ММВБ

Пока свежи воспоминания, решил сделать нарезку того, как летала нефть 25 декабря 2018. 

Если понравится, прошу перейти на канал и подписаться ;-)

 

Привет
Пробивая Уровень на следующей недели и рететс этого уровня-можно покупать РТС

Всем привет.
На чаше вероятностей пошел перевес в сторону продолжения бычьего рынка… в продолжение поста  https://smart-lab.ru/blog/516473.php 

Более оперативная информация по рынкам в моем канале телеграмм https://t.me/khtrader

На прошедшей торговой неделе выпустили свои прогнозы на 2019 год ведущие энергетические агенства. Цифры и оценка как всегда разошлись, но давайте обо всем по порядку. Статья будет большой, поэтому кому лень читать в конце будет общий вывод. 

Фундамент.

1) Ситуация с экспортом в Ливии так и не восстановилась, из-за погоды там остановлена загрузка танкеров в портах. Там же начались военные столкновения ни к чему хорошему обычно это не приводит.
2) В США за прошлую неделю добыча выросла на 200 тб\д и сейчас составляет 11,900 мб\д. При этом вышки сократились на 21 штуку и сейчас их 852, это мощное сокращение. Ситуация с запасами в США плачевная: на картинке ниже


( Читать дальше )

Всем привет.
Накопилось достаточно информации для обзора денежного рынка США. Очень похоже что ФРС уже начала политику стимулирования экономики. Китай уже стал на этот путь, США похоже тоже. 

Итак, денежная масса, как я отмечал в своем канале телеграмм https://t.me/khtrader начала стремительно расти. После роста в первую неделю года, немного сократилась во вторую на — 20 млрд. это незначительно. 
На картинке ниже красная — реальная денежная масса (с учетом инфляции), синяя — линейная М2. Оба показателя построены от года к году. 

Как видим за прошлую неделю темпы М2 чуть припали, но с учетом экспоненты неделей ранее, остаемся высоко. В декабре реальная денежная масса также подросла, т.к. инфляция в США сокращается. 

На следующей картинке темпы денежном базы (бумага+монеты). 


( Читать дальше )

Доброго время суток!
Выложил на канал вторую часть обзора сделок за 19-23 ноября. 

В этом видео рассмотрим:

✅ SIZ8 (Фьючерсный контракт на доллар-рубль)
     USDRUB_TOM (валютная пара доллар-рубль)
✅ ROSN (РОСНЕФТЬ)
✅ VTBR (ВТБ)
✅ BRZ (Фьючерсный контракт на нефть)
✅ BRZ (Фьючерсный контракт на нефть)

Несмотря на опасения отката по амерам и нефти,  следующая неделя все равно видится растущей на всех рынках.Так что если до середины четверга отката нет, то мы должны выводить неделю к хаям, в сторону 2460-65 по индексу. Если будет откат, восстановимся до  текущих.Откат к 2400 еще возможен, но все менее ожидаем, это видно по многим бумагам,  сильны и Сбер, и Алроса, и Магнит, и Лукойл, и однозначно с хорошим птенциалом роста Газпром, Роснефть и ВТБ и Северстальсбер пока целит к 205-206 и уверенно.будет ли откатывать нефть к 58? — до среды может, потом уже вряд ли.по брекзиту — проигнорировали, всем пофигу.

Рубль сегодня обновил максимум, а точнее, валютная пара доллар/рубль обновила минимум, после чего поспешила вернуться выше 66,7, что можно трактовать двояко. Либо идёт первая тестовая попытка продолжить укрепление рубля с ложным проколом подержки, что позволит «вынести» всех самых нервных шортистов доллара, либо это первый сигнал к возврату в район 70, безусловно, не импульсному, медленному, с развитием движения в боковике 66,7 — 67,3, но первая ласточка. Возможно, во мне говорит то, что у меня куплены мартовские опционы кол на доллар/рубль, но я склонен ко второму варианту. В лучшем для рубля случае мы протестируем линию тренда на 66,3 — 66,5, но ниже 66 я доллар пока не вижу никак. На этом фоне я прикупил еще немного подешевевших колов со страйком за 70.




По индексу Мосбиржи вчера точно отработался сценарий, который я описывал, после прохода 2440 сходили в диапазон 2420 — 2430, вдоль которого сейчас происходит консолидация. Вторая часть этого сценария пока также остаётся в силе, сохраняется актуальность движения в район 2350 — 2360, возможно, с песпективой пары ложных рывков.
Вообще в целом на графике ММВБ формируется классическая разворотная модель. Можно назвать её как угодно: тройной вершиной, головой с плечами, но как по мне, все эти фигуры безвозвратно устарели и не работают в том виде, в котором они описаны в обветшалых учебниках. По факту мы видим разворотную формацию, свидетельствующую о замедлении темпов роста и снижении силы покупателей. Экстремумы уже не обновляются, новый максимум ниже предыдущего, по осцилляторам дивергенция. При этом эти 3 вершины могут и не завершить своего формирования, движение уйдёт в бок, или нарисует еще одну или десять вершин, но значение модели от этого не поменяется, признаки ослабления восходящего тренда налицо.

Всем привет. 
В продолжении поста https://smart-lab.ru/blog/515804.php стоит отметить, что на нефтяном рынке сформировалась хорошая конъюнктура для роста нефти:

1) Остановка экспорта Ливии из-за погоды. Там же активировались боевики. 
2) Давление на Иран со стороны США опять начинает нарастать;
3) Сегодня запасы, Американский институт нефти выдал вчера сокращение, но правда запасы нефтепродуктов продолжают расти;
4) Продолжаются потуги ОПЕК, поговаривают что сокращение добычи и экспорта Саудов будет выше оговоренных. Завтра отчет ОПЕК. Посмотрим...

Отклик получили на динамике фронтальных спредов. Ниже по Лайт, уже взял март-апрель ибо февральский на исходе. 

Наконец-то спред начал расти.

Следующая про брент


( Читать дальше )