ММВБ

ММВБ

Вчера говорил, что экспоненциальный рост чаще всего заканчивается резкими разворотами, при этом падение началось ровно от уровня 2073, являющегося максимумов и непреодолимым сопротивлением марта.

Любопытно то, что произошедший разворот пока не перерос в обвал, так что медведи обрадовались раньше времени. Да, прошла хорошая быстрая коррекция, но это только коррекция. Характер сегодняшнего движения говорит о том, что ММВБ собрался протестировать снизу уровень 2050, и если удастся вернуться выше, восходящй тренд полностью вернёт себе «силу» и актуальность. Поддержку рынку также оказывает и дорожающая нефть, но о ней поговорим чуть позже.

Ключевая статическая поддержка пока на уровне 2030, и возобновлять шорты стоит только в случае закрепления ниже.

Ri

Фьючерс на индекс РТС в коррекционном плане сейчас выглядит очень двояко. В целом картина в последние 2 недели складывалась в пользу резкого и безапелляционного провала в район 110000, но безапелляционно не получилось.

( Читать дальше )

Годовая инфляция на последних неделях замедлилась до 3,2% (г/г). В августе была зарегистрирована месячная дефляция (снижение ИПЦ на 0,5% м/м SA).

Росстат подтвердил оценку годового роста ВВП во II квартале на уровне 2,5% (г/г).

С момента предыдущего заседания БР (28.07.2017) рубль укрепился — с 59,6 руб. за доллар до 57,8 руб. за доллар, с  70,0 руб. за евро до 68,7 руб. за евро.

Доля нерезидентов в ОФЗ снизилась с максимальных значений в мае-июне на уровне 30,7% до 30,2% на 01.08.2017.

Большинство аналитиков/участников рынка/экспертов уверены в снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. до 8,5%.

Вчера индекс ММВБ наконец планово выдохнул и закрыл день красной свечой
Среднесрочно остается в лонге.
Индекс достиг плановой цели — а именно зоны 2063-2073, коснувшись ее верхней границы. После чего ожидаемо откатил в направлении минимальной цели отката — 2050, правда в силу своей жадности или жадности  кукла  четкого касания уровня не произошло.
В рамках стратегии в кластерной зоне 2063-2073 были закрыты 30% среднесрочных лонгов, которые планирую восстановить на тесте 2030-2022 или при закреплении по клозе недели выше 2073. Среднесрочная финальная цель лонгов от июня 2017 остается прежней — 2135.
Вчера по некоторым акциям, в частности ГМК, ВТБ удалось  перезайти спекчастью портфеля, по некоторым — газпрому, роснефти откат так и не произошел.
Сегодня ожидаю добой до 2050, где планирую полное восстановление спеклонгов до 2067 ММВБ по отобранным инструментам.
Полагаю, что до экспиры — существенного пролива мы уже не увидим.

ММВБ

В понедельник писал о возможной коррекции от 2050, удобной для фиксации части лонгов, однако две попытки медведей были несостоятельными, уровень был пробит вверх, после чего, как и ожидалось, начался импульсный рывок и рост принял экспоненциальный характер.

Экспоненциальный рост чаще всего заканчивается резкими разворотами, сейчас мы наблюдаем откат от ключевого сопротивления марта, и перерастёт ли он в обвал, пока непонятно.

Ключевые поддержки 2050-2055, 2045 и 2030.

Диапазон 2055 – 2073 – промежуточный, позиции в нём —  чисто на удачу, т.к. рывок может случиться в обе стороны и соотношение потенциального риска к доходности в обоих позициях будет примерно равным.

Сбер

Вчера писал о привлекательности шортов по Сберу с точки зрения потенциального соотношения риск/доходность со стопом выше 189,5. Уровень 189,5 сопротивлялся как мог,  но сегодня всё же не устоял.

( Читать дальше )

Вчера индекс ММВБ отказался выслушать жалобы медведей и закрыл день белой свечой, попутно достигнув среднесрочных целей.
Среднесрочно индекс в покупке. Признаков разворота нет
Протестировав с открытия 2044, где давали  планово набрать спеклонги он двинул к тесту ранее обозначенной кластерной зоны 2060-2073 где и закрылся. Спеклонги сданы.
Сегодня инерционно ожидаю с открытия добой до 2063, после чего предполагаю откат индекса на 2050. Первый тест уровня необходимо покупать на вторичную попытку пробоя. Если она будет неудачна, то ждем индекс ниже — пока на 2044-38

Планирую сократить 30% среднесрочных позиций в бумагах, которые близки или пришли к своим целям.
На 2050 добавлять лонг, по акциям, которые вчера обозначили выход из затянувшегося боковика — лук, газ, рося.

Основной вопрос — стоит ли шортить. По технике — да шорт спек логичен. Рынку нужно дышать, делать вдох и выдох. Он же пока делает только вдохи, тем самым поднимая внутрибрюшное давление быков и чудовищное внутричерепное давление медведей.

( Читать дальше )

Как подсчитывать прибыль при торговле на срочном рынке Мосбиржи?
Открыл счёт,  открыл позу, держу несколько дней уже. А плавающая прибыль как-то криво отображается. Не пишется общая прибыль или убыток по сделке, а показывается только вариационная маржа за текущую сессию, а не в целом. То есть ты мог купить фьючерс, он у тебя ушёл в убыток на 2000рублей. На следующий день у тебя вариационная маржа отображается уже как положительная, так как цена выросла немного, но всё еще ниже уровня твоего входа. А подсчёт ведется уже не от цены покупки фьюча, а от цены закрытия предыдущей сессии. В этом то и состоит главный трюк и наОБМАНка биржи. Новичок видит, что вармаржа положительная и бросается закрывать позу. А в результате оказывается в дерьме.  В терминале нигде не отображается вообще цена твоего входа!!! Нужно вручную записывать цену твоего входа в первый день еще и уже мысленно или на бумаге в любом другом месте высчитывать доход по разнице между текущей ценой актива и ценой твоего входа. Потому что брокер или биржа так устроена, чтобы максимально усложнить расчёты  и запутать клиента. А еще кто-то говорит по форекс-кухни. Да они то как раз вершина прозрачности и понятности!!!

( Читать дальше )

В ожидании идей на Америке, решил еще раз просмотреть рос.рынок. И чисто случайно заметил интересную идею для покупки — всеми забытого представителя тридесятого эшелона ДЭК. Я раньше за ней постоянно наблюдал как цены скакали по 30-40%, но взять не решался. Сейчас взглянул, отличная возможность заработать! Обо всем по порядку.
Причины для покупки:
1. Отличный дивер на недельном графике.

2. Цена на сильной линии поддержки.
3. Наверно единственная компания из энергетиков, которая еще не выросла.
4. Совсем чуть чуть бухгалтерии:
По РСБУ за 2016г. величина ЧС на акцию = примерно 2р.


( Читать дальше )

ММВБ и Сбербанк

Российский рынок продолжает восходящий тренд, в лидерах Сбербанк и Газпром, которые, собственно, по большей части его и тянут. Индекс ММВБ сейчас уткнулся в сопротивление на 2050, от которого логичен коррекционный откат вниз. Продавать текущую картину не стоит, а вот фиксануть часть лонгов, если таковые есть, вполне удобно.

Если рост продолжится, то движение примет уже экспоненциальный характер, что чревато резким разворотом впоследствии, но пока предпосылок для этого нет.

По Сберу картина похожая, только уровень сопротивления 191.

( Читать дальше )

В пятницу индекс ММВБ снова причинил боль медведям закрыв день белой свечой выше целевого уровня 2030.
С момента открытия индекс бодро двинул вверх, легко преодолел 2022 и ожидаемое пробил основное сопротивление на 2030, закрыв неделю выше.
Среднесрочно индекс ММВБ в покупке. Системно в пятницу на обратном тесте 2030 был добавлен лонг 25%. Сегодня ожидаю добой к 2044-50 где добавка будет сдана. После достижения указанных уровней возможен откат, который планирую сыграть с коротким стопом.
Откат в моем случае исключительно хеджевый, основанный на чудовищном чувстве жадности Атора. Откат планирую в инструментах, которые в своем стремлении вырасти до небес утратили чувство меры а быки в них набрали степень ожирения выше 40%. Работать с такими тушками легко и приятно в силу их неповоротливости.
Цели отката по индексу пока не ниже 2022 или 2030.
При закрытии дня выше 2030 ожидаю на этой неделе тест кластерной зоны 2060-75 где будет определяться дальнейшее  движение широкого рынка.
Из факторов, которые вызывают опасение необходимо отметить что в пятницу индекс потестил нисходящую линию от хаев 03.01.2017 и сделал ровно 50% отскока к падению 2017года (2294-1775). Полагаю это усилит зуд армагедонщиков в их стремлении зашортить хай.

( Читать дальше )