Криптовалюта

Криптовалютный рынок легко поддается манипуляциям, из-за низкой капитализации и ликвидности.

В этом посте мы разберемся, какие рыночные хитрости используются на крипторынке и как умные инвесторы могут защитить свои активы 👇

💱 Wash Trading: Крупные игроки продают актив себе же, создавая иллюзию активности. Этим они создают видимость спроса и привлекают внимание розничных инвесторов.

🕯 Pump&Dump: Классика мира крипты. Памперы распространяют информацию, создающую иллюзию перспективной монеты, поднимая ее цену. Когда цена достигает нужного уровня, памперы масово продают свои монеты.

🐻 Медвежий набег: Крупные игроки открывают шорт-позиции и начинают распространять негативные новости об активе. FUD спровоцирует панику у инвесторов и они начнут закрывать лонг-позиции и стают топливом для шортистов

🤥 Spoofing: Манипуляторы размещают фейковые ордера, которые отменяются до их выполнения. Поскольку для трейдеров одним из базовых индикаторов тренда является количество ордеров на покупку и продажу, фейковые ордера провоцируют решения, выгодные манипулятору.

Multi Knife – моя первая стратегия, публично назвать которую Граалем у меня хватило смелости. Подробно логику и структуру описывал здесь: smart-lab.ru/blog/978522.php.

Я много рефлексирую (чуть чаще, чем хотелось бы). Хвалить своё сложно 😅 В результате, появился этот пост.

Грааль – это гипотетическая торговая система с потрясающим преобладанием профитов над убытками либо вовсе без убытков.

Самый первый Knife Catcher я запустил в 2022, а Multi Knife – летом 2023. Они торгуют лонг-онли (только лонг), что разумно для трендовых дефляционных активов (в отличие от ренджевого форекса, например).

Истории мало.

Это плохо по одной-единственной причине. За 2023й не было ни одного нормального дампа! Крипта не рушилась в ебеня, трейдеры расслабили булки. То есть на бектестах-то всё гладко. За все имеющиеся в наличии годы. Но важно увидеть на реале.
С краха FTX в ноябре 2022 лонг-онли системы чувствовали себя прекрасно и заполонили всевозможные рейтинги. Наилучший результат показали сеточники.

Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock опубликовал исследование, призывающее к агрессивному распределению биткоинов в традиционных инвестиционных портфелях. Статья называется «Распределение активов с помощью криптовалюты: применение предпочтений для положительной асимметрии».

В статье исследователи BlackRock предположили, что оптимальное распределение биткоинов в инвестиционном портфеле, состоящем из 60% акций и 40% облигаций, должно составлять значительные 84,9%.

Аналитики BlackRock изучили производительность и доходность биткоина с июля 2010 года по декабрь 2021 года. Они обнаружили, что биткоин демонстрировал значительную волатильность в 132% в год. В частности, актив демонстрировал положительную асимметрию, когда выражался в терминах непрерывно начисляемой прибыли.

Кроме того, третий центральный момент доходности биткоина составил 144% в год. Эта цифра резко контрастирует с процентами -0,43% и 0,01%, наблюдаемыми для доходности акций и облигаций соответственно.

Мой канал в телеграм: t.me/+9girTCmFI0oxZDZi

Моай разбор по BTC на TW .

ru.tradingview.com/chart/BTCUSDT/82BDY5lN-bitkoin-raspil-pered-rostom/