ОПционы

Всем привет! В прошлом посте мне задавали много вопросов типа «а почему ты не сделал стренгл или кондора? якобы они лучше».
Я решил на наглядном примере показать, в чем преимущество моей конструкции перед «стренглом» и «кондором».
На картинке мы видим позиции, собранные 21.05 и их же, но спустя 7 дней:



( Читать дальше )

Давно читаю ресурс, наблюдаю за взлетами и падениями случайных «профи», стабильным нытьем игроков и маркетинговыми войнами около рыночников. Из года в год одно и тоже.

За 10 лет сам перепробовал разные рынки и сотни стратегий. Торговал новости, паттерны, дивы и дивергенции, но все больше смотрю в сторону пассивных стратегий. Жизнь коротка, а факт, что активная торговля стабильно обгоняет индекса имеет мало доказательств…  

Потому я решил, что стоит показать пример разумного управления капиталом. Раз татарам можно публично доить Русь матушку, то чем украинцы хуже )) Открыл отдельный счет на МБ, завел туда 200 тыс. руб. На этом счете будет реализовываться опционная стратегия на основе put спрэда, практически пассивная (в 93% месяцев).

Понимая риски развивающейся экономики РФ, как только счет достигнет 1М руб, будет запущен второй этап. А именно, открыт счет на ФР США, с целью формирования пассивного портфеля на основе ETF на американские активы. Половина полученной прибыли с МБ будет переводится в ETF.

( Читать дальше )

Хороший появился вопрос: В чем подвох торговли опционами?

http://smart-lab.ru/vopros/329269.php



Мысли в ответ:

Все поголовно не торгуют ОПционами — потому что лень!
Лень разобраться.

Хотя всё не так уж сложно.
Единственно что — нужно иметь определённый склад ума (как деление на физики/лирики, технари/гуманитарии).

Не все предрасположены к торговле именно ОПционами.
Не все видят зависимость (многомерную, кстати, зависимость… Вот поэтому и не все видят) распределения прибыли и убытков даже на  кривой ПиэнЭль простейшей стратегии (напр., покупке колла) не только от уровня БА, но и от времени удержания позы.
При линейном увеличении количества параметров — количество исходов — растёт экспоненциально. Без напряжения мозг просто не успевает это отработать.

А его напрягать лень!))

Поэтому приходится действовать, зачастую, в довольно разреженой среде, и поэтому же появляются Вот такие проекты.

Приветствую всех!
Начал тестировать стратегию и решил поделиться ею с вами т.к. не болею паранойе, что она перестанет работать и тд.
Суть стратегии проста — получение прибыли от распада дальних страйков. Для выравнивания теор. цены покупаю страйки чуть ближе в соотношении 1/2.
За 2 дня (вчера и сегодня) набрал вот такую позу:

Параметры:
ГО 14000
Цель 1150(8%)
Дней до цели 12-17

Если цена выходит за отмеченный диапазон начинаю от купать соответствующую сторону. При этом прибыль будет уменьшаться, но в минус уйти будет крайне сложно.
Вроде все описал, жду ваших комментариев).

Передача «Илья Коровин. Опционы» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV 20 мая 2016 г.

есть вопросы: ОПЦИОНы (фортс).

опыта практического нет совсем, теоретического мало, но есть. помогите по скайпу и тимвиверу, буду благодарен. как оценить материально помощь не знаю, но обучение как обычно проводят не нужно. нужно просто отвечать на вопросы при работе в квике и немного отклоняться. по времени проблемно но я надеюсь мы сможем состыковаться (маленький ребенок дома, дочка 2 недели)

Седьмая подряд экспирация в плюсе, хотя доходность и не велика, 1.5% с учетом всех комиссий, включая комиссию за Option-Lab.

Инструмент — фьючерс на индекс РТС.

Позиция открылась только в мае, конкретно 4-го:

По ходу дела купленные колы закрывались, с целью выжить из позиции хоть чуть-чуть побольше профита.

На утро сегодня все это выглядело так:

( Читать дальше )

Я тот самый человек, который купил 90-ые путы вчера по 200 (абсолютный лой) и сдал их сегодня по 1600 (абсолютный хай).

Да, да. Я существую.

Почти полторы сотни штук на остатки от депо. Теперь есть новое депо на 20 фьючей!!!

Депо было потеряно на колах в ожидании роста, тогда как на самом деле fRTS рисовал ромб.

Хорошо хоть я это в последний момент заметил!

Уууиииии!)