Обзор Рынка

Все-таки снижаются наши доходности. Портфель PRObonds #2 показывает на сегодня 12,9% годовых, #2 – 9,7% (за 365 дней). Бороться за более высокий доход пока что считаю лишним. В портфелях, в частности, остаются свободные деньги, и лучше бы их не трогать. Ведь когда потребуются, скажем, для хеджирования, потребуются более-менее внезапно.

Друзья, всем привет!

По итогам торгов в понедельник, 14 сентября, индекс МосБиржи вырос на 0,61% до 2928,38 п. Индекс РТС вырос на 0,44% до 1228,48 п.

ТОРГОВЫЙ ПЛАН на 15 сентября 2020г. – акции ММВБ и валюта

Валютный рынок:

• 1) USDRUB — сформирован часовой уровень покупок – 74,3138;
• 2) EURRUB – сформирован часовой уровень покупок – 88,0250;

Фондовый рынок
Отработаны уровни покупок по акциям:

• 1) Ростелеком ап – 83,90 (часовой);

Сформированы новые уровни покупок по акциям:

• 2) ВСМПО-АВИСМА – 16960 (часовой);
• 3) ГМК Норникель – 19170 (часовой);
• 4) ФСК ЕЭС – 0,19598 (часовой);
• 5) Яндекс – 4571,8 (часовой);
• 6) Башнефть ао – 1650,5 (часовой);

Обзор российского рынка

Долларового долгу ЕМ не удалось развить успех позапрошлой недели – картина с 4 по 11 сентября сложилась смешанная. Неплохо себя чувствовали евробонды Турции и Бразилии, тогда как бумаги Мексики и ЮАР закрыли неделю в минусе. Россия в целом торговалась нейтрально, немного просели в цене дальние выпуски, в результате чего увеличился наклон суверенной кривой.

Производитель оборудования для нефтедобывающей промышленности компания Borets разместил 6-летний евробонд на 350 млн долл. под 6,0% годовых, итоговый объем книги заявок составил 550 млн долл. О планах разместить 5-летний выпуск и выкупить имеющийся с погашением в 2022 году объявил «КОКС». Как сообщается, эмитент готов выкупить все бумаги по цене 1027,5 долл. на 1000 долл. номинала, премия за раннее согласие (дедлайн по нему истекает 16 сентября) составляет 17,5 долл. на бумагу. В общем, российские заемщики продолжают рефинансировать свои евробонды, пользуясь низкими ставками на рынке.

👉Фьючерс S&P500 растет сейчас на 1,3% на позитиве от того, что Nvidia объявила о покупке Arm Holdings за $40 млрд у японцев + новости о том, что Astra Zeneca вернулась к 3 фазе испытаний вакцины от коронавируса + Pfizer говорит, что вакцина будет быстрее, чем все ожидают
👉S&P500 2 недели закрыл снижением — впервые с марта по сути
👉GS+DB: распродажи на рынке акций подошли к концу
👉ВОЗ: новый суточный рекорд в мире по короне
👉ОПЕК: восстановление  замедлилось, спрос ухудшается, 17.09 онлайн встреча
👉Конгресс США возобновил работу после августовских каникул: ждем новых санкций
👉Объемы торгов опционами на акции США впервые превысили объемы торгов самими акциями
👉CFTC: спекулянты встали в чистый шорт по фьючам на Nasdaq100, объем шорта 20 тыс контрактов — макс за 1,5 года
👉В среду на этой неделе будет ФРС
👉Кредитный рейтинг Турции понизили до рекордного минимума

👉Нефть по-прежнему выглядит слабо
👉17 сентября, четверг, последний день обращения сентябрьских фьючерса ртс и фьючерса si
👉РФ: в августе 2020 было выдано 148,000 ипотечных кредитов (+38%г/г) на сумму 375 млрд руб (+59%г/г), пред. рекорд был в июле 368 млрд руб.
👉Прогноз минэкономики по доллару на 2021 год составляет 72,40 руб/$
👉В понедельник РФ пошлет псковский десант в Беларусь для совместных учений
📈Лидеры прошлой недели: ИСКЧ, Алроса, ДВМП, ИнтерРАО, СевСТ. ПИК
📉Аутсайдеры недели: Яндекс, ТКС, Селигдар, QIWI, Полиметалл
👉EPFR: на прошлой неделе нерезы вывели с РФР $50 млн, в то время как EM (Китай) привлекли $3,3 млрд

Всех приветствую.

S&P500 всю прошлую неделю тратил на то, что искал нижнюю границу нового боковика. Пока что все без изменений, баланс шортовый и я думаю, что на этой неделе падение продолжится. Сегодня жду провокацию на 3400 затем продолжения падения.

            1. RTS

РТС пришел выше, чем нужно было для продолжения шорта трендовым движением. Сейчас может начаться новый боковик, но для того чтобы это произошло, важно цене провалиться к 120, а уже после этого искать точки для входа в шорт на откатах. Если же цена пойдет дальше вверх ступеньками, то присоединяться лучше то с шортами лучше вообще отойти в сторону до тех пор, пока цена не упрется с сопротивление старшего ТФ.

            2. EUR/USD: