ОПЦИОН

///


( Читать дальше )

Если считать, что характер рынка не изменится в ближайшее время, то квартальные ri опционы сильно переоценены. Центральная связка должна стоить 2700 п. примерно, а не 3400. В то же время, опционы ri ближайшей экспирации 9-03 прайсятся справедливо, если учитывать календарное время. И, наоборот, предполагая всемирный выходной 8-3-2017 они дороги. Так есть завтра волатильность или мы ее пропускаем? Для пропускающих — забор будет отличным ориентиром, для считающих день рабочим — хорошая возможность обратного календаря

Решил дописать отдельным постом. 
Какие я выводы сделал и что тут можно было бы посоветовать, по факту данного приключения smart-lab.ru/blog/384052.php 
(я про обвал 2014 года)

1. Подобные события абсолютно не предсказуемы.

2. Не существует никаких хитрых страховок, схем, позиций, которые на длинной дистанции могли бы захеджировать непокрытые проданные путы до наступления Черного Лебедя.

3. Счет с позицией из проданных путов, в которой задействовано боле 1/3 ГО спасти будет невозможно никаким способом.

4. Шанс захеджится в момент открытия всегда сохраняется, для этого нужно:
— Стабильный терминал, позволяющий торговать мгновенно, без тормозов.(с квиком шансов ноль)
— Надежная инфраструктура.
— Надежный брокер с резервными серверами.
— Опыт, скорость, прямые руки и т.д.

5. Если вас зажало на планке во фьюче, откройте стакан с опционами, возможно там ваше спасение.

6. Имейте всегда под рукой телефон брокера, звоните договаривайтесь, объясняйте. 

( Читать дальше )

Такой вопрос.
Если я набрал позицию из разных страйков по датам экспирации (недельные и месячные). В анализаторе позиций  (OPTION.RU) будет отображена только одна сумма (прибыль или убыток). 
На какую дату экспирации  стоит эта сумма месячные или недельные?
Если недельные то распасть не успеет на эту сумму.
А если месячные, то будет другая сумма т.к. недельные отпадут.
 В итоге, как нибудь просчитать можно или нет?

В опционах брент просто геноцид покупателей волатильности происходит. IV сегодня пробивает 21%, в новейшей истории такого не припомню. Цены опционов поскуливают где-то под плинтусом. Roman Nekrasov  почему то молчит и безобразие не пресекает. А вот фьюч ближайший уже даже не молчит, просто уныло стоит чуть пошатываясь. При этом всего лишь 5%е пошатывание того фьюча до 28 марта может прилично огорчить охотников за тетой. В общем, ситуация неординарная совершенно.

Пробовал БКС вроде ничего, хотел что-то понадежнее.
— открыл счет в ВТБ24 -но там нельзя продавать опционы вообще. Бред!

Скажите, кто сейчас в этом спец из брокеров?

Дорогими выглядят опционы ri ближайшей экспирации. Процента 3 по волатильности там явно лишние, а то и все 5. Кому то на вечерке сегодня они сильно понадобились. Объемы, конечно, слезные в стаканах, но немного нажиться от продажи можно попытаться.