Мосбиржа

В сентябре двери Мосбиржи открылись перед 3,8 миллионами инвесторов, которые поднимали экономику, выкупая дно. И они с этим благополучно справились, произошло великое встатие. Мосбиржа поделилась итогами сентября 2024 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего на самом (или ещё не самом) дне.

Смотрим объёмы торгов акциями и облигациями, народный портфель сентября и другие интересные данные. 

Свежая кровь

Депозиты под 20% притягивают деньги, но скидки и октябрьский дивидендный сезон тоже привлекли любителей туземуна. Суммарный объём вложений частных инвесторов в сентябре составил 123,4 млрд рублей (110,7 млрд в августе).

Число физлиц, имеющих счета на Мосбирже, за сентябрь увеличилось на 437 тысячи и достигло 33,8 млн, ими открыто более 61 млн счетов (+1,1 млн). В сентябре было 3,8 млн активных инвесторов (ровно те же 3,8 млн были и в августе). Приток уменьшился, но количество активных инвесторов сохранилось на том же уровне. Удивительно, что покупать дешевле захотели не все (но инвесторы вообще странные). Подтверждается закономерность: чем дороже, тем больше желающих, и наоборот. Но на депозитах такие высокие проценты, что простительно. 

( Читать дальше )

Обнадеживающая динамика. В период с 17 августа по 27 сентября 2024 года индекс МосБиржи сначала обновил в конце августа — начале сентября многомесячные минимумы, но затем смог восстановиться практически до тех уже уровней, где находился в начале указанного периода.

Давление на рынок по-прежнему оказывают высокие процентные ставки и перспектива дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях Банка России. Кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 39-165 б. п. в указанном периоде. Сильнее всего повысилась доходность облигаций на ближнем отрезке кривой доходности облигаций.  Двухлетние ОФЗ уже предлагают инвесторам доходность в районе 19%, а облигации с погашением до года и того более.

Кроме того, усиление инверсии кривой доходности в теории может указывать на возможность рецессии в экономике, что, в свою очередь, омрачает перспективы корпоративной прибыли.

Тем не менее в результате коррекции фондовых индексов от максимумов мая текущего года котировки акций опустились до относительно привлекательных уровней. Форвардный коэффициент Р/ Е для российского рынка в среднем опустился до 4х по сравнению с его средним 6-7х значением за последнюю декаду.

( Читать дальше )

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Казаньоргсинтез — акции привилегированные $KZOSP
💰 Потенциал роста 5.26%
🗓 Срок 20 дней
💡 В 95% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Лензолото $LNZL
💰 Потенциал роста 10.3%
🗓 Срок 30 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

💼 Бумага НКХП $NKHP
💰 Потенциал роста 3.87%
🗓 Срок 11 дней
💡 В 94% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага Татнефть $TATN
💰 Потенциал роста 2.71%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Alpha

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Башнефть — привилегированные акции $BANEP
💰 Потенциал падения 2.89%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 76% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага МКБ $CBOM
💰 Потенциал падения 2.12%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 4 октября:

💵 USD — ↗️ 95,0262
💶 EUR — ↗️ 104,8664
💴 CNY — ↗️ 13,4808

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,56%, составив 2 782,39 пункта.

▫️ Инфляция в РФ на 30 сентября, недельная: 0,19%, с начала года: 5,72%, годовая: 8,57% — еженедельное резюме Минэка по данным Росстата.

▫️ Объем покупок иностранной валюты и золота Минфином в период с 7 октября по 6 ноября составит 71,8 млрд руб. (3,1 млрд руб. ежедневно). ЦБ будет зеркалировать эти операции и дополнительно продавать валюту на 8,4 млрд руб. в день. Если в текущий период чистый объем валютных операций ЦБ (продажа юаней) составляет 0,2 млрд руб., то в следующем он увеличится в 25 раз — до 5,3 млрд руб. в день.

▫️ Индекс PMI сферы услуг (Services PMI) РФ в сентябре составил 50.5 (52.3 в августе), днем ранее стал известен индекс обрабатывающих отраслей – 49.4 (52.1 в августе).

▫️ Индекс гособлигаций Мосбиржи RGBI на минимумах с марта 2022 г. (тогда – 98.21 п.), индикатор сегодня погружался до уровня 100.16 п.

( Читать дальше )

«Рынок сейчас тестировал объемы [IPO] 10-15 млрд [рублей]. Пока они собираются, но все-таки с большей вероятностью закрываются сделки 3-5 млрд. Это означает, что когда мы говорим о крупной компании с большой предполагаемой капитализацией, то для того, чтобы соответствовать требованиям по free-float, который для первого котировального списка составляет 10%, необходимо сделать очень большую сделку, которую сейчас рынок просто не в состоянии переварить», — сообщила старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Елена Курицына.

«Поэтому кажется, что здесь могла бы иметь место настройка регулирования требований по листингу, чтобы большие компании с большой капитализацией, больше 200 млрд [руб.], могли иметь льготированные требования к размеру free-float», — предложила она.

www.rbc.ru/finances/03/10/2024/66fea1229a79472ffdf9acb9?from=newsfeed

📈 Потенциал роста
💼 Бумага VEON $VEON-RX
💰 Потенциал роста 4.88%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

💼 Бумага ИНАРКТИКА $AQUA
💰 Потенциал роста 6.71%
🗓 Срок 38 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага ЭсЭфАй $SFIN
💰 Потенциал роста 1.51%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 85% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Alpha

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Etalon Group PLC ГДР $ETLN
💰 Потенциал падения 7.95%
🗓 Срок 10 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Аэрофлот $AFLT
💰 Потенциал падения 9.08%
🗓 Срок 17 дней
💡 В 81% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага КАМАЗ $KMAZ
💰 Потенциал падения 9.73%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага М.Видео $MVID
💰 Потенциал падения 4.72%
🗓 Срок 17 дней
💡 В 69% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )

8 октября 2024 на срочном рынке Московской биржи начнутся торги новыми фьючерсами на медь, алюминий, никель и цинк. Товарные контракты на драгоценные и промышленные металлы станут доступнее и удобнее для торговли всем категориям инвесторов.

Основные обновления параметров:

• Унификация срока обращения контрактов — один квартал. Одновременно в торгах будут доступны два срока исполнения контрактов. До этого фьючерсы на алюминий и цинк имели квартальный срок обращения, медь и никель – один месяц;
• Уменьшение в 10 раз лота новых контрактов по сравнению текущими, что пропорционально уменьшает стоимость новых фьючерсов и размер гарантийного обеспечения для открытия позиции;
• Увеличение в два раза до одного рубля шага цены фьючерсов на медь;
• Изменение торговых кодов контрактов: медь (COPPER, короткий код — CE), алюминий (ALUM, короткий код — AN), никель (NICKEL, короткий код — NC) и цинк (ZINC, короткий код — ZC).

Уменьшенный размер лота и соответствующее изменение стоимости новых фьючерсов на цветные и промышленные металлы повысит их доступность для самого широкого круга инвесторов, в том числе физических лиц, и позволит им участвовать в движении цен популярных на мировых рынках активов.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 3 октября:

💵 USD — ↗️ 94,5054
💶 EUR — ↗️ 104,4481
💴 CNY — ↗️ 13,3914

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 1,68%, составив 2 766,79 пункта.

▫️ Министерство финансов публикует результаты проведения аукционов по размещению ОФЗ. ОФЗ-ПК №29025 (погашение 12.08.2037) – размещенный объем: 27,717 млрд руб. (при спросе 97,57 млрд руб.), выручка: 26,559 млрд руб., средневзв.цена: 94,0128% от номинала. ОФЗ-ПД №26245 (погашение 26.09.2035) – размещенный объем:7,49 млрд руб. (при спросе 9,111 млрд руб.), выручка: 6,307 млрд руб., доходность по цене отсечения: 16,65% годовых.

▫️ Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что «тарифная политика [оказалась] несколько выше, чем то, что закладывалось в июльский прогноз, также расширение дефицита 2024 года – то, что тоже в прогнозе июльском не было отражено». На днях Минфин повысил оценку дефицита бюджета с 1,1% до 1,7% ВВП. Кроме того, Заботкин признал, что ужесточение ДКП следовало проводить раньше и быстрее (не зря многие удивились сохранению 16% на июньском заседании, совпавшем с ПМЭФ).

( Читать дальше )

Никогда на ликвидных фишках при нерезидентах не было такой разницы (на 12:22 сегодня к 18:40 вчера):

SNGS +4.12%
MGNT -3.06%

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Магнит $MGNT
💰 Потенциал роста 3.28%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Epsilon

💼 Бумага НМТП $NMTP
💰 Потенциал роста 4.83%
🗓 Срок 18 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага Таттелеком $TTLK
💰 Потенциал роста 7.05%
🗓 Срок 34 дня
💡 В 91% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага Циан АДР $CIAN
💰 Потенциал роста 3.96%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

💼 Бумага ЧМК $CHMK
💰 Потенциал роста 11.65%
🗓 Срок 23 дня
💡 В 92% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага АЛРОСА $ALRS
💰 Потенциал падения 2.61%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 64% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

💼 Бумага Мечел — Привилегированные акции $MTLRP
💰 Потенциал падения 12.45%
🗓 Срок 14 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль

( Читать дальше )