ОПЦИОНЫ

Добрый день, всем!

Кто-нибудь в курсе, как рассчитывается ГО для
сложной позиции из фьючерсов и опционов  на CME.
Есть ли где-нибудь примерный калькулятор.
Или если кто уже делал такое, может помочь? 

на тему ТМВ был интересный топик в сентябре 2012 у Романа Некрасова
smart-lab.ru/blog/75379.php

И было на самом деле интересно послушать и посмотреть некоторых выступающих…

( Читать дальше )

В этот раз UT Talk show проводит Антон Клевцов в гостях у него Михаил Крылов — директор аналитического департамента United Traders и трейдер Сергей Майоров.

Тема выпуска Фундаментальный Анализ: где, когда, как его рассматривать и применять.

Приятного просмотра!
 

Источник: http://utmagazine.ru/posts/898-devyatoe-ut-talk-show-fundamentalnyy-analiz.html

Вем доброго времени суток!

В прошлом блоге упоминал о возможности заработать на снижении без риска в случае снижения к 135000 по fRTS. Так вот, можно фиксить прибыль. Думаю +5%, с учетом комиссии и повышения ГО, вполне достаточно для этого движения и тех ожиданий.

Скрин стаканов:
 

( Читать дальше )

Как поступит великий Кукл? вернется ли он к 140 000

Доброй ночи уважаемые коллеги.
Начал изучение опционов и столкнулся с проблемой переключения своего мышления с торговли фьючерсными контрактами на торговлю опционами. В процессе возникли вопросы по способам непосредственной торговли ими. Буду признателен, если Вы поможете в них разобраться. Заранее большое спасибо!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Вопрос  1.
Допустим, я предполагаю, что цена на базовый актив (NB) находится на минимальных значениях (в точке А), с которых начнётся движение в противоположную сторону (в точку B). Движение продлится 12 дней, и цена вырасти до 22. (Рис. 1).

-          Мне надо купить опцион call?
-          Когда это лучше сделать, чтобы взять на себя минимальные риски, 10 числа с ценой базового актива 6 или уже 11 числа, может, есть другой вариант?


( Читать дальше )

 Исследование 2010 года Sterling Infosystems Inc предполагает, что превалирующий наркотик, который употребляют рботники бизнесс района Уолл стрит изменился. Исследователями был отмечен видимый переход с употребления кокаина на продукты марихуаны. Согласно данным орагинизации, проводящей тесты среди работников (всего в исследовании приняли участие около 270 финансовых фирм Уолл стрит),  позитивные результаты на кокаин среди работников снизились на 9% .
Марихуана сейчас превалирует среди негативных тестов на кокаин, с повышением с 64% до 80% между 2007 и 2009. Финансовая индустрия кажется с виду «более чистой» областью с всего лишь 2 % негативными тестами, по сравнению с 4.1% of негативными тестами в общем по всей области торговли. 
Эти цифры возможно немного искажены, если учесть условия в которых такие данные собираются. Например, инвестиционные фонды в области недвижимости отличаются наибольшим числом негативных тестов на наркотики среди сотрудников.  Это может быть результатом рандомизации тестов проведенных в индустрии.  Тесты в других областях имеют тенденциию быть проведенными среди новых сотрудников, тех, которые знают, что их могут протестировать, следовательно, это может потенциально искажать реальнуюситуацию с потреблением наркотиков в конкретных областях. 


( Читать дальше )

*на правах беслатной рекламы, прости Тимофей*

Мало кто когда либо задумывался почему, собственно 90% людей теряют деньги на рынке. Ответ один, навеенный постом уважаемого Гнома. Вспомните 2008 год, почти все клиенты работавшие с плечом потеряли все. Выжили единицы, ликвидность исчезла, ценообразование стало неадекватным. 
Я прекрасно помню котировки по пционам на центральном страйке бид 400 оффер 3000 итд. Как хочешь так и торгуй. Спрэд на фьючерсе РТС составлял до 400!!! пунктов и это не кромешный кошмар а история, которая учит.

Я много раз слышал от клиентов просьбу о том, мол последите за моей позицией, подскажите, в чем я ошибаюсь где мои риски. Это конечно касается опционов в первую очередь, но и других поз, например всевозможных арбитражей и статарбитражей. Думаю, что в погоне за ликвидностью мы немного все потеряли голову и стали браять на себя рисков при торговле больше, много больше, чем мы можем унести. Вдумайтесь, биржа устанавливает ГО таким образом, что трейдер при худшем развитии событий выживет 1 день, и то не факт, при расширении планок более 2-х раз — его закроют раньше.

( Читать дальше )