ОПЦИОНЫ

Публикую небольшой фрагмент видео. Полная запись будет доступна на следующей неделе. Алексей молодец!
 

Следующая наша конференция 14 мая!

Периодически задают один и тот же вопрос:

"Можно ли торговать опционами со счетом 100 тыр?" или "какой нужен счет, чтобы начать торговать опционы?".

Отвечаю сразу всем: если у Вас на руках от 100 тыр и Вы хотите попробовать опционы — Ваш выбор Сбербанк. Там достаточно плотно стоят маркет-мейкеры и нормальная улыбка. Плюс в Сбере не слишком большая волатильность и Вы можете успеть «позвонить другу» и решить, что сделать с позой.

Для опционов на РИ и СИ более адекватен размер счета в районе 500 и выше. Может быть даже лучше быть ближе к 1000 тыр.

Поясню: чтобы начали проявляться нелинейные опционные эффекты (ради которых всё и затевается) нужно набрать приличную позицию с приличной гаммой. Но если Вы новичек и только начинаете — высока вероятность получить кучу проблем с Вашими первыми позами. И если у Вас маленький счет — эти потери окажутся для него либо смертельными, либо трудновосполнимыми.

Один из слайдов, ссылка на полную презу внизу
  
https://vk.com/doc620047_437418022 

Владимир Витальевич кстати управляющий директор хедж-фонда Quantum Parity при Финаме, вот что он сегодня написал по результатам работы в 1-м квартале

Немного о прекрасном. 
Наш маленький «хедж-фонд» Quantum Parity подвел таки итоги первого квартала 2016 года. Кратко ситуация выглядит так:
Активы растут, доходы тоже, а вот доходность, увы, падает.
Тому есть два объяснения: снижение средней волатильности по рынку, которое мы наблюдали в первом квартале против двух предыдущих и ограниченная капиталлоемкость наших арбитражных стратегий.
Если так дальше пойдет, придется оскоромиться направленными позициями и начать торговать фундаментал.
Либо ждать реального всплеска волатильности, от квадрата коей зависят наши доходности.

 

( Читать дальше )

Прошел первый квартал 2016 года. Сказать что он выдался спокойным — не сказать ничего. Мы имели и экстремальное падение рынка и безумную волатильность и практически беспрецедентный выкуп рынка в течении почти двух месяцев от наибольшего провала за последние 5 лет до практически исторических максимумов.Начинать новый проект в такое время — это проходить крещение огнем. Неимоверный стресс но зато сразу видно чего стоит и подход и ты сам. Все недостатки становятся сразу видны.

За первые 5 недель проекта на опционах была получена прибыль порядка 600 долларов из расчета базового портфеля в 10 000 долларов. Однако, позиции набирались постепенно и портфель был не загружен и наполовину.

Дальше начались катаклизмы и наши проданные стренглы, стреддлы и кондоры сначала просели по путам когда рынок продолжил сливаться, но сроллировав коллы ниже мы уменьшили риск, а потом — на стороне колов, когда рынок рванул вверх и продолжил шагать практически без отката два месяца.

( Читать дальше )

 
Первая страница презентации:


Вся презентация целиком:
https://vk.com/doc620047_437417818

Всем привет, кто пришел и не пришел на опционную конференцию, которая проходит сегодня во ФРИИ Сити Холл.
 
Представляю вашему вниманию содержание двух презентаций Кирилла, которые не могут не вызывать оптимизм: рынок действительно вырос за год более чем в раза по объему, и почти в 2 раза выросло число участников нашей конференции.

Итак, сухие цифры:

Объемы торгов на срочном рынке Московской биржи

Объемы торгов опционами на Московской бирже 2014-2015-2016


( Читать дальше )

$TSLA купил $260 Put на 15 апреля, по $6.15

— Опционы на акции (@lucky_trading) 6 апреля 2016 г.

$TSLA вышел $260 Put на 15 апреля, по $8.50

— Опционы на акции (@lucky_trading) 7 апреля 2016 г.

Итог: +38% +235 долларов на контракт.

Удачных сделок всем!

Онлайн стрим наших сделок на twitter https://twitter.com/@lucky_trading или ВК https://vk.com/optsiony_na_aktsii_treyding
Наш сайт http://tgt-trade.com/

В ближайшие пару недель на амереканском рынке нас ждет очередной сезон отчетов, а значит есть что обсудить :).

Предлагаю рассмотреть два варианта стратегий, они не новы и всем известны и возможно кто то уже использует их, было бы здорово услышать Ваше мнение. Итак:

1. Суть стратегии такова, за несколько дней до выхода отчета мы покупаем стрэдл/стрэнгл в расчете на рост IV. И продаем его перед выходом отчетности. Риск тут не слишком велик, но если даже цена никуда не двинется с места, есть большая вероятность что рост волатильности поможет нам заработать или в худшем случае выйти из позиции с малыми потерями.

2. Стратегия заключается в том что бы перед выходом отчетности купить календарный спрэд, а сразу после выхода отчета его продать. Обычно у ближнего опциона IV выше чем у дальнего, а сразу после выхода отчета волатильность падает. У ближнего она падает много сильнее чем у дальнего, а следовательно в моменте мы можем получить  неплохую прибыль.

Какие плюсы/минусы видите в этих подходах?