ОПционы

Ребят, подскажите плиз. 

Пытаюсь начать торговлю опционами у Interactive Brokers. Поотвечал там на вопросы о опыте торговли и тд. Разрешения вроде как получены. 

Но при попытке совершить операцию возникает такое сообщение:

«В настоящее время у вас нет разрешения на торговлю данным типом инструментов.
Если вы хотите обновить свои торговые разрешения, выберите соответствующую опцию ниже.»

Не имеет значение, по какому инструменту хочу совершить операцию. Даже просто по акциям точно такая же ошибка.

И на почту пришло такое сообщение после попытки запросить разрешение на торговлю.

«Уважаемый клиент! Отдел контроля Interactive Brokers рассмотрел Ваш запрос на расширение торговых возможностей счета U********. К сожалению, на данный момент этот запрос не может быть удовлетворен.»

Всем привет. Вот и закончились праздники, пора возвращаться в привычный ритм жизни. В удивительное время живём, некогда один из самых волатильных инструментов, цифровое золото биткоин торгуется на самых низких уровнях волатильности. Я бы даже сказал экстремально низкая волатильность в данный момент.  И хочу заметить, что такая вола держится уже довольно приличное время. Встает вопрос, что делать опционщику в данной ситуации? Продавать волатильность со значением HV 7 в здравом уме не хочется.

Вроде бы ответ сам собой напрашивается, надо покупать! Но кто знает сколько этот период низкой волатильности продержится на рынке? Любой опционщик знает, что одно из свойств волатильности это возврат к среднему значению. Но опытные участники рынка помнят длительные периоды низкой волатильности. Получается покупка тоже рискованное дело, просто так купить волатильность и отдать всю временную стоимость продавцу так себе идея. 

( Читать дальше )

Решил зайти в Тинькофф.Инвестиции и протестировать недавно вышедшие опционы российского рынка.
Опционы можно только купить. Базовыми активами являются акции.
1 лот опциона = 1 акция.
Комиссия за 1 опцион составляет 3 рубля. То есть, если премия 1 рубль за 1 опцион, то вы сверху заплатите 3 рубля за каждый опцион. Комиссии на продажу опциона нет.
Почему опционы нельзя шортить я не совсем понял, получил ответ от службы поддержки (прикрепляю ниже).
Интересные у них опционы и не менее интересный ответ службы поддержки.

                 Здравствуйте!

                 Поздравляем всех с наступившим Новым годом и наступающим Рождеством!

                 По управлению портфелем алгоритмических стратегий год экстраординарный на события (как и у всех, кто торгует аналогичной методикой). Рекордный профит был зафиксирован на событиях СВО и до закрытия Московской биржи на три неделе в первом квартале за счет сильной и быстрой девальвации рубля и падения индекса РТС. Алгоритмы отработали четко за счет значительного эффекта плеча и сильных направленных движений. Итог  138 % на одном из управляемых счетов. Эквити ниже:

               В апреле (как только появилась необходимая ликвидность) включили алги в работу. Последующее падение волатильности в следующие кварталы (за исключением событий мобилизации и отмены дивидендов Газпромом) результаты положительные несмотря на неблагоприятный рынок ы целом для нашего подхода.

( Читать дальше )

Приветствую всех.
Собственно вопрос: как можно захеджировать форекс сделку опционом ?

Пример: пара евро-доллар. 

Депозит 1000 $. 

1 — Открываем сделку на покупку пары объёмом 1 лот. Через 100 пунктов ( одна фигура ) если цена пошла вверх мы заработали 1000. На счету у нас 2000. Тут всё просто.
 
2 — Если цена пошла вниз, то через 100 пунктов ( фигуру ) у нас будет на счету 0.
 
3 — Как можно захеджировать эту позицию с помощью опциона. И сколько будет стоить этот опцион? т.е. как мне заработать при этом 1000  с опциона.

4 — Можно открывать сделку на форексе  привязываясь к страйку опциона . 

5- Если мы открываем позу по опциону, можно ли примерно посчитать какая прибыль ( МИНИМАЛЬНАЯ ) будет в точке страйка. Если «да», то на основе этого я могу посчитать объём позиции на форексе .

Если с помощью опционов хеджирую фьючи, то почему это нельзя сделать для форекса ?

Если кто знает как это сделать  велком в личку. С Вас знания с меня деньги.

Чему научил меня 2022 год?

Он научил меня ценить то, что я имею.

Я всегда стремился к большему и лучшему. А прошлый год показал, что в первую очередь нужно сохранить то, что есть.

2022 год получился богатым на события:

— Я уехал жить на Бали и написал об этом подробный лайфхак.  Сейчас почти все ограничения уже сняты и приезд в Индонезию значительно упростился.

— Открыл индонезийскую банковскую карту и сменил резидентство в Interactive Brokers. Благодаря этому вернул доступ в мировую финансовую систему и снял все торговые ограничения.

— Нашёл себе «идеальное» жильё и поделился способом, как это сделал.

— Посетил балийскую церемонию кремации, на которой балийцы из добрых и спокойных людей превращаются в бешенных.

( Читать дальше )

Одетый в дорогой костюм мужчина не может сдержать слез. Сверкая золотым Ролексом и французскими запонками, он извиняется перед своими клиентами за то, что потерял все их инвестиции. Этот ролик на Ютубе посмотрели более полумиллиона зрителей. Знакомьтесь — это Джеймс Кордье, специалист по опционам, автор книг, управляющий капиталами. В ноябре 2018-го неожиданный скачок на 20% цены на газ обнулил капиталы его клиентов.

В своей книге “Полное руководство по продаже опционов” Кордье рекламирует именно продажу опционов.

Итак, аргументы автора.

От 75 до 80% процентов проданных опционов истекают “вне денег”. Т.е. продавец получает деньги прямо сейчас, в момент продажи опциона. А далее, если не случится ничего непредвиденного (обычно не случается), то опцион постепенно дешевеет к дате экспирации и превращается в нуль в день Х — в дату экспирации.

( Читать дальше )

Инвестиционная продажа опционов названа среди перспективных стратегий на будущий год… Но в очередной раз надо всех напугать и даже для квалов назвать ее сложной. Хотя несколько примитивных «ванильных» стратегий типа BIR, «Опционное Колесо» или Коллар быстро осваивают практически все инвесторы, поскольку эти стратегии никаких рисков им не добавляют, а вот денежный поток и реальные доходы существенно увеличивают, иногда в разы больше чем дивиденды или купоны в облигациях.

Радостно читать об успехах коллег, в особенности алготрейдеров MOEX, которым изрядно досталось в этом году и прибылей и досадного опыта, сделавшего их сильнее. А то что нас не убивает — не убивает нас и все.

У меня все скучно и обычно. Наверное только разница в том, что торговала я еще меньше, чем в прошлом году, и просадок не было. Остановку торгов встретила в проданном календаре в си, и это волею судеб оказалось лучшей сделкой в этом году. В последние две недели декабря отвела четверть денег к другому брокеру и неплохо на них заработала, продавая волатильность в премиальных опционах на акции.


Не скажу, что с оптимизмом смотрю в будущее, и загадывать особо ничего не хочется. Планы на 2023 есть, и желания работать над их воплощением хоть отбавляй — и на том спасибо )

С наступающим 2023 годом, господа! Осознанности и удачи, сил душевных и здоровья — остальное купим )

P.S. В опционнном разделе я оказалась первой отчитавшейся. Подхватывайте флэшмоб, господа )

Добрый день
Подскажите увидел на рынке в акции откровенный перелив средств, вопрос кто это делает и для чего это нужно? Погуглив нашел статью где написано что на этом можно даже зарабатывать, но в брокерах стоят алгоритмы на отслеживания таких сделок