ОПционы

Арбитраж волатильности

22 августа 2015, 08:20
|
Михаил Понамаренко

Здравствуйте!
Расскажу о торговой идее, которую давно успешно использую в трейдинге. Систему можно усовершенствовать на своё усмотрение, но я постараюсь изложить основу.

Шаг 1. Поиск инструментов, где IV максимально завышена/занижена по отношению к HV. Открываем график IV, HV (30 дн.). Получаем отношение K=IV/HV. K>1.3 разрешает нам продать стреддл, K<1.3 разрешает покупать стреддл. Например, можно воспользоваться option.ru, как на скрине ниже. K=IV/HV=38/27=1.40>1.3, значит можно продавать волатильность.

Шаг 2. Поиск максимально коррелируемого инструмента с первым. Известно, что RI, выбранный нами выше, коррелирует c Si (прямая/обратная корреляция значение не имеет). Смотрим график IV, HV (30 дн.) на Si. IV/HV=23/19=1.21<1.3, значит можно покупать волатильность.

( Читать дальше )

На что стоит обращать внимание, при покупке путов, если ждешь постепенного падения БА. Купил путы с дальним страйком, БА упал за 10 дней на 7-8%, но путы к сожалению не дорожали,а наоборот дешевели.

21 августа 2015, 23:26
|
Максим Андреев

Страховка от безумия в USDRUB

21 августа 2015, 18:41
|
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.

( Читать дальше )

Ежедневный обзор товарных рынков от WildBearCapital 21.08.2015

21 августа 2015, 12:20
|
Виктор Неустроев

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на [email protected]

SI

21 августа 2015, 01:00
|
Александр

Забавно, что на страйках выше 70000 практически нет открытых позиций по сентябрьским путам. Всего 42 контракта: 26 на 70000, 6 на 72500 и 10 на 73000. Если бы экспирация проходила в таких условиях, никто бы не имел путов «в деньгах»… Жуть

Календарный спред на коллах по соевым бобам

20 августа 2015, 15:49
|
Виктор Неустроев

Учитывая тот факт, что рынок соевых бобов упал до уровня поддержки, и низкую волатильность, мне в голову пришла мысль, а не открыть ли календарный спред на коллах по сое в расчете на рост волатильности и рост цен.
Цены должны вырасти на сообщениях о более низкой урожайности в США. Сейчас как раз кроп-тур проходит. Главное, чтобы ситуация в Китае на какое-то время стабилизировалась. А то если опять будут девальвировать юань, то и мировой спрос будет падать.
Вот график волатильности:

А так будет выглядеть профиль, если продать ZSV15C950 и купить ZSX15C970. Этот спред кредитный, придется заплатить 81.25 доллара, но зато время играет на руку.

( Читать дальше )

Илья Коровин: BCAA - важный элемент опционной торговли

20 августа 2015, 15:37
|
Игорь Суздальцев

Передача «Опционы. Илья Коровин (Калининград)» на видеопортале трейдеров YouTrade.TV youtrade.tv 20 августа 2015 г.

Ежедневный обзор товарных рынков от WildBearCapital 20.08.2015

20 августа 2015, 14:12
|
Виктор Неустроев

Обзор товарных рынков: кукуруза, пшеница, соевые бобы, хлопок, сахар, какао, кофе, нефть, евро.
Ведущий Виктор Неустроев.
Ссылка на сайт: wildbearcapital.com
Ждем Ваши вопросы и комментарии на [email protected]

Бежим кросс в 5 экспираций на Ри,первая цель достигнута!

20 августа 2015, 12:58
|
Владимир Ш

В продолжении:
smart-lab.ru/blog/265032.php
Кратко!
Наконец мы достигли желаемого уровня 78 000 в декабрьском контракте по инструменту Ри!
В активе:
90 колл декабрь
95 колл декабрь
100 колл декабрь
На уровне 91 000 добавлял 90 колы декабрь и шорт фьючерса(стреддл)
Шалил с нарезкой дельты у уровня 81 500, чуток нарезал
Премия затраченная на покупку колов оправдана на 88%
Шорт по БА закрыт полностью, жду теста зоны продаж(точка принятия решения)
После квартальной экспирации буду использовать календари!
Всем хороших выходных!

Вопрос опционщикам. Подскажите, где можно бесплатно посмотреть доску опционов по американским фьючерсам Brent?

20 августа 2015, 03:02
|
Денис

Ленты

Форумы

Участники

Котировки

Акции

Календарь

Информация

Книги