Маржин колл

Я тут такую затравочку написал, даж платным подписчикам(которые видят все мои сделки не сказал) не писал, а вам мол расскажу… Все мимо ушей пропустили. Никто на затравочку не клюнул((

Вот на какой забавный нюанс с МК я напоролся кажется в прошлую пятницу. У меня на счету свободно тцать миллионов. Я хочу докупить косарик Озона… А мне говорят недостаточное маржинальное обеспечение. Ладно… Тупит преложение. Ноутбук, квик, логин… Да, тцать свободных миллионов, но недостаточное маржинальное обеспечение для совершения сделок. Ладно… Побежал в машину за телефоном(забыл его там), звоню брокеру… Спрашиваю сколько свободное обеспечение на счете. Слышу то что ожидаю. Прошу купить косарик озона… Говорят низзя. Есть маржинальное требование в T+0. Как так?

А вот как. После каких то сделок с валютными активами, очень давних… Образовался займ в… $1,61. О котором я как то не думал. Ну доллар и доллар. 150р? Не 150 млн, не 150к… 150р. К выходным маржинальное обеспечение по доллару и евро подняли до 100%.

( Читать дальше )

Маржин колл — это требование донесения средств для покрытия создавшегося дефицита маржинального обеспечения. 24,02 он был у очень многих, у меня безусловно тоже. Событие происходит когда ваших средств недостаточно для покрытия начальной маржи. На этой веселой ноте приходят письма, СМСки, а так-же теряется возможность наращивать позиции. В случае с фондовым рынком, на котором я и работаю есть еще некая «минимальная маржа», и в случае если средств недостаточно даже на нее — ваши позиции могут принудительно закрывать. На моем основном счете… Том самом главном ИИС — формально это было совсем недавно, вы первые кто об этом узнает. Даже платным подписчикам не сообщил! Тсс. Следующим постом ;)

24,02 я принципиально не допускал падения маржинального обеспечения ниже минимального требования, что зря. Задним числом знаю что брокер бы не закрыл, и ущерб был бы меньше у меня. Чтобы не было принудительного закрытия я распродавал то что было, пока не закрыл плечо полностью(что тоже ошибка).

Важно подметить, что не везде есть такое понятие как минимальная маржа. На фьючерсном рынке например, если ликвидности на счете меньше чем ГО — просто будет принудительное закрытие в ближайший клиринг, или на расширении лимитов.

( Читать дальше )

Добрый день!
Сегодня маленький юбилей. Пять лет назад в такой же декабрьский день, когда нефть на западных площадках не торговалась по причине празднования Рождества, на Мосбирже куча народа словила маржинколы в лонге нефти.

Внешний фон на нефтяном рынке перед открытием в Москве был крайне негативным. Накануне только на вечерней сессии фьючерс на Brent подешевел более чем на 4,5%. То есть уже образовалось много клиентов с маржин-коллами (почему – см. начало текста), которых брокеры собирались крыть утром.  

Ночью с 24 на 25 декабря и утром 25 декабря нефтяные котировки иных сортов на азиатских площадках (когда американские и европейские площадки не работали) продолжили сильно падать. В итоге фьючерсы на Brent на Московской бирже на открытии почти сразу же потеряли несколько процентов.

Снижение усугубилось принудительным закрытием перебравших с риском клиентов – сначала тех, кто «попал» на вечерней сессии, а затем и тех, кто вышел за лимиты уже утром 25 декабря. Результат – ускорение падения.

( Читать дальше )

Доброго дня.

продолжаю.

С осени 2021 стратегии ожили, весь заработок случился за последние 3 месяца года.

В новый 2022й вошел большим количеством систем, все также торговалось все, что шевелится. Ориентиры по максимальной исторической просадке были около 10% с многоуровневым риск менеджментом, на уровне конкретных систем и на уровне портфеля.

Январь и февраль дали хорошо заработать.
Исходя из субъективной оценки рыночного и не только сантимента в феврале, я верил в сильные движения и события и помимо алгоритмов на весь свободный капитал, но без плеч постарался захеджировать рублевую часть.

Если говорить в терминах валюты для простоты, около 75 рублей купил, около 109 рублей сдал хедж. Хотя было движение и далее. 

Всех героев не знаю, но те, кто попал в поле зрения, как всегда отличились:


( Читать дальше )

Маржин Колл (Margin Call) — это ситуация, когда у трейдера на рынке Форекс, фондовом рынке или другом финансовом рынке заканчиваются средства на счете, необходимые для поддержания открытых позиций. Когда наступает Маржин Колл, брокер требует от трейдера пополнить счет или закрыть часть или все его открытые позиции.

 

Кредитное плечо и маржинальная торговля

 

Маржинальная торговля основана на принципе кредитного плеча, который позволяет трейдеру управлять позициями, превышающими сумму его собственных средств. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также повышает риск убытков.

 

Маржинальная торговля предоставляет трейдерам возможность участвовать в больших сделках, чем они могут позволить себе собственными средствами. Она основывается на заемных средствах, предоставляемых брокером, что позволяет трейдеру увеличить свою покупательскую способность и потенциальную прибыль.

 

Однако, необходимо понимать, что кредитное плечо также увеличивает риск убытков. Если трейдер не управляет своими позициями и рисками должным образом, возможно наступление Маржин Колл.

( Читать дальше )

Артем спрашивает: «В данный момент у меня есть долгосрочный портфель в IB (горизонт 15–20 лет), при этом я придерживаюсь пассивной стратегии – откладываю ежемесячно, ребалансирую два раза в год. Есть ли смысл в том же IB взять кредит в размере 50% портфеля под залог этого самого портфеля, и пустить заемные деньги в работу? Купив тех же самых акций, например, или квартиру под сдачу, чтобы арендные платежи перекрывали проценты по долгу. При этом я абсолютно точно уверен, что основной портфель (залог) мне не придется продавать ни при каком жизненном сценарии (есть и резервный фонд, и страховки различные).»

Артем, предлагаю просто смоделировать один из возможных сценариев. Предположим, у вас на брокерском счете лежит $100k в фонде SPY (самый популярный ETF на индекс американских акций S&P500). 24 марта вы берете еще $50k у брокера в долг и вкладываете их в тот же самый фонд. Пока, вроде бы, всё отлично – уже вот-вот пойдут иксы, подкрепленные чудодейственным плечом!

( Читать дальше )

Итак, мной были открыты маржинальные позиции — прикупил Ростелеком и Новатэк в долг....
Ничто не предвещало беды, однако… получаю смс, что позиции будут принудительно порезаны/закрыты, так как не достаточно обеспечения.

Проверяю депозит — все хорошо — обеспечения более чем достаточно.
Дальше происходит магия — позиции режут принудительно.
Выясняю в чате — что случилось — подтверждают проблему на их стороне в результате технического сбоя — регистрируем инцидент (обращение №230320-0255-544600) в котором я прошу вернуть позы, и компенсировать убытки/недополученную прибыль... 
Проходит месяц… потом сообщение, что требуется больше времени на решение, еще неделя, еще отсрочка...

И вот наконец дождался официального ответа — привожу здесь самую интересную его часть:
---------------------------------

В связи с действием инцидента от 17.03.2023, Вам был ошибочно направлен маржин-колл и произведено принудительное закрытие позиций.

Восстановить позицию по ценным бумагам Новатэк (xxxx шт.), Ростелеком (xxxx шт.) с учетом сделок принудительного закрытия 17.03.2023 не представляется возможным.

( Читать дальше )

Вчера после новости о проблемах у банка $PACW был провал по WTI после основной сессии.

Моё предположение — ликвидация (маржин-колл) крупной плечевой лонг позиции по нефти, которая также имела маржинальную позицию в региональных банках США $KRE. А регионалки начали сыпаться именно после основной сессии.

Если у кого-нибудь есть информация по данному движению или что-то слышали, то делитесь.

1) миллионы инвесторов и трейдеров дают диаметрально противоположные прогнозы, из которых сбываются лишь единицы за счёт везения;

❗️Не слушайте чужое мнение о рынках, особенно будущие предсказания❗️

 

2) все сигналы бесполезны, ибо срабатывают чисто случайно, а по факту могут даваться и с плохими намерениями;

❗️Лучше составьте портфель, исходя из личного финансового плана, и чётко пропишите свою стратегию❗️

3) 99% торговых роботов не помогут вам заработать + нужно иногда перестраивать их для поиска рыночных неэффективностей, а это требует серьёзных навыков программирования;

❗️Если вы от слова совсем не понимаете, что и как делать — найдите опытного финансового советника из реестра ЦБ, а ещё лучше с лицензией FINRA❗️

4) вся аналитика нужна для того, чтобы торговали вы как можно чаще и платили больше комиссий самим же брокерам (по факту, им плевать, заработаете или нет);

❗️Старайтесь проводить как можно больше времени вне биржи и совершайте меньше сделок, лучше покупайте индексные фонды раз в месяц или ещё реже❗️

( Читать дальше )

Публикация за 07 декабря. В ней рассматриваются основные технические факторы, важные уровни, на которые стоит обратить внимание. За прошедших более чем 3 месяца  ситуация не изменилась, даже можно сказать подтверждается. Цели прежние.
Также в статье разобраны фундаментальные причины ожидаемого падения рынков, есть множество  графиков. Некоторые из них публиковались в  твиттер и телеграм.

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

____________________________________________________________________________________________

В последнем обновлении говорилось о развитии коррекции, указывались важные уровни. На данный момент предполагается, что рост близок к окончанию, либо даже уже закончился

Месячный график

Все без изменений.

Дневной график

Протестировали верхнюю границу канала, отскочили вниз, поэтому и высока вероятность разворота. Сейчас важно снова вернуться ниже 3901 и сформировать импульс вниз. Если рост продолжится и цена сможет закрепиться выше границы канала, то высока возможность похода на 4312. Пока такой сценарий маловероятен.

( Читать дальше )