Маржин колл

Забавно, что биткион развернулся в пятницу 11 декабря, но рост начал 12 и 13 декабря в выходные, когда альпари и другие брокеры были закрыты.


Отметил вертикальными линиями этот период


То есть поймали шортистов — тех, кто шортил в пятницу и заодно воспрепятствовали лонгистам лишним войти в рынок подешевле

Навеяно вчерашней беседой в уютном чатике: www.teleg.run/stockgamblers

Дорогой друг, если ты сунулся на «базар», то скорее всего тебя ждет он. НИКОЛАЙ!

Немного пару слов о том, как он проходит. Чтобы ты был готов.

Сидишь ты такой… видишь тренд. Trend is your friend! На курсах за 100500 рублей тебя учили именно этому.

Ну и ты покупаешь РИ за 141090. А потом за каким-то бесом ты продаешь по 141020. Свеча, видимо, не такая была. На курсах за 100500 тебя, наверное, учили про нетакие свечи.

А ты же сидишь всеми плечами. И 70 пунктов превратились в 500. И это уже чуть-чуть больно. Чуть-чуть. По-настоящему больно будет потом. Подожди немного.

( Читать дальше )

В течении какого времени Брокер имеет право принудительно закрыть позиции Клиента после наступления нехватка ГО ???
Срочный рынок Московской биржи.
У кого какие условия по данному обстоятельству?
У всех вроде разные требования?

«Трейдер» — представился он. И скромно добавил: «Начинающий...»
«А я — Надя» — ответила она, очаровав его своей улыбкой.
Так в жизни Трейдера появилась Надежда!
Она была с ним всегда: и в радости, и в горе. В профите и в убытках. Он ласково называл её «Моя Надя». Да, она была действительно его! Она вдохновляла его держать прибыльную позицию и пересиживать убыточную. И всё бы хорошо, но однажды у Трейдера начал расти живот убыток. И, вроде, и раньше были убытки, но как-то, при ободряющем шёпоте Нади, всё обходилось, и цена шла в правильную сторону. Но тут всё пошло не так. Убыток рос, счет таял. Но Надя успокаивала: «Всё наладится. Всё будет хорошо!»
«Надя! Не может быть?! Убыток растет! Может стоп поставить?» — бормотал седеющий Трейдер.
«Растет живот убыток? Дорогой, приседания »пересиживание" помогает. А стопы — для трУсов! Ты же не трус?!" — спросила Надежда, отрешенно просматривая гардероб.

( Читать дальше )

Всем привет!

 

Подключил API Binance в терминале Volfix, чтобы торговать непосредственно из терминала. Несколько дней все было в порядке, пока в один прекрасный момент я не попытался открыть сделку, но произошло нечто!

 

 

( Читать дальше )

Как сейчас помню 22 мая 2008 года, когда полюс безоткатно рос продолжительное время. Есть некое чувство дежавю. В связи с этим рискну сделать прогноз на завтра — утренний прострел на 20000-21000 и мощная коррекция до 14000-15000.

Когда нам говорят, что перелив средств от клиента к брокеру невозможен, то нас просто держат за лохов… Для перелива средств существует виртуальный срочный рынок, где вы можете мгновенно сделку маржинкольного клиента отзеркалить фучом, еще есть ЦК, который на доли секунды выступает «как добросовестный приобретатель», а через мгновенье уже передает маржинкольного клиента дилеру-маркетмейкеру, который уже и довершает дело, перекачивая средства клиента на свой счет и делясь ими со своей крышей, то есть брокером, предоставившем ему право пользоваться дилерской лицензией. Все это давно сделано на уровне алгоритмов, так что вполне применимо не только к маржинкольным клиентам, но и к любителям коротких стопов… И совершенно не зависит от размера депозита, как будто деньги трейдерской плотвы чем-то отличаются от денег жирного клиента...

Предлагаю вашему вниманию обзор ситуации на апрельском фьючерсе нефти WTI от Артёма Звёздина

Сижу в паре телеграм-чатов, где ведутся обсуждения способов возмещения потерь пострадавшим на экспирации контракта CLJ0, наблюдаю за диалогами.

Не знаю, что двигало этими людьми. На что они рассчитывали, покупая контракт перед самой экспирацией? Насколько я знаю, есть негласное правило — за 2-3 дня до экспирации, переходить на следующий контракт и торговать уже там, или вовсе воздержаться от торговли. Также как и покупать на планке — тоже все знают, что это дополнительный риск. Данные по дате экспирации и по нижней и верхней границам ценового диапазона — общедоступная информация и указана в спецификации фьючерсного контракта. Тут даже не нужно было знать про возможность торговли в отрицательном диапазоне — хватало других факторов, чтобы воздержаться и просто не влезать.

Пытался там что-то донести им по этому поводу, в ответ только агрессия и поливание говном в стиле «РРРЯЯЯ ВОТ КОГДА САМ В ДОЛГИ ЗАЛЕЛЕШЬ ТОГДА МЫ НА ТЕБЯ ПОСМОТРИМ!!1», в общем походу сочли меня за тролля) хотя писал им очевидные вещи.

( Читать дальше )