ОПционы

РТС  взял цель согласно моему вчерашнему прогнозу. Кто смотрел тот уже в прибыли. На остаток дня могу сказать, что мы уперлись в сильный опционный уровень по индикатору Страйк. Ниже него скорее всего сегодня не пустят. Плюс к этому чуть ниже есть красный балансовый уровень. Который устраивает всех на сегодня. И продавцов и покупателей.



Нефть легла на нижней границе канала хэджеров. Поскольку в первой половине дня резкого отскока не произошло, следовательно есть вариант опуститься ниже до балансового уровня и от туда уже идти вверх. Или все же пойдем вверх с текущих уровней. До отметки 74.


( Читать дальше )

Уровни индикатора СиП для рынка ФОРТС
Прогноз по РТС смотрим тут https://smart-lab.ru/blog/tradesignals/482283.php

Ссылка на бесплатный индикатор СИП для МТ5 срочный рынок РФ https://www.invisible.guru


Форекс

Сегодня будет видео обзор рынков.
— Ссылка на видео тут -----



( Читать дальше )

В очередной раз,  вы все видели) Жалкие попытки всяких персонажей наподобие Тихих Гаваней, Московских Лоссбоев, Sommов и тому подобных многоликих фейков затроллить Спартанца закончилась полным провалом.

Читаем на досуге творчество фейков и убеждаемся, как нужно торговать по их красным сигналам:  

Нефть — ракета или бур?smart-lab.ru/blog/481877.php#

Получен сигнал на рост нефти!!!

smart-lab.ru/blog/481839.php#
Пока Московский Лоссбой и тому подобные личности пытаются прятать свои позиции обсуждениями лоховодства под названием опционы мы с нефтбуром приближаемся к 70 (Крыса, ты здесь?) Лоссбой, чтоб  перекрыть свои жирные минуса от бычьего спреда против Спартанца, в очередной раз связался от бессоницы с ночными опционными бабочками) 


Что день грядущий нам готовит? 

Вчера любимый нами персонаж ANJI в аккурат перед падением встал в долгожданный лонг))) Фейковая секта РА снова искала весь день отскока нефти)

( Читать дальше )

Вчера смотрел стакан сентябрьских опционов, а там  гигантские спреды, нет ликвидности. 
Кто знает почему?

Доброго времени суток.

Прошел 97-й день.
Промежуточный результат + 18.7%.




Добавляю позиции:

1. Купил опцион пут EW1Q8, страйк 2315, 1 контракт, экспирация 3 августа (18 дней), стоимость 0.60.
2. Продал опцион пут EW3Q8, страйк 2290, 1 контракт, экспирация 17 августа (32 дня), стоимость 1.25.



( Читать дальше )

Флетовый и неинтересный день. Однако РТС сегодня дало возможность зайти в рынок на отбое от верхнего балансового уровня. По правилам торговой системы наша цель лежит на 116381. Сейчас стоп можно перевести на последний ХАЙ. И спать спокойно. Как обычно в 23:00 МСК глянем предварительный отчет по индикатору Страйк. И уже предварительно будем знать дневное направление.


Нефть феерично прокатилась вниз сегодня. Мы в пятницу видели сигнал по таблице ФОБ поэтому запрыгнули в «ПОЗУ». Но вот предугадать такой диапазон полета  было не возможно. Пришлось довольствоваться рассчитанным заранее профитом. На данный  момент цена легла на нижнею границу канала хэджеров. Следовательно ждем отбой до уровня 73.93. Там же появился и долговой уровень. Как говорят все карты сошлись. Сегодня в 23:00 посмотрим предварительные расчет индикатора Страйк. И определим направление на завтра.


Работа по сигналу талицы ФОБ в пятницу.

     После вчерашнего поста уважаемого специалиста в области торговли опционами Spartanes, с коротким и резким, как выстрел, заголовком ОПЦИОНЫ ЭТО ЛОХОТРОН, я не спал всю ночь. Действительно, а вдруг я прошляпил истину и потерял половину и так никчемной и задрипанной жизни своей на расчёты всяких греков-турков?

     Чтобы развеять или подтвердить свою догадку страшную, я решил, уже под утро, провести маленькое моделирование реальной ситуации и сделать для себя окончательный вывод, торговать ли опционы или нет.

     Итак, цена фьючерса на брент = 74,77, до экспирации = 30 дней. Почему 30? Месяц, очень характерное время для получения ИСТИНЫ.

     Хочу продать время (так все опционщики делают, потому что неучи и мошенники) и открыть какой-нибудь крылатый спред. Спред «стерх» я открывать не буду, на то есть другие, а мне — не по Хуану сомбреро, как говорят у нас на мексиканщинке.

( Читать дальше )

И так понедельник, смотрим на рынок

По традиции начнем с срочного рынка РФ. После обеда постараюсь сделать разбор ситуаций

Скачать бесплатный индикатор для МТ5 можно тут

Форекс

Всем доброе утро :)
------------
 Новостной фон в понедельник как всегда скудный. Нам будет интересно только Изменение объема розничной торговли по Америке в 15:30.
-----------------
#EURUSD -  Недельный уровень на 1.1695 мы уже отработали. На то он и понедельник. На данный момент цена уперлась в сильный уровень. И скорее всего до Американской сессии выше не пойдет.
#GBPUSD – как пружина в пятницу отскочил от нижнего канала хэджеров. Есть большая вероятность добежать до красного балансового уровня. Но общая рекомендация, постоять в стороне.
#AUDUSD – на сегодня все неопределенно. Можно работать от сильных уровней с целью +15п.

( Читать дальше )

Должен сразу оговориться, что всё нижеизложенное мои домыслы и в крупной конторе я не работал.
Кукл это не мировая закулиса и жидомасонский заговор, а обычный маркетмейкер, его отличие только в том, что капитала у него достаточно, чтобы контролировать рынок определённоё время.
Итак, Вы приходите на работу к 9.00. У Вас есть лимит средств по ГО, скажем, на торговлю 50 000 контрактов (условно) по бренту.
Реальное количество средств, необходимых, чтобы контролировать рынок,  нетрудно посчитать просто по объёмам проторговки в час, умноженным на некий коэффициент, видимо эмпирический. В 9.30 аналитический отдел присылает справку, что новостной фон по нефти +3,2 из 10 баллов. Вы знаете, что ваше время до 16.00, дальше откроется Америка и могут быть сюрпризы.
Допустим, Вы покупаете волу. Все данные для этого есть: за 5 часов Вы можете купить 50 000 дельты и кол-во гаммы, соответствующее новостному фону. Если новостной фон спокойный — гамма меньше, дельта — больше и наоборот. Выбираем опцион, с соответствующей  гаммой, записываем его как проданный в калькулятор, включаем дельта-хеджер. Сами опционы продавать не требуется. Допустим, для начала мы записали 10 000 проданных опционов, робот купил например 2000 фьючей. Это была первая пятиминутная свечка, дальше был кипеж, снесли стопы, толкнули цену выше, на второй свечке наш хеджер продал часть позы по дельте. Тут в лонги стали вставать спартанцы и прочие ( на ретесте уровня ), мы записали в калькулятор ещё минус 10 000 опционов, робот купил ещё 2000 фьючей: докупили дельты и гаммы, ещё толкнули цену, сработали рехеджеры — снова откатили и т.д. Софт у маркетосов должен быть на высоте, так что возможно, действия трейдера ещё проще и прозрачнее. Смысл в том, чтобы купить волу фьючом, но не превысить лимиты, и гнать цену до определённого момента: в нефти наш утренний маркетос начинает крыться с 14.00, в 15.00 обычно полностью ликвидирует позу, но не всегда, видимо, зависит от аналитического отдела, он может и изменить прогноз в течение дня. Куда бы ни вставали физики,  в целом вы всегда в профите — они всегда в убытке.

( Читать дальше )