирает эти обязательства в пул, в котором смешивает «хорошие» долги с «плохими». За счет широкой диверсификации и присутствия в пуле «хороших» долгов эта структура получает инвестиционный кредитный рейтинг и продается инвестбанком на рынке. Полученные CDO с радостью раскупают инвестиционные и пенсионные фонды, потому что рейтинг инвестиционный, а доходность выше на 1,5-2% чем у отдельных бумаг с аналогичным рейтингом.

( Читать дальше )

Всем привет!

Идем и идем по стопам кризиса 2008 года.

Начали тут (https://smart-lab.ru/blog/564505.php)

Часть 2 (https://smart-lab.ru/blog/565835.php)

Часть 3 (https://smart-lab.ru/blog/567215.php)

Вот настало время практически самого интересного — осень 2008 года! Банкротство братьев лимонов, остановка бирж, РТС летает в день на 10-25% и пикирует в район 600 пунктов, девальвация рубля и т.п.

Краткая суть для тех, кто не хочет листать прошлые топики: Много кто не был на рынке в 2007-2008 годах, в том числе и я. Поэтому решил организовать «симулятор» тех лет через новостной фон и график СП500. Выглядит это так:

 

Первая часть была о событиях сентября 2007 по февраль 2008, которые намекали на будущий кризис.

Вторая и третья части были о событиях весны и лета 2008 года, и характеризовались некоторым затишьем, пиком по РТС и вот теперь мы подошли к осени 2008, где начинается самый сок!

( Читать дальше )

Вместо введения:

Колебания фунта на фоне переговоров по Brexit могли показаться обычным делом, но их величина, 2 фигуры (2%) туда-назад в течение дня и ужасно противоречивые заголовки всю неделю…

 

Финансовый рынок становится всё более непредсказуемым и хватается за любые заголовки новостей. Это касается не только фунта и Брексита.

По всем направлениям ставки (не процентные, а ставки риска, как в покере) растут, а это к хорошему не приведёт.

Будущий экономический и финансовый кризис будет и будет вызван заигравшимися в свои игры политиками. Впрочем, всегда так было и видимо всегда так будет. Человеческий фактор: жадность, страхи, мания величия, желание достичь своих личных целей любой ценой. Когда эти вещи срабатывают у отдельных персонажей и целых групп наделённых огромной властью, то в результате всегда бывает очень плохо всем. Больше всего естественно страдают массы, которым не до игр, они просто родились и жили не в то время и не в том месте.

( Читать дальше )