SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikМатематика
Ценная подборка #4. Регулировка размера позиции в зависимости от риска и волатильности позиции.
- 02 ноября 2011, 19:35
- |
Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:
Избыточный_риск = число_лотов X текущий_риск_на_единицу_актива – max_процент_риска X капитал / 100
и
Избыточная волатильность = число_лотов Х текущая_волатильность_актива - max_процент_волатильности Х капитал / 100
Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:
( Читать дальше )
Избыточный_риск = число_лотов X текущий_риск_на_единицу_актива – max_процент_риска X капитал / 100
и
Избыточная волатильность = число_лотов Х текущая_волатильность_актива - max_процент_волатильности Х капитал / 100
Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:
( Читать дальше )
- комментировать
- ★22
- Комментарии ( 1 )
Старое. Пусть и баянище (для оффтопа).
- 23 сентября 2011, 21:59
- |
В догонку к «ордену» главе всенародного IPO
В математике есть простейшие 4 операции: +, -, *, / .
В РФ давно пользуются только двумя: отнимать и делить.
Периодически добавляется ещё и третья: складывать.
С целью: умножить.
Жаль, что начинается именно не с умножить и далее.
UPD:
Если бы сначало было Умножить, а потом делить и отнимать — это было бы намного качественее.
Условно — как бонус из умноженного.
В математике есть простейшие 4 операции: +, -, *, / .
В РФ давно пользуются только двумя: отнимать и делить.
Периодически добавляется ещё и третья: складывать.
С целью: умножить.
Жаль, что начинается именно не с умножить и далее.
UPD:
Если бы сначало было Умножить, а потом делить и отнимать — это было бы намного качественее.
Условно — как бонус из умноженного.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс