ММВБ

Что даёт капитализация, можно сравнить со «Снова Фьючерс на индекс ММВБ. Грааль для терпил» smart-lab.ru/blog/699619.php
Возьмём историю индекса ММВБ с марта 2003 по июнь 2021. Не самый лучший пример и по росту (11.3 раза), и по просадкам.
IMOEX-Weekly disk.yandex.ru/i/t4HkjuuUbQMddw
Покупаем каждый 3-месячный фьючерс на IMOEX, выделяя на ГО условно 15% от объёма позиции. Кроме того, резервируем 12% от этого объёма на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 20% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком самого индекса. Не суть. Просто разбиваем историю на 73 квартала и смотрим, что получилось. Скрипт на C# в программе WealthLab всего 95 строк. Вот результаты оптимизации «торговой системы».

В столбце money показана сумма в 0.27 (0.15+0.12) объёма позиции. Т.е. на первой покупке индекс стоил 337.83 рубля.
После таблицы сделок две наибольшие просадки: 24.73% (16163.10 руб) и 80.35% (54.29 руб)
Но из таблицы видно, что довложения пришлось делать только пару раз в самом начале, так что их сумма в колонке Equityy всего 181.91 руб. Выигрыш в колонке Profit 94473.05 руб даёт рост в 519.34 раза. За 18.25 года получается среднегодовая доходность 40.86%.

( Читать дальше )

twitter.com/zerohedge/status/1459551706807681026?s=20

Joint Chiefs Chairman also denied anything from the Russians that appears «overtly aggressive»...

«We've seen this before,” General Mark Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, told a security forum in Washington, saying that at that point there was »nothing overtly aggressive" about Russia’s actions.

«So, what does this mean? We don't know yet,» Milley added. «But we're continuing to monitor with all of our capabilities.»

Вообще то Про Блумберг Марк Милли ничего не сказал. Но все знают, чья кошка сметану съела. Весь мир видел это. Кроме шизоидов, -он слепы. Никогда не увидят.
Марк Милли сказал, что они видели такое и раньше. и указал, что нет ничего особенно агрессивного со стороны России. — Что это значит? Мы не знаем. Но мы продолжаем присматривать ситуацию со всеми нашими возможностями.

Блумбергу надо переименоваться в Lie-Berg, или во Врун-Берг по нашему.
В Понедельник инвесторы поймут, что им продали грузинское вино. Васна%бали называется.

В Блумберге работают не просто все Киселевы, а все Киселевы в квадрате. — Проститутки 84-го уровня. Помойное ведро — это агентство. -Но мир верит им. Не говорите никому больше об этом. Не стоит портить людям бизнес. И потом, там красивые девушки, а не старпер какой то, который говорит так, что тошнит невыносимо.
Если он скажет 2х2=4 — , то я заору: не может быть. -А им то можно верить, это уж наверняка.

Все сказанное не является торговой рекомендацией и бла-бла…

 Летом этого года Председатель Правительства РФ М.Мишустин подписал очередное распоряжение, в соответствии с которым российские компании с государственным участием обязаны направлять на выплату дивидендов своим акционерам не менее 50% чистой прибыли, скорректированной на неденежные статьи. Таким образом Правительство пытается «прикрыть» лазейки по некоторому возможному манипулированию отчетностью и увеличить доходную часть бюджета.

Несмотря на то, что это не первая попытка как-то повлиять на особо не сговорчивых топ-менеджеров и залатать бюджетные дыры, большинство гос. корпораций все-таки уже зафиксировали в своей дивидендной политике такой подход. А с учетом достаточно удачного 2021 года для энергетического сектора и экспортеров, кажется, в следующем году инвесторы могут получить неплохие выплаты.

( Читать дальше )

Данные по инфляции в США (10.11) — интерес к активам устойчивым к инфляции, т.е. сырьевые А (11.11) — рынок РФ (12.11) 


пс: нагнетание геополитики — 2ой эффект (продать подороже баксы за рубли и купить подешевле акции сырьевых компаний)

Обидно-рано скинул! Растёт явно на инсайде какого-то корпоративного действия. Вопрос: а будет ли преф. догонять обычку?

Можно ли получить синтетический доллар, покупкой или продажей РТС и ММВБ?

China Evergrande Group, похоже, снова намерена предотвратить дефолт в ходе своего крупнейшего испытания с тех пор, как в начале этого года начался долговой кризис у застройщика.

Клиенты международной клиринговой фирмы Clearstream получили просроченные процентные платежи по трехдолларовым облигациям, выпущенным Evergrande, сообщил представитель Clearstream.



( Читать дальше )

продолжаю рубрику «Средневзвешенная за 6 месяцев» — это откровенная кража частной собственности или «Инвесторам здесь не место».

Держу акции Иркутскэнерго, жду там что-то вроде конкурентного предложения по выкупу или (если Евросибэнерго уже собрал через аффилированные 95%) принудительного выкупа. Предложение добровольной оферты по 13.82 рубля истекает 17.11.21. Цена последних недель 14-15 рублей.

в прошлый раз вспоминал историю с принудительным выкупом акций Уралкалий в 2019 году. Сейчас кратко о последнем годе листинга Красноярской ГЭС:

30.06.2016 (стрелочка 1)
2.6. Цена приобретения эмиссионных ценных бумаг или порядок ее определения: 81,1 рублей за одну обыкновенную акцию ПАО «Красноярская ГЭС».

( Читать дальше )

Итоги заседания ФРС будут опубликованы в среду, 3 ноября.

Дальнейшие перспективы монетарной политики в США сейчас особенно важны.

В 21:00 МСК будут опубликованы значение ключевой ставки, прочие параметры монетарной политики и стейтмент (пояснительная записка) регулятора.

В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла.

Основные параметры Предполагается, что ключевая ставка останется без изменений, на уровне 0–0,25%. Медианный прогноз участников Комитета по операциям на открытом рынке предполагает увеличение ключевой ставки до 0,6% до конца 2023 г.

В июне произошел пересмотр прогноза с 0,1%.

Выкуп государственных и ипотечных облигаций (программа QE) сейчас — не менее $120 млрд в месяц ($80 млрд Treasuries и $40 млрд ипотечных бумаг).

Помимо этого, проводятся операции РЕПО. Важен взгляд в будущее — оценка регулятором перспектив кредитно-денежной политики, учитывая пандемию коронавируса. На этот раз высока вероятность официального анонсирования сворачивания программы QE.