Ликвидность

Свопы:
Доллар – 6,5%. ЦБР сдерживает курс в районе 6,5% (объемом порядка 2,5 млрд. – вчера было 5 млрд.)
Евро – 6,54%. ЦБР поддерживает курс объемом — 768 млн. евро

Междилерское РЕПО:
Акции (овер) – 6,28%
Облигации (овер) – 6,33%

МБК:
1-й круг с утра – 6,25%-6,5%
Дельта – 6,52% (средняя) – максимум 6,75%

Центральный Банк сегодня предложил на аукционе РЕПО – 330 млрд.
По итогам:
Спрос = Исполнению – 286,268 млрд.
Ср.взв.ставка – 5,5796%
Мин./макс. = 5,5%/6,61%

Совет Московской международной валютной ассоциации (ММВА), — профессионального объединения участников межбанковского финансового рынка, — рассмотрел вопрос о ситуации, складывающейся в банковском секторе в связи с последними действиями регулятора в надзорной сфере.

По результатам состоявшегося обсуждения принято решение выступить со следующим Заявлением:

ЗАЯВЛЕНИЕ ММВА В СВЯЗИ С АКТИВИЗАЦИЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА ЦБ РФ

В последнее время заметно активизировались службы банковского надзора регулирующего органа. Если за январь — июнь т.г. было отозвано 3 лицензии, то с июня по текущий момент их лишились уже 22 кредитные организации. Показательно, что именно в этот период была прекращена деятельность и достаточно крупных игроков, нарушавших законодательство РФ, регулятивные нормы и требования Банка России.

ММВА приветствует меры, предпринимаемые регулятором по оздоровлению банковской системы, финансового рынка в целом и выводу с него недобросовестных, а порой и просто преступных элементов. Как известно, ещё весной т.г. прежний глава ЦБ РФ оценил соотношение “бегущих” из страны “грязных» денег к инвестируемым за рубежом «чистым» активам как 60 на 40 (!). В абсолютных цифрах объем выведенных за границу с помощью вовлечённых в это ряда банков «теневых” средств только за прошлый год составил 35 млрд., долл. США. Причем, как отметил уходящий со своего поста руководитель регулятора, более половины объема сомнительных операций было проведено связанными между собой структурами, контролируемых одной (!) группой лиц.

( Читать дальше )

Относительное спокойствие ставок (RUONIA <6,2%), пожалуй, прервется на этой неделе: к пятнице задолженность по РЕПО достигла близкого к «пороговому» значения в 2,43 трлн руб., банки активизировали сделки по дорогостоящим (6,5%) валютным свопам с ЦБ, кроме того, наблюдался избыточный спрос на средства Казначейства, несмотря на широкие лимиты. На этой неделе будут уплачиваться наиболее крупные налоги: НДПИ и часть экспортной пошлины до 25 ноября, налог на прибыль — до 28 ноября, нетто-отток в связи с которыми мы оцениваем в 380 млрд руб.

Это может значительно усугубить ситуацию в условиях, когда возможности по наращиванию РЕПО, по нашим расчетам, уже очень ограничены, а опция сокращения высоких корсчетов (0,9 трлн руб.) всех изъятий не покроет. Катализатором роста ставок станет необходимость возврата крупных сумм
Казначейству до 20-х чисел декабря, в т.ч. и на этой неделе (погашение 260 млрд руб. при предложении только 230 млрд руб.). Напомним, что сейчас задолженность банков по депозитам ~700 млрд руб., и
возвраты продолжатся, усиливая давление на ставки: банки уже вернули более половины предстоящих к погашению до конца года 300 млрд руб. (наши оценки). В таких условиях на этой неделе банкам ничего не
остается, как привлечь львиную долю необходимых средств через валютные свопы, объем которых можетпревысить 200 млрд руб., а ставки, соответственно, вырасти до 6,5%.

Источник — Райф

Их большой обзор по ликвидности до конца года — http://www.raiffeisen.ru/common/img/uploaded/files/investment/analytics/2013/macro131112.pdf 

Про вчерашний пост >>> 
Друзья, коллеги, товарищи мы ни в коем случае не хотели кого-то оскорбить или же обидеть.
Если Вы заметили,  такой формат (без комментариев) мы ввели совершенно недавно для тех, кто уже давно следит за нашими обзорами и уже разбирается на что нужно обратить внимание и без комментариев, но мы не рассчитали, что другим совсем не удобен такой формат подачи информации, да и в рамках правил смарт-лаба – это не корректно.  
По этому формат «без комментариев» мы меняем на формат «комментарии».
Спасибо за внимание, хорошего дня и прибыльных сделок. 

 
И так 5-у сессию индекс РТС  покупатель просто не способен расширить котировку.
Возможно, это вызвано понижением ставки ЕЦБ, возможно из-за стоимости нефти, но факт остается фактом и пока баер не выйдет из окопа — покупать будет опасно. 


( Читать дальше )

( Читать дальше )

все началось с этого >>> 




VOLFIX: Почему ты еще держишь позицию? ХАОС 3: Я на самом деле после открытия зафиксировал еще 10 контрактов 1763.75, слишком уже сильно шортили и по объемам видно было, да и максимум вроде. Бак был без позитива да и опережающие тоже не к северу показывали.
_
VOLFIX: Ну а дальше, что думаешь?
_ 
ХАОС 3: Ну а что тут думать, пока проверили всех – за последние несколько дней – это уже ритуал, глянь с 30 числа. Для меня сейчас важно как закроются потому, что сиплый ведет себя крайне негуманно. 31 числа похожая модель была, а закрылись ближе к потолку дня.
_ 
VOLFIX: а сегодня открывал сделку, если да то чего?
_ 
ХАОС 3: на допе открыл утром небольшой шорт по 1768.25. Там еще с 30 числа эти цены сильно шортили, кто постоянно торгует, тот должен помнить, и с тех цен сиплый на 20 долларов упал. Поэтому пробовал, как будет проходить сопротивление, ну и по реверс моделям там просматривался заход.
_ 
VOLFIX: завтра по сделке можно будет задать пару вопросов?
_
ХАОС 3: да пиши

Ночные снайперы ( ночные трейдеры ) — заметили сильный ажиотаж по Евро, европейские банки  не сильно испугались столь завышенной цены за ночь и  дальше продолжают спекулировать к северу, но ближе к открытию Америки они похоже скинули частично позиции — дабы не просесть при волатильном открытии СМЕ. Если что, подхватят уже на американской сессии.  

Для нас индикаторным является диапазон 1.3480 по 1.35 — именно его 2 торговые сессии аккуратно проторговуют и сегодня мы увидели утром дисбаланс относительно этих цен. 



Вердикт: сценарий на покупку может быть — если Америка будет загружаться не ниже указанных уровней поддержки на#3 слайде и будет уверенно расширять диапазон за пределы начального баланса, ну и дельту по агрессору не забыть глянуть.  Продажи можно пробовать с установленным диапазоном сопротивления 1.352 по 1.354 — ждать объемного подтверждения обязательно.  

 

Немного позже будет комментарий по индексу РТС после закрытия, чтобы не пропустить его – добавляйтесь в друзья и наши обзоры всегда будут в вашей ленте. 

( Читать дальше )

Установив коридор в пределах 145450 по 146150, индекс пытался расширять котировку в оба направления, но опытный трейдер заметил бы, что движение после 12:30 и до 13:30 было лишь для снятия стопов у покупателей, что и подтвердил показатель ОИ — ажиотажный выход из позиций. 

Обратим внимание сегодня на фьючерс Евро, он еще с утра торговался с явным ажиотажем со стороны покупателей и уже на текущий момент обновил два раза максимум- индекс РТС последовал за ним. 

( Читать дальше )

( Читать дальше )