Блог им. OM77

Страховка от безумия в USDRUB

Волатильность USDRUB растет. Текущий уровень ATM в сентябрьской серии 21.5%.
Страховка от безумия в USDRUB
Страховка от безумия в USDRUB
Чтобы защитить себя от возможного безумия, которое начнется когда пара пойдет на 70-72, можно купить ratio call spread, такой как показано на картинке:
Страховка от безумия в USDRUB 
Если курс пойдет в район 71-72 волатильность вероятно возрастет и будет 25+
Плюс в этой точке книга покажет + от дельты.
Слабое место — это тета. если рост будет плавный позу надо ликвидировать с убытком. 
★8
25 комментариев
+1
у меня вопрос когда рубль был в коридоре 57 рублей за доллар если бы я купил сентябрьских 70 коллов на 1 миллион рублей сколько бы я сейчас заработал?
avatar
Ol Dcfvghnj
+2
dr_petruny, А если у бабушки был хер, как бы она называлась. ))

avatar
orbit
orbit, лол, мне надо примерно знать потенциал опционов, я в этом не шарю вот и интересуюсь, какова доха на практике
avatar
Ol Dcfvghnj
dr_petruny, option.ru
avatar
Gypsy
orbit, бабушка с хером :)
avatar
Marcello
+1
dr_petruny, скажите дату и волу на которой это было и скажу ответ
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
+2
dr_petruny, если брать дату 21/07/15, и волу 25, 70 колл стоил 70 пунктов. но купить его по 70 не вышло бы. допустим по 100. Итого 10000 опционов. Сейчас он стоит 1200. Т.е 12 млн руб
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
dr_petruny, нисколько, все бы потерял
avatar
Шакиров Альберт
+1
dr_petruny, Открой крик, посмотри график, сколько стоил 70 колл в июне, и будет тебе счастье
avatar
Анатолий Борисов
Спокойненько без нервозности, как нож в масло, рубль пройдет 70-72.
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, да и там уже нужно смотреть и думаю крыть и путами вниз
avatar
Шакиров Альберт
отменить продажу нефти за баксы,4000 руб бочка и точка
avatar
vodka0404
+1
vodka0404, СА, США и Иран с радостью займут Ваше место. А чьё займёте Вы? (-;

P.S. Не отвечайте — вопрос риторический.
avatar
Александр Смольский
Если будет сильное движение и повысят ГО на фьюч, то под опционы тоже повышенное ГО затребуют?
avatar
Pit Becker
+1
Открытые позы с купленными колами крыть будут?
avatar
Pit Becker
Pit Becker, возможно. но если купить не более чем составляет премия — не закроют. например премия 1000 руб. на счету 100 000 руб. купить 100 коллов. их не закрою при любом ГО фьючерса, т.г. ГО опциона буде приближаться к премии опциона снизу. Следовательно ГО не может вырасти быстрее счета
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, когда надо закрывать такую позицию? Или можно спросить иначе, до каких пор сидеть в этой позиции?
avatar
Желторотый инвестор
Желторотый инвестор, в прибыль когда а) либо пронесут на 75+ б) либо взорвется вола на 30+ (можно не закрывать а тупо равнять дельту кстати), в) в убыток когда будет рост курса без роста волы либо стояние на месте
avatar
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, ну не знаю, если ждать выше 75+ и повышение волатильности, проще купить коллов и все.
avatar
Желторотый инвестор
+2
Спасибо. Прошлогодние внутридневные движения на 10-12 руб меня беспокоят, если честно.
avatar
Pit Becker
+1
лучше брать не 72 страйк, а 69 или 70.
А вообще пока вола не вырастит до 25 лучше подождать в кустах(профит лучше брать наверняка)
avatar
Rotor78
+1
по прошлому опыту бакс нужно будет продавать тогда, когда вола станет большой
avatar
дохтор
психоневролог, насколько большой?
avatar
Rucobor
Маркет мейкинг уже не приносит прибыль? зачем дельта направленые позиции?
avatar
SL
+1
Утроился на опционах. К январю еще утроиться-упятериться хочу.
avatar
Pit Becker

полезные записи за 24 часа

★9 6 Мой портфель акций на 24 ноября. Инвестирую в дивидендные акции и облигации. Покупки и продажи активов
★9 15 Доллар пробил сотку, а биткоин нет. Дивиденды, недвижка, облигации, инфляция. Воскресный инвестдайджест
★9 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
★9 18 Дивидендная доходность в % растёт. Кто больше платит
★5 17 Как не платить налог на доход от инвестиций?
★4 4 ⭐️Котайджест 🐾. В фокусе акции, облигации, доллар
★4 43 Новая обложка The Economist -2025. Расшифровала почти полностью
★4 1 ТОП Вкладов и накопительных счетов с 24.11.2024 (С дополнительными условиями)⁠⁠
★3 113 ТЕОРИЯ от BR - вы согласны?
★3 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+130 27 Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40%
+105 19 Правильный пофигизм - залог успеха
+81 16 сильнее всего зарплаты выросли, не там где вы подумали...
+79 26 Bпepeди бoльшoй шopт гaзa
+70 45 простые вещи об экономике и действиях ЦБ
+63 49 Обложка Экономист 2025
+60 40 Лучше прочитать. Главное из выступления главы ЦБ РФ в Государственной Думе
+56 22 Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
+51 12 Корпоративная коррупция при сделках M&A
+49 14 Как вам неделька?

самые обсуждаемые сегодня

26к Фонды Goldman Sachs спишут почти $900 млн+Джанет Йеллен только что ушла в отставку, оставляя за собой полный беспорядок, своему преемнику.
25к Зачем вам всё это надо?
22к Копить деньги в молодости или тратить всю зарплату и залезать в кредит
1к P2P криптовалюты или как легализовать множество транзакций?
1к Если Газпром устоит в приделах 115, значит у него появится шанс
1к Талант должен ходить голодным!
1к Вводная к открытию недели

теги блога Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн