ОПЦИОНЫ

Копал сегодня разную литературу по опционам, по вопросу временной стоимости, пишут, что временная стоимость падает по мере приближения к окончанию действия. Логика примерно такая: чем ближе к окончанию тем меньше шансов, что цена базового актива значительно изменится. При этом, приводятся, в основном, примеры, когда опцион вне денег. В принципе, с ситуацией вне денег еще более менее понятно, но вот непонятно, почему когда опцион в деньгах, это должно работать? Допустим, опцион в деньгах, да еще и базовый актив движется в нужную(для покупателя) сторону, почему в этом случае должна падать временная стоимость? Ведь можно ожидать, как минимум, и увеличения внутренней стоимости и уменьшения, не менее чем 50/50. Следовательно, ближе к окончанию действия для опциона в деньгах нет особых оснований для пессимизма, скорей наоборот, тогда почему временная стоимость все равно должна падать?

Здравствуйте уважаемые трейдеры! Я на рынке опционов недавно, однако уже проявил желание торговать опционами в шорт. но мой брокер (Ки Финанс) это не позволяет. Пытался пройти тест — неудачно (следующая попытка через неделю). У меня вопрос: кто-нибудь шортит опционы чере Кит Финанс? Услугами каких брокеров пользуетесь Вы для реализации опционных стратегий? 

Первый смотрит тренд
Второй подсел на контртренд
Третий уперся в сопротивление
Четвертый сел штанами на поддержку
Пятый держит лося за рога
------
Опционеру на все пох… он зарабатывает.


ЗЫ Дзен опционщика.

Добрый день всем. Второй день замечаю резкое отличие цен сделок опционов от их теоретической цены. Для примера теория в 950 путах ноябрьских 1370 а сделки проходят по 1200… В коллах сделки тоже проходят ниже теории но на меньшую разницу. Есть идеи почему? Спасибо

Поскольку си завис в диапазоне 63-63,3, решил несколько усилить позу на 63 страйке, продал 5шт. 63 путов и 10 фьючей. В моменте поднималась цена на 62 путы, продал до кучи также 5 шт. Теперь ждемс.  gyazo.com/a3c556016a89b6af4e03f9e04d05f902

Итак, начнём.


RTS

Писал вчера вечером, а сегодня как раз пришло и подтверждение: RTS развернулся на среднесрок.



Хотя это было ясно ещё перед открытием рынка: по котировкам нефти.

Во-первых я не провожу линии как попало. Эта линия проведена по правильным экстремумам часовиков. Во-вторых мой опыт наблюдения за RTS на протяжении трёх лет говорит, что это сильный стандартный сигнал разворота тренда (правда уже ниже верхушки, но самое оно заходить в шорт).

Конечно же вкупе со всем остальным, что мы сейчас наблюдаем на рынке.


US Dollar Index

Вместо тысячи слов: H1 картинка



( Читать дальше )

В этом ролике рассмотрены основы опционов на фьючерсы товарного рынка США.
Ролик рассчитан на начинающих опционных трейдеров и всех, кто хочет узнать, что такое опционы; как обращаются опционы; об опционном ценообразовании; внутренней и временной стоимости; научиться вычислять внутреннюю и временную стоимость опционов. Рассмотрены факторы, влияющие на временную стоимость; классификация опционов (в деньгах, вне денег, при своих); модели опционного ценообразования, включая опционные греки (дельта, гамма, тета, вега). Также, вы узнаете, что может произойти с опционной позицией — офсетная сделка, исполнение опциона, истечение срока опциона.

Заканчиваю рассказ про жизнь опционной позиции в октябрьской серии на Сбербанк, начатый в конце сентября в этом посте.

Ещё 17.10.2016 в понедельник утром биржа & ко совершенно неожидано вдавили волатильность октябрьской серии.
Остаточный потенциал прибыли показался слишком маленьким, поэтому позиция была быстро закрыта.
На экспирацию выходили, имея на руках 30 синтетик и пачку купленных путов дальних страйков на тот случай,
если ЦБ вдруг отзовет лицензию у Сбера.

Прибыль позиции без учета комиссий составила +3 600 руб.
Комиссия биржи-брокера примерно (-1000) рублей.
Ещё около тысячи потрачено на тестирование торговли и проверку новой версии ТСЛаб.
=) У Вас, конечно, этих убытков не будет.
Итого по версии брокера Profit = 77 697 — 76 256 = 1441 руб что составляет

( Читать дальше )