Математика

Тут сегодня было пару постов касающихся математики в анализе рынков. Я сейчас не хочу подымать эту тему, о степени ее полезности, просто возникло одно соображение, навеянное этим.
Вы задумывались когда-нибудь что подразумевается под истиной в математике?
В обычном понимании, под истинностью понимается соответствие реальности, реальному положению вещей. Например, вам кто-то говорит: пошел дождь. Вы смотрите в окно, видите, что и вправду идет дождь. Значит его высказывание истинно. 
Даже тут не так все просто, как кажется. Например, если Вы говорите: этот карандаш красного цвета, то для дальтоника это не будет истинным утверждением. Так что истина необъективна. Ну да ладно, сейчас не об этом.

В математике под истиной понимается другое. У нас есть система аксиом, и правила вывода. Все теоремы данной теории выводятся из этих аксиом, с помощью этих правил, и все выведенные утверждения, если они не противоречат друг другу и аксиоматике, являются истинными. Кстати, фактически все теоремы являются тавтологиями, и содержатся уже в аксиоматике(хотя автоматического вывода добиться так и не удалось)

( Читать дальше )

Этот совет я вам не могу дать практически, так как сам не  миллиардер. Но знаю, где можно получить совет. 
Примерно на 12 минуте 11 серии 2 -го сезона сериала Миллиарды.
Главный герой финансовый воротила Бобби Акс поучает свою подчиненную как стать миллиардером.
Он говорит, что немногие знают математику, еще меньше понимают ее, но кто знает и понимает математику, тот может стать миллиардером.
Поэтому учите математический и функциональный анализ, высшую алгебру, теорию вероятностей и математическую статистику.

Но это у нас в стране не прокатит. Многие становятся миллиардерами, зная четыре действия и умея считать сложный процент.
Спроси их про евклидово пространство — они в лучшем случае уйдут от ответа, а в худшем-пошлют вас нах.

Поэтому у нас ( если не брать высшие эшелоны власти) из простолюдин выбились в долларовые миллионеры сынки председателей обкомов и райкомов партии, дети крупных директоров заводов и других производств и министерств.
Конечно, есть и некоторый процент от сохи, но он очень маленький. Так как у этих простолюдинов и не было никаких социальных лифтов.

( Читать дальше )

Мне кажется, теханализ содержит ошибку в самом основании, и ошибка эта сродни ошибке, часто порождаемой математической логикой головного мозга, ошибка когнитивного свойства. Не случайно, теханализ тесно переплетен с математикой, фибоначчи, фракталы, и прочее говно:).
Давайте рассмотрим пример такой вот импликации:

Если [птицы летают низко] значит [пойдет дождь]

Тут в квадратных скобках выделена посылка и следствие. С точки зрения логики, это высказывание связано причинно-следственной связью, из посылки вытекает следствие. Однако, физически, тут нет этой связи: низкое летание птиц не является причиной дождя.
Суть в том, что анализ логической структуры высказывания не имеет никакого отношения к анализу его содержания


Точно также, те кто пытаются найти причины движений рынка в индикаторах рынка, не видят истиных причин этого движения, попадая в когнитивную ловушку.

ЗЫ Тут, кстати, интуитивно чувствуется связь с математическими парадоксами самореферентности, такими как  парадокс фразы в рамке, парадокс Рассела и так далее, и теоремами Геделя о неполноте, Но какая именно, не пойму, не могу сформулировать это четко:)

 Для одной из стратегий понадобилось рисовать прямые линии на графике. Вспомнил формулу прямой, а вот над тем, как по координатам двух точек эту формулу воссоздать – пришлось основательно повозиться. Сначала гуглил – но там как-то всё сложно – слишком много формул для простой задачи)), пришлось самому на листке в клетку рисовать и выводить формулу. Как вы поняли – я не на «ты» с математикой. После этой части текста какая-то часть алго-трейдеров подумает «чувак, даже не пытайся зарабатывать в алго-трейдинге, даже нам зубрам математики, статистики, теории вероятностей, машинного обучения это делать не легко» (интересно, какова доля алго-трейдеров, которые так подумали?).

На самом деле мне самому интересно, насколько далеко я смогу зайти по результатам с таким знания в математике. Есть мысли проапгрейдить знания, но это не приоритетная задача, тем более очень далеко в этой области я зайти не смогу. А пока пользуюсь универсальным аппаратом логического мышления. Как это ни странно, этого вполне хватает в той профессиональной области, в которой я на данном этапе работаю full-time и которая по уровню дохода для меня пока является основной, и которая так же связана в т.ч. с анализом данных и прочей аналитикой.

( Читать дальше )

Но самое главное в усреднении и мартине: это психологический комфорт. Полная нирвана и спокойствие. Нервотрепка крайне редка, только когда ты подходишь к краю просадки и дооткрываешь последние «колена». И то, зная, что депозит — это монета, одна из многих, напряга нет. Всё остальное время ты месяцами и годами рубишь копеечку, радуешься жизни, прибыли и своим удачным торговым входам

…Только мартин, только усреднение. Рынок это математика. Математикой мы и зарабатываем.

smart-lab.ru/blog/394144.php

Почему мартин столь популярен на памм-счетах и у доверительных управляющих? Потому что БОльшую часть времени – нирвана и спокойствие. И респект с уважухой со стороны клиентов.

А когда таки подошёл к краю просадки и рухнул (а рушится мартин на мощных движениях) можно клиентам объяснить: «Видите какое дикое движение – кто же мог предположить? Вы видите, как долго и успешно я зарабатывал себе и вам денежку… ну да – рынок оказался дурным, но больше этого не повторится да и я буду в следующий раз аккуратнее и учту то, что случиЛось сейчас. Поэтому давайте с вами ещё раз попробуем ещё раз!»

И, учитывая психологический комфорт клиента  и красоту эквити до финального обвала (а клиенту нравится когда почти каждый день в плюс и почти каждый вход в позицию – удачен), шансы на то, что клиент попробует повторить – весьма высоки. Но эффективность этого метода, без учёта всяких финтифлюшек, о которых говорит автор – вызывает большие сомнения.

( Читать дальше )

Вообщем заморочися по поводу сколько подряд убыточных сделок должно случиться, чтобы слить депо на 50% в зависимости от риска

Формула уменьшения числа на заданный процент.

SUM = X * (1 — %)ⁿ

где 
SUM — конечная сумма=50000руб
X — начальная сумма=100000руб
% — риск на сделку /100=2%от депо/100=0.02
n — количество сделок=нужно найти

Подставляем в формулу и получаем

0.98^n=0.5

далее через логарифмы(есть на калькуляторе) находим n

n=ln0.5/ln0.98=0.693/0.02=34(округленно)

Итак нужно 34 раза быть в пролете подряд, чтобы слить половину депо при риске 2% от депо на сделку

пс можно менять начальные данные в формуле, чтобы узнать за сколько сделок можно слить при большем риске, но при меньших общих потерях

Собственно само выступление есть по ссылке www.youtube.com/watch?v=6FAxMCG8P7E

Безусловно выступление очень оригинальное и значимое, но к сожалению большинство людей не способны это понять. Впервые за 25 лет холивара была сделана однозначная и полная попытка наконец-то таки дать объекту спора определение. И. Коровин обозначил трейдинг как вид биржевой торговли. Именно вид, а не всякое участие на бирже. Более того указал, что трейдинг — это временной арбитраж.

Но, как и в любой другой модели, в концепции И. Коровина есть слабые места, иначе бы эта теория была бы ещё раньше разработана тысячами исследователей финансовых рынков как в России, так и за рубежом и принята за истину в биржевом мире.

1) Пространственный арбитраж- вид биржевой торговли, результат в которой основан на выявлении рыночных неэффективностей (ценовых расхождений) существующих в момент совершения сделок на один и тот же инструмент на разных рынках (арбитраж на один и тот же актив между разными площадками, арбитраж между акциями и АДР на них и т. д.).

( Читать дальше )

может кому то будет полезным.
Пример расчета количества фьючей сбера с заранее известным риском в пять процентов от депо и стопом в 2% от цены
депозит 100000
цена одного контракта 16450
стоп 2% от цены-константа
макс риск 5% от депо-константа

1% от депо=100000/100=1000
1% от цены контракта=16450/100=164.5
1000*5%=5000
164.5*2%=329
количество контактов=5000/329=15(округляем до целого числа)

упрощаем формулу количество контрактов=2.5*(депозит/цена одного контракта)=2.5*(100000/16450)=15

Первая часть тут — smart-lab.ru/blog/387208.php

Итак, продолжаем изучать динамику и не только её, разбирая подробно каждый год.  Цель разбора, выявить, можно ли было шортить с 2014 года американский индекс SP500 и заработать на этом. Если, да, то при каких условиях и параметрах ТС?

Год, как мы уже видим по факту, закрылся не в пользу медведей. За год индекс прибавил 12.5% и это больше среднестатистического прироста, плюс ко всему, за год не случилось коррекции даже на 10%, что повысило риски коррекции на год следующий (это статистическое обоснование).

В 2014 году, от своих максимальных отметок индекс SP500 отваливался несколько раз, но коррекции были не глубокие.  В январе-феврале коррекция была на 5.4%, в апреле на 4%, ещё одна на 4% в августе, неплохая коррекция на 7.4% произошла в октябре и на 5% в декабре. Пять неглубоких коррекций за год, но в итоге рост на 12.5%.

Казалось бы, шортистам тут никак не заработать. Утверждение верно при сценарии тупо сидеть весь год в короткую.  А если использовать всего одно правило, которое я использую уже третий год: начинать формировать короткие позиции только после того, как индекс заново хоть на 1 пункт, а лучше на 0.5% обновит исторический максимум? Сразу забегая вперёд отвечаю на вопрос, который точно будет в комментарии – это не мартингейл! Ни на какие плечи поза не увеличивается! Но про расчёт и формулу уже будет в третьей части.

( Читать дальше )

Картинки кликабельны.



Задним числом мы конечно все умные. Очень просто открыть левую часть графика и констатировать факты, мол, там надо было купить, там продать.  Но если придерживаться здравой логики и расчётам, то в принципе,  возможно всё, ну или почти всё.  Единственный нюанс в том, что фундаментальные процессы и ставки отрабатываются не быстро,  порой на это уходит несколько месяцев, или кварталов,  да и рынок может оставаться иррациональным намного дольше, чем большинство будут платёжеспособны.  

Вопрос о том, что  всегда нужно торговать только по тренду, я даже разбирать не хочу, ибо любой трейдер с опытом прекрасно знает, что тренд всегда можно увидеть постфактум.  Глобально, рынок – это конечно инструмент растущий, он всегда будет только расти, но рано, или поздно на нём всегда будут происходить коррекции в 10-20-30% и даже 50-60%. Когда будет сломлен растущий тренд, рынок будет уже намного ниже, может на 10%, может на 20%, но когда это случится, все “умники” начнут кричать про обычную коррекцию в рамках растущего тренда, и только при коррекции в 30 и более процентов до всех дойдёт, что тренд сломлен, но и в этот момент рынок может запросто оказаться на дне и шортить там акции всё равно никто будет.  Поэтому давайте раз и навсегда отбросим понятие тренда. Глобально тренд на фондовых рынках всегда будет вверх, но одновременно с этим,  на более мелких фреймах, дневной, часовой,  тренд  запросто может быть  падающий. Причём коррекционное движение вниз всего на 10% на глобальном бычьем  рынке —  это будет хороший медвежий тренд на дневном таймфрейме. Когда оно случится не знает никто,  поэтому без фундаментальных оценок экономики, компаний и без оценки  будущей монетарной политики Центробанка, поймать и высидеть  хороший тренд очень тяжело. Любые индикаторы, да и всё ТА построено на цене, а цена это прошлое. Следовательно, всё,  что вы видите и анализируете – это прошлое, и лишь на основе этого невозможно прогнозировать будущее, точнее можно, c вероятность 50 на 50%, но совсем без ТА тоже на фондовом рынке работать не получится. 

( Читать дальше )