ОПЦИОНЫ

Российский рынок акций завершил короткую праздничную неделю ростом.

Индекс РТС подскочил на 1,7%, а индекс ММВБ прибавил 0,7%. Рубль укрепился к закрытию сессии. Сегодня в РФ состоится инаугурация президента, после которой должна произойти смена кабинета. Ожидается, что кандидатура премьер-министра будет также названа уже сегодня. Хотя существенные изменения в составе правительства маловероятны, в ближайшие дни новостной поток может оказывать влияние на торги. Европейские и американский рынки в пятницу выросли, Euro Stoxx 50 поднялся на 0,6%, а S&P 500 прибавил почти 1,3%. Уровень безработицы в США в апреле опустился до 18-летнего минимума – 3,9%. Однако рост числа новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях составил 164 тыс., что оказалось ниже ожиданий на 15%. Кроме того, оплата труда в апреле повысилась на 2,6% год к году, то есть на 0,1 п.п. меньше, чем в марте и чем прогнозировал рынок. Результаты лишь на короткое время вызвали ослабление доллара, курс которого быстро вернулся к росту.

( Читать дальше )

Всем привет друзья. 

сегодня утром проснулся и долго не мог понять где это я и че это все такое странное вокруг… а все почему? потому что был я ночью в ЛасВегасе )) ниже подробней.

********************


RI


( Читать дальше )

Песня посвящается всем продавцам опционов и обвалу 9 апреля))

P.S. Подписывайтесь на мой канал!))

( Читать дальше )

Люблю на досуге почитать Дмитрия Новикова, напоминает розовую юность, разговоры будущих миллиардеров в общаге мехмата, это так, к слову. Тут много копий было сломано вокруг волшебной кочерги, дескать арбитраж волатильности — зарабатываем почти без риска, просто засчёт ума и образования. Вынужден разочаровать миллиардеров — это не так, даже совсем не так.
Разберём по — простому, без зауми. Откуда в кочерге может взяться профит? Да только от продажи опасного края. Например на СИ: продали дорогие колы, купили дешёвые путы, подровняли дельту фьючом — сидим, ждём. А чего, собственно ждём? БА на север — мы в просадке засчет роста волы, сидим, боимся, что стрельнёт на 85, ровняем дельту, БА на юг — мы в просадке засчёт падения волы — а вдруг так и не вылезем из гамма- положительной ямы до самой экспирации. Как управлять этой позицией вообще непонятно — хоть по дельте, хоть по веге -  будет просто раздача спредов в рынок. 
Самое неприятное, что человек думает, что он проводит арбитраж волатильности, а на деле — просто продал край, да ещё и купил на эти деньги ненужного мусора ( дешёвых путов ). Честнее будет вступить в секту Коровина. Пишу потому что сам потратил два квартала на изучение этой позиции. Результат — чуть больше 0.
Вообще диапазонный форвард (кочерга) нужен только для продажи против спота и получения безрисковой ставки + чуть-чуть от арбитража ( примерно 1% в квартал, если повезёт), так что это для банкиров, а нам спекулянтам там делать нечего.

Доброго времени суток.

Прошло 24 дня.
Промежуточный результат + 1.7%.




Добавляю позицию:

1. Купил опцион пут EW2K8, страйк 2270, 1 контракт, экспирация 11 мая (7 дней), стоимость 0.30.



( Читать дальше )

А я, представьте себе, как раз сидел в этой акции, зарядив путы. Реалити шоу оказалось замечательно. Маркет мейкеры сбежали — паника, страхи и жадность несчастных инвесторов… проявили истинную сущность.



( Читать дальше )

Коллеги, опционные трейдеры, добрый день. 
Прошу высказать свое субъективное и прикладное мнение по использованию TS lab в опционной торговле. Сам я привык к Option workshop, но есть желание попробовать новое ПО, возможно, придется по душе.
Хочу услышать мнения о нюансах, отличиях, положительных сторонах TS lab, по сравнению с OW, возможно, недостатки.
Заранее благодарю за качественные мнения.

Всем привет друзья. 

НАТАША — держись, мы все с тобой!
********************


RI


( Читать дальше )

Доброго времени суток.

Прошло 23 дня.
Промежуточный результат + 2.4%.



Добавляю позицию:

1. Продал опцион пут EW1M8, страйк 2250, 1 контракт, экспирация 1 июня (29 дней), стоимость 1.60.



( Читать дальше )