ММВБ

Всем привет.

Эта и следующая серия записей под названием «Модельный портфель» буду писать на СЛ исключительно для себя в качестве дневника.
Дневник ведется на основании торговли на «бумаге», поэтому соб-сно и название топика «Модельный портфель».
Продолжаю тестировать стратегию, которую применял ранее, в том числе и на ЛЧИ-2016.
Вкратце: краткосрочная торговля на фонде от лонга, без плечей и стопов, максимальный сайз на инструмент не более 10% от виртуального депо 100 000 руб, общая загрузка счета не более 70% от депо.

Это не челендж, не путь к миллиону, не разгон счета. Это всего лишь виртуальная торговля и испытание собственной торговой стратегии.
Просто дневник, просто для себя. Т.е. хочу пишу каждый день, хочу через день, хочу раз в месяц.
Отключаю комменты, ставлю отметку — «не выводить на главную».

В целом будет таблица с открытыми и закрытыми позициями, и график изменения депо.
Комиссия не учитывается.


Планы на 16.02.2018

( Читать дальше )

Технический анализ S&P500


( Читать дальше )

С 2004 г. появилась занимательная закономерность между ставкой по федеральным фондам США и движением российского фондового рынка.

Традиционно экономисты и финансисты опасаются повышения процентных ставок в Соединенных Штатах, предрекая выход иностранцев из активов. Но рынки ведут себя крайне непредсказуемо и зачастую наперекор всем логическим мнениям. Такая же ситуация и с российским фондовым рынком. Предсказать его движение крайне сложно, а порой невозможно из-за большого количества факторов, влияющих на него.



Однако с 2004 г. сформировалась заметная корреляция между поведением российского рублевого фондового рынка и изменением процентных ставок в США. Если ставки растут, то и Индекс Московской биржи тоже идет вверх, если ставки падают также поступает и индекс. Кроме того, если ставки стоят на месте, то и российские акции бьются в боковике.

Резюме

( Читать дальше )

Сегодня снова оправдались мои вчерашние ожидания. Индекс МосБиржи достиг только первый уровень поддержки, в районе 2233, тем самым лишь подтвердил силу быков и их намерение возобновить рост, и от этого уровня пошёл многообещающий отскок. Сегодня я предлагаю вашему вниманию не совсем обычные графики, и те, что я использовал до этого, и с индикатором тенденциальной планиметрии, которая помогает визуально увидеть зоны скопления максимальных объёмов. Специально для сомневающихся в пользе данного индикатора я наложил вертикальный график объёмов. Серые гистограммы слева показывают суммарные объёмы в соответствующих ценовых диапазонах. Так что можете сравнить и реально увидеть, что именно в местах максимальных объёмов сосредотачиваются жгуты скользящих средних:

Индекс МБ


Как видите, гистограмма объёмов указывает, что большие объёмы проходили именно в ценовом диапазоне 2270-2290. Там же, на уровне 2272-2280 скопился основной жгут мувингов, который до вчерашнего дня выступал в роли сопротивления. Но, благодаря сегодняшнему открытию с гэпом, значение индекса взлетело выше этого уровня и пытается закрепиться с целью продолжения роста.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день белой свечой на ключевом уровне 2258.
Как и ожидалось индекс после открытия достиг 2258 после чего ушел в консоль.
Ожидания проторговки 2258-38 оправдались.
Индекс как и индекс сипи сделал приседающий заход на тест 2238 удержал ее и полетел к цели этого движения 2280.
Ри соответственно присела перед походом к 127-128.
Сегодня ожидаю открытие вверх и достижение цели 2280 в мамбе и 127-128 в ри.
Это ключевые уровни по нашим индексам — закрытие дня выше означает что мы увидим перехаи.
Среднесрочные цели 2400-2450
Вчера были взяты спеклонги нефти и ри. Сегодня рекомендуется их сдавать.
Рекомендации — на 2280 закрывать спеклонги и искать спекшорты с 1 целью 2266.
Если 2280 не берем то ожидаю более существенный откат к 2220-30
Закрытие дня выше 2280 усиливать среднесрочные лонги.
Сопротивления 2280, 2325
Поддержки 2256, 2266

Пока развивается базовый сценарий с отскоком по всем фронтам.
Но сегодня у меня создалось ощущение, что этот отскок возможно переродится в новую волну роста, по крайней мере по нашему российскому рынку.
и первое подтверждение я увидел на индексе РТС — это «три солдата», ключевые уровни, которые надо пройти вверх:
1266,5п и 1298,25п.  Откат возможен до 1230п. Картинка сильно бычья, пока в приоритете лонг. Надо будет анализировать поведение цены около падающего тренда (пробой/отбой/прокол-возврат, короче варианты есть)



По индексу ммвб ключевые уровни, которые надо пройти вверх:
2282п и 2313,21п.  Откат возможен до 2230п. Аналогично — надо будет анализировать поведение цены около падающего тренда.



( Читать дальше )

Ну, сначала позвольте вас поздравить с праздником, Днём какого-то Валентина. Извините, но для меня все эти чужие заимствованные праздники не имеют никакого значения, поскольку не имеют никакой исторической ценности именно для нашего народа.

Пока всё укладывается в рамки моих ожиданий, но с небольшими поправочками. Давайте смотреть, что изменилось за этот день в моих мыслях?

ММВБ


Вчера я ожидал формирование новой локальной вершины в районе 2250 или, цитирую:

может быть чуть-чуть повыше, чисто чтобы вспугнуть мишек и обнадёжить бычков-торопыжек, спешащих открыть лонги, не дожидаясь подтверждающих сигналов.

Но именно вот это «повыше» и вносит новые коррективы в мои ожидания. Быки показали свою силу и готовность возобновить рост. И для этого теперь есть свои аргументы.

Смотрите, если сейчас, в ближайшее время, уровни 2233-2222 выступят достаточно сильной поддержкой, способной удержать текущее снижение, и от них пойдёт отскок, то сформируется нечто, похожее на патерн «Перевёрнутая Голова и Плечи». В этом случае отскок от 2222-2233 будет с новой силой, поэтому легко сможет преодолеть уровни сопротивления на 2260-2270. А это уже выход в зону покупок и новый рост, со всеми вытекающими последствиями.

( Читать дальше )

Вчера индекс закрыл день белой свечой
День закрыт выше 2238.
Сегодня ожидаю опен в районе 2258, где жду некоторую консолидацию после чего возможен добой к 2266.
Отмечу что текущее движение не проторговано, что не очень хорошо в плане среднесрочного роста.

( Читать дальше )