ОПционы

Реально ли набрать сейчас опционов например в том же ри например коллов со страйком 135 но истечением например в сентябре 2015? Пусть даже потихоньку лимитками. А то что не смотрел — ликвидные только те которые истекают в ближайший месяц, тоесть самые ближние.

31.03.2015

Наконец то закончился мораторий на торговлю, от рынка отдохнул, теперь со свежими силами вперед.

В 18:30 открыл стредл из 10 шт. CALL 87500 и -4 фьючерса, дельта немного положительная около 0,5. Хотел перед закрытием биржи продать еще 10 шт. CALL 95000. Пошел поужинать в ресторан, там встретился с коллегами по работе, ну и в итоге селедочка под водочку… и я благополучно забыл про свои планы, что надо еще чего-то подпродать. В итоге позиция на следующий день осталась в виде обычного купленного стредла.

01.04.2015

Пришел с работы сразу устранил вчерашнее недоразумение, продал 10 шт. CALL 95000. Стредл меня не подвел, было хорошее движение и в результате он мне принес +2231 р.
В итоге получилась позиция такая:

 

( Читать дальше )

Кто-нибудь, обьясните пожалуйста почему когда цена на страйке, у кола  пута одного страйка и даты экспирации бывает разная цена? Ведь внутренняя стоимостьу обоих равна нулю. Временная стоимость тоже одинаковая. Я имею ввиду теоретическую цену.

Есть мнение, что сделать робота очень сложно. Это под силу только крутым программистам. Попробую опровергнуть — чтобы сделать робота достаточно уметь хорошо пользоваться поиском и знать азы программирования в рамках школьной/институтской программы.
Большинство задач решается операторами if, while, repeat и иногда  for. Плюс специфические функции для взаимодействия с торговой платформой.
Будет этот робот зарабатывать или нет зависит уже не от навыков програмирования, а от заложенной в него логики.
Напишем простейшего робота на qlua для Квика, который будет покупать/продавать волатильность на опционах
путем покупки синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/long-straddle
или продажи синтетического стрэдла www.option.ru/glossary/strategy/short-straddle

( Читать дальше )

Вечер добрый, подскажите пожалуйста как победить опционный аналитик (ПО для опционов) в сети есть настройки (видео) делаю как показано у меня почемуто не так все получается, например цена страйк по тикеру 900000 а оно пишет 190000, если руками убираеш вроде правильно все, еше в видео от КИТ-Финанс (http://www.youtube.com/watch?v=UwK84veYRls#t=556) мужичек говорит файл у него есть для облегчения работы, я в сети искал не нашел, может есть у кого.
Спасибо. 

Как я вчера писала, акция VXX снизилась сегодня до уровня, благоприятного для покупки «бычьего» колл спрэда от 25. Я открыла позицию 
Buy  VXX AprWk2 24 Call @1.32 + Sell VXX AprWk2 27 Call @ 0.29. Таким образом мне это спрэд стоил 1.07 пункта. Нулевой выход на уровне, близком к 25, а максимальная прибыль от  $27.  Я думаю, не нужно объяснять почему я не стала открывать эту позицию вчера: сегодняшний предпраздничный рост был очевиден, как и снижение VXX к уровню $25. 

Цена на графике акций AAPL сформировала треугольник, который может разрешиться в равной степени как падением ниже уровня 12 марта $121.63 к $117 и ниже к $108, так и ростом по направлению к $140 и только оттуда вниз. Эта неустойчивость видна большинству и то, куда двинется цена будет зависеть в значительной степени от общего движения рынка, потому что участники рынка на AAPL готовы принять любой сценарий. 
Объем сегодня небольшой и никто не хочет открывать новых позиций на неизвестность понедельника, но в понедельник участники рынка охотно примут как рост, так и распродаж, если они будут продиктованы общим настроем рынка.

( Читать дальше )

Опционная стратегия, которую я описываю универсальна и тем более не нова. Базовый актив должен быть достаточно волатилен и хотя бы примерно понятен его торговый диапазон.
 Я выбрал си по следующим причинам. Трехлетний прогноз минэкономразвития предусматривает рост поступлений от продажи нефти до 3750 р за баррель в 2017г и более 4000 р в 2018. То есть при цене нефти даже в 80 долларов доллар будет не ниже 50р. 
Конкретный план действий.
1. Перевожу свое рублевое депо в доллары путем продажи апрельских путов 59000 за 1300 р, количество контрактов ровно на депо без плечей.
2.1 Поставки нет (экспирация выше 59000) — получаю прибыль от премии (примерно +1.5 %), снова продаю  путы уже на май стоимостью около 1000 -1300 р.
2.2 Поставка прошла (экспирация ниже 59000) — теперь у меня депо в долларах по цене 57.700. Продаю против поставленных фьючерсов коллы либо одного страйка, либо лесенкой вверх, но стоимостью не ниже 1000р, то есть снижая стоимость входа  до 56.700 то есть на 1 рубль. 

( Читать дальше )

 

Скачать презентацию 

Ну а следующая конференция трейдеров уже совсем скоро! через две недели конференция смартлаба. 

Александр Муханчиков про конференцию смартлаба:

за последнее время на моей памяти это первая конференция, на которую хочется прийти к открытию 

Сегодня принял решение работать от лонга, когда увидел, что прорывают вчерашний диапазон вверх. Фактически, в первой сделке я хотел сработать на опережение, но закрылся, так как посчитал, что можем упасть ниже от точки входа. Как показало время, это было не так. Вышел, я считаю, очень плохо, но вообще ждал обновления хаев прошлой недели и хотел там покрыться. Но не дали. Может быть на вечерке дадут, но это будет уже не моя игра... 
Всем спасибо за внимание.