ММВБ

Исторические графики фондовых индексов (ссылка):
yarovoiy.com/indexes-170909.html

Как думаете, на какой год будет походить дневной график индекса РТС в 2012? Мне представляется, что будет нечто близкое к 2007 г.: жуткая волатильность, но все же рост по итогам года. Возможно, с августа-сентября будет ралли под президентские выборы в США, да и европейские долговые проблемы как-то начнут рассасываться...

Раскладка по второй декаде января:

(РТС):

11 — 19.01.1996
90,78 — 85,27______ снижение — 6,06%
11.01.1996__ max 91,19____+ 0,45%
17.01.1996___min 81,65_____-10,1%

11 — 20.01.1997
247,69 — 262,34________рост + 5,92%
20.01.1997__ max 262,34___+ 5,92%
11.01.1997___min 232,04___- 6,32%

12 — 20.01.1998
349,29 — 338,32______ снижение — 3,14%
14.01.1998__ max 350,77____+0,42%
12.01.1998___min 319,02____- 9,05%

11 — 20.01.1999
62,93 — 56,99_______ снижение — 9,44%
11.01.1999__ max 62,93_____0,00%
15.01.1999___min 54,99____- 12,6%

11 — 20.01.2000
192,25 — 192,16________рост + 0,05%
14.01.2000__ max 204,62___+ 6,44%
11.01.2000___min 180,46___- 6,13%

11 — 19.01.2001
154,68 — 172,00________рост + 11,20%
19.01.2001__ max 173,73___+ 12,3%
11.01.2001___min 154,68____0,00%

( Читать дальше )

Новый год, подарил быкам «рост» в прошлые дни. Но стоить учесть то, что пока российские индексы все еще находятся в прошлогоднем боковом коридоре, то выше то ниже. Говорить об уверенном росте, стоит только после пробоя индексом ММВБ 1550 пунктов. Все что ниже, это шатание на старых уровнях и удел спекулятивных операций.
Индекс ММВБ по-прежнему находится в коридоре 1300-1550 пунктов, на который он попал в сентябре. Дилемма по поводу того, куда все же рынок акций выйдет в итоге, вверх или вниз по-прежнему остается не разрешенной.
За выход вверх, по факту, сегодня играет наводнение банковской сферы в Европе ликвидностью, в виде выдачи банкам кредитов со стороны ЕЦБ, в размере пол триллиона евро. Но этот фактор двойственный, евро дали, но куда эти деньги пошли? Недавние размещения облигаций странами Еврозоны, со значительным снижением доходностей заставляет думать, что деньги от ЕЦБ обходят рынок и идут на финансирование долгов. 
Новость по Греции, по поводу скорого достижения компромисса в вопросе списания части греческого долга, лишь тактическое событие в данный момент, поскольку проблема долгов в Европе уже давно вышла за рамки Греции, и инвесторы теперь ее воспринимают гораздо шире. Поэтому, реальный положительный эффект от этого и тем более возможность двинуть рынок на новые уровни выше 1550 по ММВБ новость не может. В вопросе Европы, сейчас даже не так важны переговоры Меркель и Саркози, поскольку инвесторам нужны четкие решения и четкий план который позволит Европе преодолеть кризис.


( Читать дальше )

Среднесрочно — «тупорост» на объемах ниже среднего, внутри широкой горизонтальной консолидации, сформировавшейся с августовского обвала. Долгосрочное сопротивление 1550 — линия понижательного тренда и среднесрочная горизонтальное сопротивление по максимумам осени прошлого года. 1520-1530 среднего значения уровень сопротивления — 200-дневная скользящее среднее. Поддержка 1400 — сильный среднесрочный уровень — верхняя граница недавней консолидации. Отметка 1350 также серьезное препятствие похода к низам — круглая цифра и минимумы ноября. RSI (со стандартными параметрами) пока что не вышел в перекупленность. Дивергенция на дневных графиках цены с RSI тоже не наблюдается, что дает надежду (сигнал) к продолжению общего похода наверх.

Краткосрочно рынок направлен вверх, ближайшие цели — 1500, 1530 и 1550. Сегодня, учитывая динамику фьючерсов на американские индексы и тот факт, что рост основной американцев совпал по времени с российской торговой сессией, ожидается коррекция. Ориентировочные цели коррекции либо 1450-1460 — половина предыдущего роста, либо 1450 — как поддержка, в которую перешло сопротивление (верхняя граница консолидации после первого дня роста 2012 года).Настроения нейтрально-вверх, бэкграунд позитивный, ожидаем мажорирование технических факторов по влиянию на сегодняшнюю динамику.

Вот дела, сегодня первый день как отхожу от праздников. Увидел что в вечерку индекс ММВБ обновляется. Это какая то новая фишка или я что то проспал?

Предлагаю сравнить индекс РТС с нашими главными поводырями — индексом S&P 500 и ближним фьючерсом на Brent в 3 момента времени через примерно равные интервалы времени (5 месяцев).

Сипа:
 начало марта 2011 г. -  примерно 1300
 начало августа  2011 -  примерно 1300
 сегодня, 10 янв 2012 -  примерно 1300
 
Брент (ближний фьючерс):
 начало марта 2011 г. -  $114 (плюс-минус доллар)
 начало августа  2011 -  $114
 сегодня, 10 янв 2012 -  $114

Индекс РТС:
 начало марта 2011 г. -  1970 (плюс-минус 1%)
 начало августа  2011 -  1970 (плюс-минус 1%)
 сегодняшнее закрытие -  1470

По ММВБ отставание не так ощутимо из-за девальвации рубля за год примерно на 10%.

Вывод: дисконт ОЧЕНЬ серьезный.
Вопрос: как вы думаете, какие риски по нашему рынку преобладают — политические или общие для всех Emerging Markets (вывод денег фондами с последних)?

ОГК-5 — появилась активность в конце торгов в виде покупки на 5 млн. До этого так же видна покупательская способность 28.12. Вероятно начало расторговки и выстрелов вверх.
 
ЧеркизГ — предполагаю ведение на убой. Был какой-то шальной спрос, потом сделки по 0,6, 1 и 1,4 млн., после которых последовал подъем ни на чем (без объема и спроса). Стремно в этом участвовать.
 
Синергия — второй день спрос.
 
Акрон — сильное предложение не дает бумаге расти

( Читать дальше )

Сбербанк по-прежнему держу в шорте со стоп-лоссом чуть выше 84,5. 
Причина входа в позицию: заметная фиксация прибыли в районе 84,5 рублей (см.график ниже).
Первая цель — в районе 80 рублей.