ОПЦИОН

Доброго времени суток! Народ, подскажите, пожалуйста, как у нас на России с ГО опционов. Допустим, я купил коллы квартальные (расчетные опционы). В день экспирации или за день увеличивается ГО? Вроде как ГО увеличивается точно на поставочных опционах, а про расчетные не в курсе. И вообще в период удержание лонговой позиции в опционах биржа же может пересмотреть ГО в разы? 

Коллеги, подскажите где взять исторические данные по опционам ФОРТС? нужна история по IV (хотя бы сделки) за 3 года. Раньше транслировалась на Option.ru, а сейчас у них там только 3 последних месяца. Заранее благодарен отозвавшимся!)

Подскажите, допустим сидишь на все ГО в позиции по SI, покупка 10 фьючерсов + продажа 10 80-х колов, теоретически тебя может отстопить и закрыть каким то образом в убыток если допустим утром рынок открывается с ГЭПом по доллар/рубль на 150? Я незнаю может там с ГО как то будет связано или еще что то.

Всем доброго времени суток! Топик назвал в честь автора, который дал имя этой  опционной конструкции.
По ситуации, собрал call78000(17.02.22 ) 1 февраля.Вола хорошо провалилась(по моим приборам).См топик smart-lab.ru/blog/762075.php
Повторяться не буду как набираюсь(по приборам), потом пришел подтверждающий сигнал, взял call77000(17.03.22) 2 февраля.
Время реализации по воле дней 5-7! 





( Читать дальше )

   Солидные лысеющие головы уже начинают предсказывать, что ключевую ставку в феврале поднимут аж на целый 1%. А это значит, что инвестировать в облигации станет приятнее.

   Что с этого нам, и можно ли использовать в этом случае опционы? Как простым ребятам «поднять» больше денег, но с такой же надежностью, как у ОФЗ? Такое вообще реально?

   Реально. И поможет нам в этом простой структурный продукт — «структурник», — который мы создадим прямо сейчас.

   Что обычно представляет из себя структурный продукт, который любезно вам предложит любой банк или брокер? А начинается он с вопроса: не хотите ли вы поучаствовать в росте или падении доллара, нефти, золота и т.д.

   Вы приносите 100 рублей, вам фиксируют:

• цену базового актива
• коэффициент защиты капитала
• коэффициент участия в прибыли

         Пример:

   Ставим на рост нефти. Нефть стоит 87$ за баррель. Ставим на год.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рад подвести итоги четырех месяцев своей публичной торговли. В среднем, получается генерировать чуть больше 3 процентов в месяц. Считаю это отличным результатом, главное стабильно его показывать из года в год.

Реализованная П/У: +$3235

Открыто позиций: 101 шт

Закрыто позиций: 92 шт

Win Rate: 84%

Все сделки публикую бесплатно в телеграм канале - https://t.me/optionmile
Статистика сделок - https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e4i0EemSn-LnmIZ_eGEuLGankPhq9xgkOgv0Ibc2Mt4/

Изначально, я начинал этот канал для того, чтобы вести статистику своей торговли и стать более дисциплинированным.  Эта цель полностью себя оправдала. Сейчас я вижу все свои слабые места, а самое главное понимаю как их исправить.

Ключевой вывод, который я могу сделать исходя из статистики: убытки нужно фиксировать раньше. Если сделка открыта правильно, то она не должна уходить в моменте в минус больше чем на 100-200%. Поэтому, не нужно спасать ошибочные позиции, их нужно закрывать на ранней стадии. Если этого придерживаться, тогда можно немного увеличить риски для портфеля и доходность.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Подведу итоги своего нелегкого года: начал его продавцом волатильности, закончил инвестором (но это не точно😀).

Для начала скучные графики и цифры:

Так выглядит наш портфель по состоянию на 23.12.21. Мы начали торговать на реальном счету 22.09.21. Подробности этой торговли я описывал в предыдущих постах, не буду повторяться. На этой картинке я добавил бенчмарк: для нас это, конечно же — QQQ.

Наш портфель вырос за три месяца на 99.4%. Цифра могла быть сильно больше, но мы держали 70-80% портфеля в кэше. Ждали обвала. Он не случился, а последний месяц рынок ушел в конкретный флэт:

( Читать дальше )