ОПЦИОНЫ

Нет, не в буквальном смысле, типа Пифагор + Нострадамус…
 


Хотя, нашлись три ученых мужа… некое сочетание в моей интерпретации.

Во первых, не в простой день, а когда ваш Astrolog обратился к личному гороскопу, и сделал запрос в прошлые кармические программы (транз. Солнце в коньюкции с Кету, т. е. заходящим Лунным узлом) в единовременном сочетании между своим Ураном (астрология) и Юпитером (высшее учение).



( Читать дальше )

( Читать дальше )

  Если такую конструкцию делать в понедельник то вероятность выхода в деньги на экспирацию 70%. При подходе к границам надо покупать фьюч РТС, можно в ТСЛАБЕ настроить автоматическое выравнивание дельты). Очень некомфортная конструкция, я ее использовал полгода в ручном управлении, это стресс))

 Вход в понедельник, держим до экспирации.

Сайт программы https://tashik.github.io/OptionVictory/

Канал на Youtube с уже тремя сериями видеоруководства, и продолжение будет — Плейлист видеоруководств

Telegram-канал, где публикуются объявления о релизах https://t.me/optionvictory

Сегодня вышел новый небольшой релиз с обновленнным и отлаженным выпадающим списком стратегий и доработанным калькулятором. Инструкции по обновлению прочтите на сайте.

Недавно занялась изучением опционов. Пересмотрела кучу видео на эту тему. Однако до конца мне не понятны максимальные риски. Как понять, сколько денег оставить на счете (в кэше) незадействованными на случай, если на рынке случится что-то из ряда вон выходящее (типа флеш-краша)?

Допустим, покупаю я месячный стрэддл и продаю недельный стрэнгл. Стрэддл покупаю на центр. страйке в начале недели. Дальше продаю  недельный стрэнгл (страйки +-20000 к страйку купленного стрэддла). Допустим, через пару дней случился резкий обвал БА. Как понять, насколько я могу уйти в минус по данной конструкции? Я так понимаю, премии по проданным недельным резко возрастут, но максимально го по проданным опционам может быть повышено до го по БА. Однако эти риски частично нивелированы покупкой месячного стрэддла. Но насколько? Может быть такое, что при резком и приличном движении БА вниз, премии по недельным  проданным вырастут в разы и обгонят рост премий на месячном? Что брать за ориентир при расчете риска? Я так понимаю, что можно прикинуть так: взять максимальный риск по месячному стрэддлу (это две премии) + го по проданным недельным в размере ГО по БА? Что-то сильно много выходит. 

Просьба объяснить так, как первоклашке ))) Просто я совершенно недавно в теме, много не понимаю.

В настоящее время занимаемся разработкой скриптов для нестандартной нарезки графиков в МТ5.

Камрады подсобили и достали полную тиковую историю по 175-му коллу РИ, недавно почившему. Ну и я немедленно нарезал его нестандартно.



Это VolumeBars. Т.е. бары, имеющие одинаковый объем. Новый бар начинается после того, как на прошлом набирается заранее обозначенный объем. В данном случае объем у нас имеет свойство меняться динамически — в зависимости от состояния рынка. Период графика — с июня месяца.



( Читать дальше )

     Большинство трейдеров используют японские свечи для технического анализа. Но есть и несколько других, отличных от него, методов. Один из них это графики XO. В квике они не представлены. Поэтому пользователи торгового терминала  NetInvestor или других  информационно-аналитических
программ, где есть возможность построения графиков ХО, имеют определенные конкурентные преимущества.
     В частности, можно установить наиболее комфортный для вас фильтр ( единицу изменения цены), и случайные или ложные движения цены не будут влиять на выбранный вами график. То есть удаляется ненужный ценовой шум. Далее, для приоритетного для вас трейдинга можно выбрать подходящий тайм-фрейм ( минутки, часовики, дневки, месяцы, годы) и более эффективно заниматься скальпингом, позиционным трейдингом или портфельным инвестированием. И, наверное самое  главное, можно строить более точные прогнозы/ вероятные уровни  движения цены.
    Образно говоря, с помощью ХО мы получаем отличный  бинокль, настраивая резкость которого под себя, можно более  отчетливо и зримо видеть уровни поддержки/сопротивления, точки смены тренда и потенциал движения цены.

( Читать дальше )

Прислал Алор Брокер:
Уважаемый клиент!

С 1 октября 2021 вступают в силу изменения в Федеральном законе № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» касательно категоризации инвесторов физических лиц.

 

Согласно изменениям, как и ранее, в России будет существовать две категории инвесторов: квалифицированные и неквалифицированные. Первым будут доступны все операции на финансовом рынке, а для вторых вносится ряд ограничений при совершении операций со «сложными финансовыми инструментами». Для получения возможности совершения операций вводится процедура тестирования физических лиц — неквалифицированных инвесторов.

Тестирование будет проводиться Брокером в отношении следующих «сложных финансовых инструментов»:
1) необеспеченные сделки (или «сделки с плечом»);
2) производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы);
3) договоры репо;
4) структурные облигации;
5) паи ЗПИФ;
6) облигации российских эмитентов с рейтингом ниже уровня «ruААА» («Эксперт РА») или «ААА(RU)» (АРКА);
7) облигации иностранных эмитентов с рейтингом ниже уровня, утвержденного Банком России;
8) облигации со структурным доходом;
9) акции, не включенные в котировальные списки;
10) иностранные акции, не входящие в индексы утвержденные Банком России (всего утверждено 42 индекса, к примеру: FTSE 100, DAX 25, Индекс МосБиржи, Индекс РТС, Dow Jones, S&P 500, NASDAQ-100);
11) иностранные ETF.

( Читать дальше )