ММВБ

В этом видео:
01:08 SBER & SRH0 (Сбербанк и Фьючерсный контракт на Сбербанк)
02:21 AFLT (АЭРОФЛОТ)
03:51 BR (Фьючерсный контракт на Нефть)
05:04 AFLT (АЭРОФЛОТ)

Сделки ученика:
07:13 CHMF (Северсталь)
08:48 HYDR (РусГидро)

Что произошло
 

К концу 2019 года Московская биржа зафиксировала новый рекорд — почти 3,9 млн счетов частных инвесторов, вдвое больше, чем год назад. Из них у 1,65 млн индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), дающие налоговые льготы. Похожий рекорд на Санкт-Петербургской бирже — 2,5 млн уникальных клиентов, ИИС у 640 тыс. человек.

Но две трети таких счетов пустуют (не зафондированы), показал опрос членов Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), охвативший компании с 95% клиентов на рынке. За год доля зафондированных брокерских счетов снизилась с 40 до 33%, тогда как перед началом «взрыва» в конце 2017 года было 44%. В ИИС доля снизилась даже сильнее — с 45,5 до 27%.

Что мне с этого?

Новая информация позволяет лучше понять, что в реальности происходит на рынке: замеченный ЦБ в прошлом году взрывной рост и одновременное измельчание ИИС (их средний размер меньше 100 тыс. рублей) оказался в значительной части результатом массового открытия пустышек. Красивая картинка — рациональные инвесторы в условиях снижения ставок по вкладам

( Читать дальше )

Всем хорошего дня. Решил поделиться своим взглядом на рынки. Среднесрочный прогноз. Возможно, кому-то это будет очень полезно.

 

НЕФТЬ и ГАЗ

 Я уже писал, почему информационного давления от короновируса, скоро не будет. Добавлю к этому надвигающийся автомобильный сезон в США. Что в этом случае будет со спросом на нефть? Он будет расти. Уверен что 60-65$ за баррель, в марте или даже раньше, мы увидим. Цены на газ будут расти сильнее, они и упали сильнее.

 

Есть ещё конспирологическая теория связанная с обязательствами Трампа перед американской оборонкой. Исходя из неё, в ближайшее время должна начаться война. США должны начать кого-то не хило утюжить и скорее всего это будет на ближнем востоке. Скорее всего, это будет так же связано с газом, так как его в США в избытке, а цены на бирже обвалили ниже себестоимости, что грозит банкротствами производителям.

 

Добавлю к этому, что некоторые мною уважаемые тех. аналитики дают прогноз, что нефть весной должна пойти  выше 80$. Я не очень доверяю тех анализу, но прислушиваюсь. Особенно к тем, кто своими прогнозами уже заслужил доверие.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Сделал обновление моментум портфеля по ММВБ. Методика прежняя, описана тут. 

Для тех кому лень читать:
— отбираю 15 акций из Индекса ММВБ с наибольшим sharpe ratio за квартал.
— веса взвешиваю по капитализации с ограничением 15% максимум.
— беру полную доходность c дивидендами

Что получилось:
— в индексе сохранилось 4 акции: Газпром, НорНикель, АФК Система и Сургут, все остальные новые
— с момента предыдущего расчета 28-10-2019 momentum портфель прибавил 10,1%, индекс полной доходности ММВБ (MCFTR) — 9,6%


Весь список акций вошедших в новый портфель тут.

Телеграм-канал: @seeking_for_alpha

#ММВБ
Таймфрейм: 1D

Пока всё идёт по плану (https://vk.com/wall-124328009_15306). Не берусь наверняка утверждать, но, кмк, волна (4) началась. Формируются заходные в волне «A». Торговать это можно со стопом за максимум, но очень рискованно.

Вопросы и замечения можно направлять в телеграм чат, будем обсуждать и общаться: http://t.me/ew_chat

Привет всем!

Для тестирования торговой стратегии, очевидно, нужна качественная история. Обсуждение тем «тест истории ничего не гарантирует» и «покупай у ММВБ тип А (https://www.moex.com/ru/orders?historicaldata) и сиди восстанавливай весь ход торгов» — оставляю за пределами этой темы.

Моя цель — трудозатратами до 1-2 «рабочих вечеров» получить более-менее качественную историю Сишки с 2012г., склеенную с учетом фактической практики моего переключения контрактов.

Как и большинство трейдеров исторические данные я качаю с Финама (юзаю свой макрос в Excel, ибо я олд-скул-программист, осваивать новые питоны — некогда).

Раньше брал финамовскую склейку, но очевидно, что это не удовлетворяет второй части моей цели, что будет снижать качество тестирования. Поэтому решил заморочиться со склейкой контрактов самостоятельно. Алгоритм то простой — обрезать у конкретных контрактов данные в момент, когда я по своей практике и переключаюсь между ними.

При этом, уже долгое время юзая финамовскую склейку, я регулярно нахожу в ней косяки — явно нереальные шипы. Бывает они длятся часами. Поэтому ради светлой цели решил восстановить свой макрос в Excel, которым некогда пробовал таскать данные по акциям через ISS с сайта ММВБ. Для меня была аксиома, что именно там — самые качественные данные. В принципе, быстрым костылем и не особо вспоминая (старый) API ISS, удалось скачать данные по контрактам сишки. Правда не с первого раза — то данные есть, то их нет, но за пару раз все скачалось.
Прим. Говорят, что есть уже новое API, но разбираться с ним мне точно сейчас не охота, это гарантированно за пределами моего бюджета времени на этот вопрос.

В общем, сделал склейку данных с ММВБ — и решил сравнить графики с Финама и с ММВБ, предвкушая наблюдение массы финамовских «шипов-козявок», а также дыр данных, ради избавления от которых, собственно говоря, и тратил свое время. Безусловно, я их увидел, но шокирован был другим — чуть ли не больше их есть на стороне ММВБ! Могет это следствие бесплатности данных, типа стимулирование покупать платный продукт. Не знаю.

Вот как это выглядит:

( Читать дальше )

Сегодня 6 февраля в Москве на площадке Omega Rooftop по адресу Цветной б-р, дом 15.
Сбор гостей с 19-00
Дресс-код: Smart casual
https://coub.com/view/1cgdmy